Finansal depremlerin dalgacık dönüşümü zaman serisi modellemesi ile incelenmesi: BIST 30 uygulaması
Investigation of the effects of financial earthquakes with wavelet transformation time series modelling: Case study for BIST 30
- Tez No: 549040
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
Küreselleşme, gelişen finansal, para ve sermaye piyasaları, ülkeler arası ticaretin ve rekabetin artması, türev ürünlerin kullanılmaya ve geliştirilmeye başlanması, yetersiz kalan hukuksal alt yapı gibi nedenlerle 1900'lerde birçok ülkede finansal ve ekonomik krizler görülmüştür. Değişen konjonktüre bağlı kullanılan finansal modellerin yetersiz kalması yeni modelleme tekniklerinin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, 2013 itibariyle Türkiye'nin içinde bulunduğu karmaşanın finans piyasaları üzerindeki etkilerini dalgacık teoremi altında inceleyerek tahmin etmektir. Bu çerçevede, dalgalanmanın boyutuna ilişkin öngörüde bulunulması ve krizin tahmini süresi ile ileriye yönelik getiri tahminlemesi yapılarak yatırımcılara bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, dalgacık dönüşümü literatürde yeni bir yöntem olmak ile birlikte, bu çalışma BIST 30 verileri kullanılarak 2013-2017 döneminde Türkiye finans piyasasını incelemeye yönelik dalgacık dönüşümünün GARCH ve ARMA modelleri ile birlikte analiz edildiği ilk akademik çalışmadır. Bu çalışma ile literatüre önemli katkı bir sağlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, BIST 30 endeks verilerinden yararlanılarak ilk olarak fiyat serilerinin durağanlıkları incelenmiş, durağan olmayan endeks verisi durağanlaştırılarak HAAR dalgacık dönüşümü kullanılarak önce detay ve yakınlık serilerine ayrıştırılmış, sonra bu veriler yapılandırılarak hata terimlerinde otokorelasyon ve değişen varyans incelenmiştir. Logaritmik Olabilirlik, Akaike ve Bayes Bilgi Kriterleri dikkate alınarak serilere en uygun ARMA ve GARCH modelleri tespit edilmiştir. Ters Dalgacık dönüşümü (inverse wavelet transformation) ile birleştirilen veri seti gerçek değerler ile karşılaştırılmıştır. Hesaplanan MAE ve RMSE oranları, Dalgacık Dönüşümü ile elde edilen tahminlerin dönüşüm yapılmaksızın sadece endeks getirilerine uygulanan genel varyans modellerine kıyasla daha iyi sonuç vermiştir.
Özet (Çeviri)
In 1900s, in several countries financial and economic crisis are occurred in consequences of the globalization, emerging financial markets, money and capital markets, international trade and increasing competitions in the international markets, investing and developing new derivatives products and insufficient legal infrastructures. Depending on the incremental conjuncture, used financial modelling techniques supported to develop new analyzing methods. The aim of this study is to analyze and forecast the effects of the domestic chaos in Turkey financial market as of 2013 using the wavelet theorem. Within this scope, giving information to the investors related with the predicted magnitudes of cycles and expected duration of the crisis period and also rewarding return forecasts, has been purposed. In addition, the wavelet transformation is a new technique in the literature, this is the first academic study which inspects Turkey financial market in between 2013-2017 terms by applying wavelet transformation with GARCH and ARMA models to the BIST 30 index. It is made a significant contribution to the literature with this study. In accordance with this purpose, firstly the stationarity of BIST 30 index prices were examined and index prices made stationary, then dataset were decomposed into approximation and detail series. After reconstruction of the decomposed series, the autocorrelation and heteroscedasticity were detected in the residuals. By using logarithmic likelihood, Akaike and Bayes Information Criteria's, the best fitted ARMA and GARCH models were determined. By applying inverse wavelet transformation, modelled reconstructed series were composed and forecasted then compared with the real index prices. Calculated MAE and RMSE percentages showed that the forecasted prices transformed by wavelet theorem were more accurate than general heteroscedasticity models.
Benzer Tezler
- Türkiye'deki büyük depremlerin İMKB'de sektörel etkisinin test edilmesi
Detection of the sectoral effects of the greatest earthquakes in Turkey on Istanbul Stock Exchange
FATİH ALPASLAN YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
İşletmeHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN
- Betonarme binaların deprem hasar maliyetinin performansa dayalı tasarım yöntemleri ile belirlenmesi
Investigation of earthquake damage cost of reinforced concrete buildıngs by using performance based design methods
GÜLŞAH OLGUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İnşaat MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YILDIRIM ERTUTAR
- Paleoseismological studies on Düzce fault and geological data on the seismogenic sources in the vicinity of Düzce area
Başlık çevirisi yok
TOLGA KOMUT
Doktora
İngilizce
2005
Deprem MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiJeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. CEMİL GÜRBÜZ
- Comparison of big data time series analysis methods
Büyük verilerin zaman seri analiz metotlarının karşılaştırılması
FADIL CAN MALAY
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolDokuz Eylül ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET HİLAL ÖZCANHAN
- Earthquake performance and project budget comparison of a conventional building and a seismically isolated building
Kontrolsüz bina ile sismik izolatörlü binanın deprem performansı ve maliyet açısından karşılaştırılması
OĞUZCAN ÇATLIOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
Deprem Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiAfet Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ARCAN YANIK
DR. ÖĞR. ÜYESİ SENEM BİLİR MAHÇİÇEK