Geri Dön

Data analysis portfolio selection and portfolio renewal in Turkish capital market

Türkiye sermaye piyasalarında veri analizi, pörtföy seçimi ve pörtföy yenilemesi

  1. Tez No: 56724
  2. Yazar: ALTAN KÜÇÜKÇINAR
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1996
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 150

Özet

öz TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA VERİ ANALİZİ, PORTFÖY SEÇİMİ VE PORTFÖY YENİLEMESİ KÜÇÜKÇINAR, Altan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Sibel GÜVEN Ekim 1996, 136 sayfa Bu çalışmada Türkiye Sermaye Piyasasındaki portföy seçimi ve portföy yenileme problemi çözülmüştür. Çeşitli vadelerde banka mevduatları ve hazine bonoları, döviz (US $ ve DM) ve altın (Külçe ve Cumhuriyet) yatırım alternatifleri olarak seçilmiş ve 1987'den başlayan veriler bu yatırım alternatiflerinin getirilerini incelemek için kullanılmıştır. Markowitz'in Beklenen Değer-Varyans Modeli portföy seçim modeli olarak alınmış ve bu model için gerekli sabit değerler iki farklı tahmin modeli kullanarak elde edilmiştir. Model sonuçlan çeşitli risk düzeyleri için sunulmuş ve yatırım portföyünün bileşimi ve yenileme aralığı değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler : Markowitz'in Beklenen Değer-Varyans Modeli, Portföy Seçimi, Portföy Yenilemesi vı

Özet (Çeviri)

ABSTRACT DATA ANALYSIS, PORTFOLIO SELECTION AND PORTFOLIO RENEWAL IN TURKISH CAPITAL MARKET KUCUKCINAR, Alton M. S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sibel GUVEN October 1996, 136 pages In this study, portfolio selection and portfolio renewal problem in Turkish Capital Market is solved. Various maturity time deposits and treasury bonds, foreign exchange (US $ and DM), and gold (Bullion and Republican) are taken as investment alternatives for the study. Historical data starting from 1987 are analyzed to explain the underlying pattern of the returns of these alternatives. Markowitz's Mean- Variance Model is chosen as the portfolio selection model and parameter estimation for the model is done using two different methods. The results of the model for various levels of risk preference are presented and conclusions about the composition and the renewal period of the investment portfolio are derived. mKeywords : Markowitz's Mean-Variance Model, Portfolio Selection, Portfolio Renewal IV

Benzer Tezler

  1. Şirket karlılığının artırılmasında insan kaynakları ile ilgili bir model araştırması

    Başlık çevirisi yok

    CÜNEYT DEMİRKAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Yapı İşletmesi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DOĞAN SORGUÇ

  2. Doğrusal olmayan programlama ile portföy analizi

    Non-linear programming and portfolio analysis

    CANSIN KAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Teorisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NÂLAN CİNEMRE

  3. Geleneklsel yöntemler ve veri zarflama analizi modelleriyle portföy performansının değerlendirilmesi: A tipi yatırım fonları üzerine uygulama

    Evaluation of portfolio performance with traditional methods and data envelopment analysis: Application of a type mutual funds

    AYŞE YILDIZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. ARGUN KARACABEY

  4. Kuadratik programlama ile portföy seçimi

    Quadratic programming and portfolio selection

    KEMAL DEMİREL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Ekonomi Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. ERDAL DİNÇER

  5. Portföy optimizasyonu

    Portfolio optimization

    YASEMİN OĞUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF. DR. MEHMET BOLAK