Geri Dön

Stokastik orta-alan ve deterministik anahtarlama sistemleri için optimal kontrol problemleri

Optimal control problems for deterministic switching and stochastic mean-field systems

  1. Tez No: 573703
  2. Yazar: DENİZ HASAN GÜÇOĞLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ŞAHLAR MEHERREM
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Anahtarlama Sistemleri, Optimal Singüler Kontrol, Stokastik Maksimum Prensip, Orta-Alan Stokastik Sistemler, McKean-Vlasov Diferansiyel Denklemler, Switching Systems, Optimal Singular Control, Stochastik Maximum Principle, Mean-Field Stochastic Systems, McKean-Vlasov Differential Equations
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yaşar Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 131

Özet

Bu tezde, deterministik sistemlerin bilinmeyen anahtarlama noktalı optimal anahtarlama kontrol problemi için bir nümerik çözüm elde edildi. Ayrıca, orta-alan sıçrama sistemleri için stokastik optimal bileşik kontrolün genel bir karakterizasyonu, karma konveks-spike perturbasyon yöntemi uygulanarak oluşturuldu. Ortogonal Teugels martingalelere dayalı orta-alan Lévy-ileri-geri stokastik sistemin stokastik singüler kontrolü ele alındı ve maksimum prensibi formunda optimallik için gereklilik ve yeterlilik koşulları belirlendi. Ayrıca, genel McKean-Vlasov diferansiyel denklemlerine dayalı sistemlerin optimal singüler kontrolleri için gereklilik ve yeterlilik koşulları elde edildi.

Özet (Çeviri)

In this thesis, a numerical solution to the optimal switching control problem for deterministic systems with unknown switching point is obtained. Moreover, a general characterization of the optimal stochastic combined control for mean-field jump systems is constructed by applying mixed convex-spike perturbation method. Stochastic singular control for mean-field forward-backward stochastic differential equations, driven by orthogonal Teugels martingales associated with some Lévy processes are discussed and necessary and sufficient conditions for optimality in the form of maximum principle are determined. Furthermore, the necessary and sufficient conditions for optimal singular control of systems governed by general McKean-Vlasov differential equations are derived.

Benzer Tezler

  1. Comprehensive risk mapping and fire station optimization for forest fire management: An application in Antalya

    Orman yangını yönetimi için kapsamlı risk haritalama ve yangın istasyonu optimizasyonu: Antalya uygulaması

    ZÜHAL ÖZCAN YAVUZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖZGÜR KABAK

    DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİ ÇAĞLAYAN

  2. Discrete-time stochastic analysis of land combat

    Kara muharebesinin kesik-zamanlı stokastik analizi

    UĞUR ELİİYİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2004

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NUR EVİN ÖZDEMİREL

    DOÇ. DR. LEVENT KANDİLLER

  3. Tabu search based solution approaches for lot streaming problems in flow shops

    Akış tipi sistemlerde, kafile bölme ve kaydırma problemleri için tabu arama tabanlı çözüm yaklaşımları

    RAHİME SANCAR EDİS

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ARSLAN ÖRNEK

  4. Evolutionary algorithms for deterministic and stochastic unconstrained function optimization

    Deterministik ve skolastik kısıtsız fonksiyon eniyileme için evrimsel algoritmalar

    TALİP KEREM KOÇKESEN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2004

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NUR EVİN ÖZDEMİREL

    PROF. DR. MURAT KÖKSALAN

  5. GIS-based stochastic modeling of physical accessibility by using floating car data and Monte Carlo simulations

    Hareketli araç verisi ve Monte Carlo benzetişimi kullanarak fiziksel erişebilirliğin CBS?ye dayalı stokastik modellemesi

    KIVANÇ ERTUĞAY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Bilim ve TeknolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. H. ŞEBNEM DÜZGÜN