Türkiye'de döviz kurunun fiyatlara doğrusal olmayan ve asimetrik geçiş etkisi
Nonlinear and asymmetric exchange rate pass-through to prices in Turkey
- Tez No: 530341
- Danışmanlar: PROF. DR. SERDAR KILIÇKAPLAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 138
Özet
Döviz kurundaki değişimlerin yurt içi fiyatlara yansıma derecesi döviz kurunun enflasyona geçiş etkisi olarak adlandırılır. Döviz kurunun yurt içi fiyatlara geçiş etkisinin bilinmesi, enflasyon hedeflemesi stratejisi uygulayan ülkeler için oldukça önemlidir. Geçiş etkisi, ithalat yapan ülkedeki makroekonomik istikrar ortamına göre asimetrik olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de döviz kurunun tüketici ve üretici fiyatlarına geçiş etkisinin asimetrik ve doğrusal olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda geçiş etkisinin; yıllık enflasyona, döviz kurundaki değişimin yönüne ve büyüklüğüne, üretimdeki yıllık büyümeye göre asimetrik tepki gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmada 2004:01–2018:07 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılmış ve doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden TR ve STR modellerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda; döviz kurunun üretici ve tüketici fiyatlarına geçiş etkisinin yıllık enflasyon düzeyine ve yıllık büyümeye göre asimetrik olduğunu ancak, döviz kurundaki değişimin yönüne ve büyüklüğüne göre doğrusal olmadığını saptanmıştır.
Özet (Çeviri)
The extent of reflection of changes in the exchange rate to domestic prices is called as exchange rate pass-through. Knowing the extent of exchange rate pass-through to domestic prices is very important for the countries implementing the inflation targeting strategy. Exchange rate pass through may be asymmetric according to the macroeconomic stability environment in the importing country. The purpose of this study is to determine whether the exchange rate pass-through to consumer and producer prices in Turkey is asymmetric and linear or not. In this context, whether the exchange rate pass-through responds asymmetric or not according to annual inflation rate, direction and size of the change in the exchange rate, the output growth was examined. In the study, monthly data for the period 2004:01-2018:07 was used and TR and STR models from nonlinear time series models were used. As a result of the analyses, it was found that the exchange rate pass-through to consumer and producer prices behaved asymmetric with respect to annual inflation rate and output growth, but it behaved linearly according to the direction and size.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz kurlarından yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi'nin ekonometrik analizi: 2016 - 2022 dönemi
Econometric analysis of the pass-through from exchange rates to domestic prices in Türkiye: 2016 - 2022 period
EYÜP BERK
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiGaziantep Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RÜSTEM YANAR
DOÇ. DR. MEHMET AKİF DESTEK
DOÇ. DR. MEHMET ALİ POLAT
- Döviz kurlarının sektörel fiyatlara geçişinin asimetrik eşbütünleşme analizi ile araştırılması
Nvestigation of the transition of currency exchange rates to sectoral prices by asymmetric co-integration analysis
ZEYNEP DELİBAŞ ERİLLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriSivas Cumhuriyet ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN TÜRKAY
- Evaluating the asymmetric impacts of crude oil prices and exchange rate on fuel oil product prices in Turkish energy market using ardl and nardl models
Ham petrol fiyatları ve döviz kurunun Türkiye enerji piyasasında akaryakıt ürün fiyatları üzerindeki etkisinin doğrusal ve doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış otoregresif yöntemler ile değerlendirilmesi
YİĞİT YILMAYAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Ekonometriİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ SOYBİLGEN
- Türkiye'de parasal şokların fiyat istikrarı üzerindeki etkileri: Teori ve uygulama (2002-2018)
Effects of monetary shocks on price stability in Turkey theory and practice (2002-2018)
İBRAHİM HOROZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonomiNuh Naci Yazgan Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DİLEK SÜREKÇİ YAMAÇLI
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
Doktora
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU