Türkiye' de KOBİ'lerde sorunlu kredilerin yönetimi: Sorunlu hale gelen KOBİ kredilerinin erken uyarı sinyallerinin değerlendirilmesi
Management of non performing SME loans in Turkey: Analysis of early warning signals in unpaid SME loans
- Tez No: 497323
- Danışmanlar: PROF. DR. YUSUF TUNA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 120
Özet
Bankalar, vadesinde ödenmemesinden dolayı gecikmeli hale gelen ve gecikmelerinde 90 günü aşarak kanuni takibe intikal eden kredilerini ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde sınıflandırarak, belirlenen oranlarda karşılık ayırmak zorundadır. Karşılık ayırma işlemi, bankalar için önemli bir maliyet kalemi olup, bankanın gelirlerinin, özkaynaklarının ve başta sermaye yeterlilik rasyosu olmak üzere birçok rasyosunun olumsuz etkilemesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bankalar gecikmeli müşterilerini ve takibe dönüşen kredilerini yakından izlemekte ve önemler almaya çalışmaktadır. Risk yönetimi ile ilgili yaşanılan tecrübeler neticesinde geliştirilen Basel Uzlaşısı ile bankalar standart yaklaşım ve içsel derecelendirme yaklaşımlarıyla müşterilerini sınıflandırmaya ve kanuni takip oranlarını hesaplamaya yarayan modeller geliştirmektedir. Bu çalışmanın amacı gerçek firma verilerinden oluşan örneklemden temin edilen moralite, ödeme alışkanlıkları, ortaklık ve yönetim yapısı, bilanço ve memzuç bilgilerini kullanarak firmaların sorunlu hale geldikten sonra, takibe intikal etme olasılığını belirlemeyi amaçlayan bir model hazırlamaktır.
Özet (Çeviri)
Banks classify the loans as specified in the related regulation and allocate provisions at the pre-defined rates, due to overdue and non-performing loans which have exceeded 90 days in delinquency. Provisioning is an important cost item for banks and it causes their income, equity and many financial ratios, especially the capital adequacy ratio to be adversely affected. For these reasons, the banks closely monitor their overdue customers and non-performing loans and try try making necessary measures. The Basel Accord, which was developed on the basis of experiences related to risk management, implements control mechanisms and develops models to classify customers by calculating their probability of default using standard approaches or internal rating approaches. The purpose of this study is to prepare a model, aimed at determining the probability of default for non-retail bank customers, once they become problemmatic, by taking into account their morality, payment habits, partnership and management structure, balance sheet and memorandum information obtained from the sample of real company data.
Benzer Tezler
- KOBİ'lerin finansman sorunları ve banka kredilerinin KOBİ'lere etkisinin incelenmesi
The research of the effect of financial problems of SMEs and bank loans for SMEs
ONUR TIRAŞ
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için devlet finansal desteklerinin incelenmesi. Türkiye ve Gana'nın karşılaştırmalı analizi
Examining government financial services to small and medium-sized enterprises. A comparative analysis of Turkey and Ghana
ISHMAEL ARHIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- KOBİ kredilerinin tahsis süreci, geri dönüşüm sorunu ve değerlendirilmesine ilişkin çözüm önerileri
Allocation process of SME loans, npl problem and the solution proposals
İLKAN AKGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN
- KOBİ kredilerinde teminat sorunu ve alternatif model önerisi
Collateral issue on small and medium sized enterprises: An alternate model suggestion
RECEP UÇAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HİCABİ ERSOY
- Basel II bağlamında KOBİ'lerin finansman sorunları: Tekstil sektöründe bir uygulama
Financial problems of SMEs within the framework of basel II: An example in the textile sector
İSMAİL ÇELİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. ŞEREF KALAYCI