Semiparametrik geçiş modelleri ve bir uygulama
Semiparametric transition models and an application
- Tez No: 505835
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Doğrusal olmayan zaman serileri, Ekonometri, Enflasyon, Geçiş rejimi, Yarı parametrik modeller, Zaman serileri analizi, Non-linear time series, Econometrics, Inflation, Transition regime, Semiparametric models, Time series analysis
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Rejimler arası geçiş modelleri, doğrusal olmayan serilerin modellenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllara kadar çoğunlukla, rejim geçişlerinin iyi tanımlanmış matematiksel fonksiyonlarla yaklaştırıldığı parametrik yaklaşımın kullanıldığı görülmektedir. Son iki yıldır geçiş modellerine, parametrik olmayan ve semi parametrik yaklaşımlar da uygulanmaya başlamıştır. Bu durumda, geçiş fonksiyonu parametrik olmayan bir biçimde belirlenmektedir ve belli bir kalıba zorlanmamaktadır. Çalışmada, 1995 Ocak - 2008 Aralık dönemi için TÜFE(1987=100) bazlı enflasyon serisi, parametrik geçiş modelinin yanı sıra semiparametrik geçiş modeli ile de tahmin edilmiştir ve her iki modelin öngörü başarıları karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
Transition models are frequently used in the modeling of nonlinear series. Until recent years, it is seen that the parametric approach in which regime transitions are approximated with well-defined mathematical functions is often used. Over the last two years, nonparametric and semiparametric approaches have also been introduced into the transition models. In this case, the transition function is estimated in a nonparametric manner. In this study, the inflation series based on CPI (1987 = 100) for the period January 1995 - December 2008, is also estimated via semiparametric transition model in addition to the parametric approach and their forecasting performances are compared.
Benzer Tezler
- Alt kısmi moment ve yarı-varyans risk modelleri kullanarak genetik algoritma yardımıyla portföy optimizasyonu: İMKB uygulaması
Portfolio optimisation with lower partial moment and semivariance risk models using genetic algorithms: An application on ISE
ARMA DEĞER MUT
- Yapısal titreşimlerin azaltılmasına yönelik yarı-aktif piston mekanizmalı ayarlı sıvı sütun sönümleyicinin geliştirilmesi ve deprem performansının incelenmesi
Development of a semi-active piston tuned liquid column damper for structural vibration mitigation and investigation of seismic performance
MUHAMMET BURHAN NAVDAR
Doktora
Türkçe
2026
İnşaat MühendisliğiSakarya Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERKAN ÇELEBİ
- Refinements, extensions and modern applications of conic multivariate adaptive regression splines
Konik çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrilerinin geliştirilmesi, uzantıları ve modern uygulamaları
FATMA YERLİKAYA ÖZKURT
Doktora
İngilizce
2013
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiBilimsel Hesaplama Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GERHARD WILHELM WEBER
- Parametrik olmayan ve yarıparametrik panel veri modelleri: Çevresel Kuznets Eğrisi'nin analizi
Nonparametric and semiparametric panel data models: An analysis of Environmental Kuznets Curve
ELİF ÖZTÜRK
- Essays in econometrics
Ekonometri üzerine denemeler
ALEV ATAK
Doktora
İngilizce
2011
EkonometriQueen Mary Unıversıty Of LondonEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GEORGE KAPETANIOS