Geri Dön

Eleman sayısı kısıtlı portföy optimizasyonu için bir yapay arı kolonisi algoritması

An artificial bee colony algorithm for cardinality constraint portfolio optimization problem

  1. Tez No: 559176
  2. Yazar: ÖKKEŞ ERTENLİCE
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. CAN BERK KALAYCI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Industrial and Industrial Engineering, Engineering Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 70

Özet

Literatürde en çok çalışılan portföy optimizasyonu varyantlarından birisi klasik ortalama-varyans modeline kısıtlar eklenerek konveks kuadratik programlı problemden karma tamsayılı kudratik probleme dönüşmüş NP-Zor sınıfta olan kısıtlı portföy opptimizasyonu problemidir. Eklenen kısıtların portföy boyutu üzerinde direkt bir etkisi vardır dolayısıyla hesaplama karmaşıklığı önemli ölçüde arttırmaktadır. Artan hesaplama karmaşıklığının üstesinden gelebilmek için araştırmacılar, kesin çözüm tekniklerinin makul süre içerisinde optimal çözümü bulmakta yetersiz kalacağı ve büyük boyutlu problemlere uygulandığında etkin olamayacağı için metasezgiseller gibi etkin çözüm algoritmalarına odaklanmışlardır. Bu çalışmada, kısıtlı portföy optimizasyonu probleminin çözümü için yapay arı kolonisi temelli çözümleri uygulanabilir olmaya zorlayan ve uygulanabilir olmayan çözümlere tölerans sağlayan bir algoritma sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar uygulanabilir çözümlere tölerans sağlayan prosedürün hem standart yapay arı kolonisine hem de litertürdeki diğer tekniklere karşı etkinliğini göstermektedir. ANAHTAR KELİMELER: PORTFÖY OPTİMİZASYONU, METASEZGİSELLER, YAPAY ARI KOLONİSİ

Özet (Çeviri)

One of the most studied variant of portfolio optimization problems is with cardinality constraints that transform classical mean-variance model from a convex quadratic programming problem into a mixed integer quadratic programming problem which brings the problem to the class of NP-Complete problems. Therefore, the computational complexity is significantly increased since cardinality constraints have a direct influence on the portfolio size. In order to overcome arising computational difficulties, for solving this problem, researchers have focused on investigating efficient solution algorithms such as metaheuristic algorithms since exact techniques may be inadequate to find an optimal solution in a reasonable time and are computationally ineffective when applied to large-scale problems. In this thesis, my purpose is to present an efficient solution approach based on an artificial bee colony algorithm with feasibility enforcement and infeasibility toleration procedures for solving cardinality constrained portfolio optimization problem. Computational solutions show the effectiveness of infeasibility toleration procedure against both standard artificial bee colony algorithm and other techniques in the literature. KEYWORDS:PORTFOLIO OPTIMIZATION, METAHEURISTICS, ARTFICIAL BEE COLONY

Benzer Tezler

  1. Eleman sayısı kısıtlı portföy optimizasyonu için değişken komşuluk arama algoritması temelli bir çözüm yaklaşımı

    A variable neighborhood search based solution approach for cardinality constraint portfolio optimization

    MEHMET ANIL AKBAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiPamukkale Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CAN BERK KALAYCI

  2. Vapor compression refrigeration cycle design for electronic cooling applications

    Elektronik soğutma uygulamalarında buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tasarımı

    FETHİYE ÇOŞKUN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EnerjiGebze Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA FAZIL SERİNCAN

  3. Endüstri meslek liselerindeki teknolojilerin sanayiye uyumunda karşılaşılan sorunlar ve yöneticinin rolü

    Problems met in the adaptation to industry of the technologies in the vocational industry higt-schools and the role of the administrators.

    İSA ARICI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Eğitim ve ÖğretimYeditepe Üniversitesi

    Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SEMRA ÜNAL

  4. Application of meshless RBF collocation methods to neutron diffusion and transport

    Ağsız RBF kollokasyon yöntemlerinin nötron difüzyon ve transportuna uygulanması

    TAYFUN TANBAY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Nükleer Mühendislikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BİLGE ÖZGENER

  5. A numerical approach for plasma based flow control

    Plazma ile akış kontrolü için sayısal bir yaklaşım

    REŞİT KAYHAN ATA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ŞAHİN