Türk bankacılık sektörünün 2009-2016 dönemi CAMELS derecelendirme sistemi ile performans analizi
Turkish banking sector 2009-2016 period performance analysis with CAMELS rating system
- Tez No: 516806
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Mevduat Bankaları, Performans Analizi, CAMELS Derecelendirme Sistemi, Banking, Deposit Banks, Performance Analysis, CAMELS Rating System
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 194
Özet
Bankacılık sektörünün finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi büyüktür.Bankalar, fona ihtiyacı olanlar ile fon fazlası olanları bir araya getiren finansal kurumlardır. Bankalar fon aktarma, hizmet, kaydi para yaratma ve ekonomi ve maliye politikalarına yardım etme gibi fonksiyonlarının yanı sıra ülkedeki istihdama da doğrudan katkıda bulunmaktadır. Bankacılık sisteminin düzgün ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ekonomik sistemdeki herkesi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bankacılık sektöründe yaşanabilecek olası risklerin etkisi doğrudan ekonomiye yansıyacaktır. Dolayısıyla bankacılık sektörünün etkin bir şekilde işleyebilmesi bireyler, kurumlar ve devletleri yakından ilgilendirmektedir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ışığında bankacılık sektörü ciddi risklere maruz kalabilmektedir. Bu risklerin önlenebilmesi ve en aza indirilebilmesi için denetim otoriteleri tarafından çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. ABD'de denetim otoriteleri tarafından geliştirilen CAMELS Derecelendirme Sistemi bankaların risk bazlı denetimlerini ve performanslarını uzaktan gözetim ve denetim sistemiyle analiz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve BIST'e kayıtlı olan 11 mevduat bankasının 2009-2016 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönem içerisinde göstermiş oldukları finansal performanslarını CAMELS derecelendirme sistemi ile analiz etmektir. Çalışmada analizler hem grup bazlı hem de banka bazında değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kamu sermayeli mevduat bankaları sermaye yeterliliği, yönetim kalitesi, kârlılık, piyasa riskine duyarlılık bileşenleri açısından, özel sermayeli mevduat bankları, aktif kalitesi bileşeni açısından, yabancı sermayeli mevduat bankaları ise likidite bileşeni açısından en iyi performans değerine sahip olan banka grupları olmuştur. Banka bazındaki analiz sonucunda, Akbank sektördeki en yüksek performans değerine sahip olan banka olurken, ICBC Turkey Bank en düşük performans değerine sahip olan banka olmuştur.
Özet (Çeviri)
Banking system has a key importance and place in financial system. Banks are financial institutions which bring together those with funding need and those having surplus funds. Along with functions like transferring funds, creating money in the form of deposits, and supporting economic and fiscal policies, banks also contribute directly to the employment in the country. That banking systems operate properly is of particular concern to all in the economic system since possible risks in the banking sector have direct effects on economy. Therefore, proper operation of banking sector concerns individuals, institutions and governments. In accordance with globalization and technological advancements, banking system may be exposed to serious risks. Various methods are developed by the audit authorities in order to avoid and minimize these risks. The CAMELS rating system developed by the supervisory authorities in USA analyzes the risk based audits and performances with a remote surveillance and inspection system. This study aims to analyze the 8 year-period (between 2009 and 2016) performance of 11 deposit banks operating in Turkish banking sector and registered in BIST using the CAMELS rating system. The analyses in the study were evaluated on the basis of groups and banks. According to the results of the analysis, public deposit banks is the bank group with the best performance in terms of capital adequacy, quality of management, profitability and the sensitivity component to market risk; private deposit banks in terms of active quality component; foreign deposit banks in terms of liquidity component. According to the results on the basis of banks, Akbank has the highest performance rate and ICBC Turkey Bank has the lowest performance rate.
Benzer Tezler
- The determinants of credit risk in Turkish banking sector: Does efficiency matter
Türk ticaret bankacılığında kredi riskini beklirleyen faktörler: Etkinlik önemli bir faktör müdür
FETHULLAH ŞAHİN
Doktora
İngilizce
2016
BankacılıkYıldırım Beyazıt ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ERHAN ÇANKAL
- TFRS 9 finansal araçlar standardı kapsamında beklenen kredi zararı modelinin Türk bankacılık sektöründe uygulanması ve bankaların kârlılık yönetimi eğilimlerine etkisi üzerine bir araştırma
Within the principles of IFRS 9 financial instruments standard application of expected loss loss model in Turkish banking sector and a research on the effect of banks on profitability management
ALİ AKPELVAN
- Türk bankacılık sektöründe batık kredi oranını etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi
Başlık çevirisi yok
YUSUF ÖZSEZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Ekonometriİstanbul Arel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERCAN SARIDOĞAN
- Makro ihtiyati politikaların Türk bankacılık sektörü kârlılığı üzerine etkisi
The impact of macro prudential policies on the Turkish banking sector profitability
MELTEM AKARSU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkAnkara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OYA SAFİNAZ ERDOĞDU
- Veri zarflama analizi yöntemi kullanılarak Türkiye'deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların etkinliklerinin incelenmesi
The investigation of public, private and foreign capital banks' efficiency in Turkey by using data envelopment analysis
EMİN KARATAŞ