Geri Dön

Türkiye'de buğday fiyatlarındaki uzun dönemli piyasa kararlılık analizi

Long term market stability analysis in wheat prices in Turkey

  1. Tez No: 540424
  2. Yazar: BURCU ERDAL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HASAN VURAL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 173

Özet

Bu çalışmada 2005 yılı Ocak ayından 2015 yılı Aralık ayı da dahil 11 yıllık süreçte buğday borsaları arasında uzun dönem piyasa kararlılığı analiz edilmiştir. Anadolu Kırmızı Sert Buğday, Anadolu Beyaz Yarı Sert Buğday ve Anadolu Durum Buğday türlerinin mevcut zaman diliminde en çok işlem gördüğü borsalar arasındaki uzun dönemli eşbütünleşmenin tespiti için serilerde yapısal kırılmanın olup olmadığı Lumsdaine ve Papell (1997) Birim Kök Testi ve uzun dönem ilişkisini ortaya koymak için de Johansen et al.(2000) Eşbütünleşme Testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçlarında yapısal kırılmaların olduğu ve borsa fiyat serileri arasında en az bir koentegre edici vektör varlığı tespit edilmiştir. Bu durum uzun dönemde buğday borsaları arasında fiyat etkileşiminin güçlü olduğunu göstermektedir. Uzun dönemde etkileşimin güçlü olması buğday fiyatlarının önceden tespit edilmesi açısından önemlidir

Özet (Çeviri)

In this study, between wheat commodity exchanges' long-term market stability in 11 years from January 2005 to December 2015 has been analyzed. For the detection of co-integration between commodity exchanges in that Anatolian Red Hard Wheat, Anatolian White Semi-Hard Wheat and Anatolia Durum Wheat species were traded in in the current time frame, prices series were analyzed by Lumsdaine and Papell (1997) Unit Root Test and Johansen et al. (2000) Cointegration Test.According to the analysis results, identified that there were structural breaks and at least one co-ordinating vector exists between the commodity exchanges prices series. This indication show that the price interaction between wheat commodity exchanges in the long run is strong. It is important that long-term interaction is strong for the pre-determination of wheat prices

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de vadeli işlemler piyasası ve bazı tarımsal ürünler üzerinde uygulanabilirliği

    The futures markets in Turkey and their adaptability on some agricultural products

    GÜLİSTAN ERDAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    ZiraatGaziosmanpaşa Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ZAFER GÜRLER

  2. Enflasyonla mücadelede istikrar politikaları

    Başlık çevirisi yok

    BİLGİN ORHAN ÖRGÜN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OSMAN ZEKAYİ ORHAN

  3. Türkiye'de buğday piyasası: TMO alımlarının ekonometrik analizi

    Wheat market in Turkey: Econometric analysis of TMO purchases

    MUSTAFA KAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonometriGazi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HAKKI OZAN ERUYGUR

  4. Türkiye'de uygulanan tarımsal destekleme politikalarının üretim etkisi

    Production effects of agricultural support policies implemented in Turkey

    ERDEM BULUT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YÜKSEL BAYRAKTAR

  5. Tarım sektöründe piyasa entegrasyonu üzerine üç makale

    Three essays on market integration in agricultural sector

    YILMAZ KÖPRÜCÜ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiYıldız Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN TAŞTAN