Türk bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler ve döviz kuru riskinin analizi
Analysis of risks and the exchange rate risk in turkish banking sector
- Tez No: 570206
- Danışmanlar: PROF. DR. MERT URAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal İktisat ve Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 131
Özet
Yaşamın her anında ortaya çıkan riskler, finansal piyasalarda özellikle de bankacılık sektöründe oldukça önemlidir. Bankalar işlemlerini yürütürken hem kârlarını arttırmak, hem de karşılaştıkları riskleri yönetmek durumundadır. Risk yönetiminde amaç, risklerden kaçınmak yerine, riskleri tanımlamak, ölçmek ve olası zararlara yönelik önlemler alabilmektir. Tüm dünyada kabul gören ve yaygın bir kullanım alanı olan Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi, bankanın karşılaşabileceği riskler sonucu maksimum kayıp miktarını tek bir rakam ile ifade etmektedir. RMD, risklere bağlı oluşabilecek olası kayıpların tahmini ile finansal piyasalarda ekstrem durumlara bağlı kayıpları engellenmesini ve piyasada işlem yapanlar için daha istikrarlı bir sürecin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. 2012-2018 yıllarını kapsayan bu çalışmada Türk Bankacılık Sektörü'nde karşılaşılan döviz kuru riskleri, bilançodaki yabancı para pozisyonlarından ve döviz kurlarından yola çıkılarak analiz edilmiştir. Bilançodaki net döviz pozisyonu rakamları kullanılarak parametrik RMD yöntemi yardımıyla ayrılması gereken yasal sermaye yükümlülüklerine ulaşılmıştır. Net döviz pozisyon tutarında ve volatilitedeki artışlara paralel olarak bankaların ayırması gereken yasal sermaye yükümlülüğünün arttığı ve bu durumun bankalara ilave sermaye yükü getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The risks that arise in every moment of life are very important in financial markets, especially in the banking sector. Banks are required to increase their profits while managing their transactions and manage the risks they face. The aim of risk management is to describe and measure the risks then take measures against possible losses, rather than avoiding risks. The. Value-at-Risk (VaR) method, which is widely accepted and widely used in the world, represents the maximum amount of loss as a result of the risks that the bank may face. VaR aims to prevent possible losses due to risks and to avoid extreme losses in financial markets and to create a more stable process for those trading in the market. In this study covering the period 2012-2018, the exchange rate risks encountered in the Turkish Banking Sector were analyzed based on the foreign currency positions and the foreign exchange rates in the balance sheet. By using the net foreign currency position figures in the balance sheet, the legal capital requirements which have to be separated by parametric VaR method have been reached. In parallel with the increase in net foreign currency position amount and volatility, it is concluded that the legal capital requirement of the banks has increased and this situation brings additional capital burden on banks.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektörü'nde faiz oranı ve kur riskinin yönetimi (Kamu bankası ile ilgili bir hipotetik uygulama)
The management of interest rate and risk of exchange rate in Turkish banking sector (A hypothetic application related to a public bank)
SALİHA DİDİN
- Türk bankacılık sektöründe kullanılan finansal türev araçlar ve 2008 küresel krizinde türev araçların rolü
Financial derivative instrument in Turkish banking sector and role of derivate instrument in 2008 global crisis
SEVİL YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Türk bankacılık sektöründe kırılganlık'finansal krizlerin kamu ve özel sermayeli bankalara etkisinin oran analizi ile tespiti ve karşılaştırılması(1990-2015 dönemi)'
Further in turkish banking sector'determination and comparison of financial crises by ratio analysis of public and private equity banking effect (1990-2015 period)'
SÜLEYMAN BİLGİÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkUşak Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY
- Bankacılık sektöründe kredi riskini etkileyen makroekonomik göstergeler: Türkiye örneği
Macroeconomic indicators affecting credit risk in the banking sector: The case of Turkey
AYŞEGÜL AŞIK