Eleman sayısı kısıtlı portföy optimizasyonu için bir yapay arı kolonisi algoritması
An artificial bee colony algorithm for cardinality constraint portfolio optimization problem
- Tez No: 559176
- Danışmanlar: DOÇ. DR. CAN BERK KALAYCI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Industrial and Industrial Engineering, Engineering Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 70
Özet
Literatürde en çok çalışılan portföy optimizasyonu varyantlarından birisi klasik ortalama-varyans modeline kısıtlar eklenerek konveks kuadratik programlı problemden karma tamsayılı kudratik probleme dönüşmüş NP-Zor sınıfta olan kısıtlı portföy opptimizasyonu problemidir. Eklenen kısıtların portföy boyutu üzerinde direkt bir etkisi vardır dolayısıyla hesaplama karmaşıklığı önemli ölçüde arttırmaktadır. Artan hesaplama karmaşıklığının üstesinden gelebilmek için araştırmacılar, kesin çözüm tekniklerinin makul süre içerisinde optimal çözümü bulmakta yetersiz kalacağı ve büyük boyutlu problemlere uygulandığında etkin olamayacağı için metasezgiseller gibi etkin çözüm algoritmalarına odaklanmışlardır. Bu çalışmada, kısıtlı portföy optimizasyonu probleminin çözümü için yapay arı kolonisi temelli çözümleri uygulanabilir olmaya zorlayan ve uygulanabilir olmayan çözümlere tölerans sağlayan bir algoritma sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar uygulanabilir çözümlere tölerans sağlayan prosedürün hem standart yapay arı kolonisine hem de litertürdeki diğer tekniklere karşı etkinliğini göstermektedir. ANAHTAR KELİMELER: PORTFÖY OPTİMİZASYONU, METASEZGİSELLER, YAPAY ARI KOLONİSİ
Özet (Çeviri)
One of the most studied variant of portfolio optimization problems is with cardinality constraints that transform classical mean-variance model from a convex quadratic programming problem into a mixed integer quadratic programming problem which brings the problem to the class of NP-Complete problems. Therefore, the computational complexity is significantly increased since cardinality constraints have a direct influence on the portfolio size. In order to overcome arising computational difficulties, for solving this problem, researchers have focused on investigating efficient solution algorithms such as metaheuristic algorithms since exact techniques may be inadequate to find an optimal solution in a reasonable time and are computationally ineffective when applied to large-scale problems. In this thesis, my purpose is to present an efficient solution approach based on an artificial bee colony algorithm with feasibility enforcement and infeasibility toleration procedures for solving cardinality constrained portfolio optimization problem. Computational solutions show the effectiveness of infeasibility toleration procedure against both standard artificial bee colony algorithm and other techniques in the literature. KEYWORDS:PORTFOLIO OPTIMIZATION, METAHEURISTICS, ARTFICIAL BEE COLONY
Benzer Tezler
- Eleman sayısı kısıtlı portföy optimizasyonu için değişken komşuluk arama algoritması temelli bir çözüm yaklaşımı
A variable neighborhood search based solution approach for cardinality constraint portfolio optimization
MEHMET ANIL AKBAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiPamukkale ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CAN BERK KALAYCI
- Vapor compression refrigeration cycle design for electronic cooling applications
Elektronik soğutma uygulamalarında buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tasarımı
FETHİYE ÇOŞKUN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
EnerjiGebze Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA FAZIL SERİNCAN
- Endüstri meslek liselerindeki teknolojilerin sanayiye uyumunda karşılaşılan sorunlar ve yöneticinin rolü
Problems met in the adaptation to industry of the technologies in the vocational industry higt-schools and the role of the administrators.
İSA ARICI
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
Eğitim ve ÖğretimYeditepe ÜniversitesiEğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA ÜNAL
- Application of meshless RBF collocation methods to neutron diffusion and transport
Ağsız RBF kollokasyon yöntemlerinin nötron difüzyon ve transportuna uygulanması
TAYFUN TANBAY
Doktora
İngilizce
2016
Nükleer Mühendislikİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BİLGE ÖZGENER
- A numerical approach for plasma based flow control
Plazma ile akış kontrolü için sayısal bir yaklaşım
REŞİT KAYHAN ATA
Doktora
İngilizce
2023
Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiUçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ŞAHİN