Dünya bankaları arası volatilite yayılımı
Volatility spillover among the global banking industry
- Tez No: 530661
- Danışmanlar: PROF. DR. ABDULLAH YALAMAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 167
Özet
Bu tezin amacı finansal bulaşıcılık hipotezini bankacılık sektörü açısından test etmektir. Bu kapsamda bu çalışmada dünya bankaları arasında volatilite etkileşiminin var olup olmadığı ve küresel kredi krizinin bankalar arası volatilite etkileşimine olan etkisi ampirik olarak incelenmiştir. Araştırmanın verileri Thomson Reuters'ten derlenen 2004-2015 yılları arasına ait 29 farklı ülkenin sermaye piyasasında işlem gören 96 farklı bankanın fiyat verileridir. Çalışmanın örneklemi kriz öncesi dönemi (2004-2007), kriz dönemi (2007-2009) ve kriz sonrası dönemi (2009-2015) olarak 3 bölüme ayrılmıştır. Volatilite etkileşimini test etmede Hong (2001) testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda finansal bulaşıcılık hipotezi bankacılık sektörü açısından desteklenmiştir. Bir başka ifade ile dünyanın farklı ülkelerindeki birçok banka arasında volatilite transferi mevcuttur ve bankalar arası volatilite transferleri özellikle kriz döneminde anlamlı derecede artış göstermiştir.
Özet (Çeviri)
The purpose of this thesis is to test the financial contagion hypothesis in terms of the banking sector. The study investigates whether there exist volatility spillover among the world banks on the face of the global credit crisis. The data of the study are the price data of 96 different banks traded in the capital markets of 29 different countries which were compiled from Thomson Reuters between 2004 and 2015. The sample of the study was divided into three sections as pre-crisis period (2004-2007), crisis period (2007-2009) and post-crisis period (2009-2015). Hong (2001) test used to test whether there exist volatility spillover. The empirical results support the financial contagion hypothesis in terms of the banking sector. In other words, volatility spillover between many banks in different countries of the world is available and the transfer of volatility between banks has increased significantly, especially during the crisis period.
Benzer Tezler
- Makroekonomik faktörlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ulusal-100 endeksi ve volatilitesi üzerindeki etkilerinini incelenmesi (1997-2006)
The investigation of effects of macroeconomic factors on İstanbul Stock Exchange national-100 index and index volatility (1997-2006)
BEYAMİL ÖZTÜRK
- Impact of Covid-19 on Islamic and conventional stock indexes
Covıd-19'un İslami ve geleneksel hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi
ALMABROK F AHMİD
- Döviz kuru ve faiz oranı risklerinden korunma teknikleri ve Türkiye'de uygulanması
Başlık çevirisi yok
SANİYE GÜMÜŞELİ
- Finansal istikrar açısından konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı: Mukayeseli bir analiz
Conventional banking and participation banking in terms of financial stabilty: A comparative analysis
ALİ RAUF KARATAŞ
