Spot elektrik piyasalarında IOT destekli talep tahminlerine göre fiyatlama
Pricing in accordance with the IOT supported demand predictions in the spot electricity market
- Tez No: 535113
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ONUR GÖZBAŞI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Spot enerji piyasaları, nesnelerin interneti (IOT), fiyatlama, fiyat tahmini, Spot energy markets, internet of things (IOT), pricing, price forecast
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 115
Özet
Enerji piyasalarında piyasa takas fiyatının oluşumu arz ve talep tahminlerine göre gerçekleşmekte, yüksek doğrulukta gerçekleştirilemeyen talep tahminleri fiyatların düzensiz oluşumunu tetiklemektedir. Bu çalışma ile spot enerji piyasalarında elektrik fiyatları, nesnelerin interneti (IOT) ve yeni teknolojik yaklaşımlarla birlikte incelenerek spot enerji piyasalarında gün öncesi ve gün içi fiyatlamalardaki tahminleme hatalarının kaynağı olan, arz ve talep tahminleme hata oranlarının düşürülmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla enerji piyasası nesnelerin interneti (IOT) ve akıllı şebeke yaklaşımı perspektifinde incelenmekte, çalışmanın uygulama bölümünde ise bu yaklaşımlarla tahminleme çalışmalarının daha etkin yapılmasının mümkün olup olmadığına yönelik bir uygulama gerçekleştirilmektedir. Uygulamada 2016 ve 2017 yıllarına ait daha az gözlem sayısını içeren günlük değerlerin bulunduğu düşük frekanslı veri kümeleri ve daha çok gözlem sayısını içeren saatlik değerlerin bulunduğu yüksek frekanslı veri kümeleri ile yapay sinir ağları uygulaması gerçekleştirilerek performansları karşılaştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar yüksek frekanslı verilerle daha doğru tahminleme gerçekleştirilebileceği, tahminleme hatalarının minimize edilebileceğine işaret etmektedir.
Özet (Çeviri)
In the energy markets, the formation of the market exchange price is realized according to the supply and demand forecasts; demand forecasts that cannot be realized with high accuracy trigger irregular formation of prices. In this study, electricity prices in spot energy markets, Internet of Things (IoT) and new technological approaches are examined. It is aimed to contribute to the reduction of supply and demand estimation error rates which are the source of forecasting errors in day ahead and in-day pricing in spot energy markets. For this purpose, the energy market is examined in the perspective of the Internet of Things (IoT) and the smart grid systems approach. Moreover, in the application section of the study, an application is made to determine whether it is possible to make the estimation studies more effectively with these approaches. In this study, by performing artificial neural networks, the performance of low-frequency data sets which contain daily observations with less observations and high-frequency data sets which contain hourly values with more observations for 2016 and 2017, are compared. The results indicate that more accurate estimation can be performed and estimation errors can be minimized by higher frequency data.
Benzer Tezler
- Elektrik piyasalarında risk yönetimi için fiyat tahmin modeli: Türkiye uygulaması
Electricity price forecasting for risk management in deregulated power markets: Application of Turkey power exchanges
ABDULLAH DOĞAN
- Energy operations management for renewable power producers in electricity markets
Elektrik piyasalarında yenilenebilir enerji üreticileri için enerji operasyonları yönetimi
ECE ÇİĞDEM KARAKOYUN
Doktora
İngilizce
2023
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE SELİN KOCAMAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE NADAR
- Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans tabanlı ekstrem değer teoremi ile spot elektrik fiyatlarının tahmini
Estimation of spot electricity prices with the extreme value theorem based on generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
FATİH ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriSüleyman Demirel ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT TOYGANÖZÜ
- Avrupa elektrik piyasaları: Entegrasyon ve etkileşimler
European electricity markets: Integration and interactions
SELİN KARATEPE
- Türkiye gün öncesi elektrik piyasasında saatlik fiyatların uzun dönemli olarak tahmin edilmesi için fundamental bir yöntem geliştirilmesi
Development of a fundamental model for forecasting long-term hourly prices in the Turkish day-ahead electricity market
OZAN KORKMAZ
Doktora
Türkçe
2024
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BİHRAT ÖNÖZ