Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkileri
The effects of credit rating agencies on the Turkish banking sector
- Tez No: 584558
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BİLGE KÖKSEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Derecelendirme, Kredi Değerlendirme Kuruluşları, Türk Bankacılık Sektörü, Sendikasyon Kredisi, Rating, Credit Assessment Institutions, Turkish Banking Sector, Syndicated Loan
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 184
Özet
Küreselleşen dünyada daha fazla kar yapma hırsı piyasalardaki asimetrik bilgiyi artırmakta, doğru bilgiye ulaşmanın maliyetini yükseltmektedir. Piyasadaki var olan bu bilgi eksikliğini gidermek ve doğru bilgiye daha az maliyetle ulaşmak adına kredi derecelendirme kuruluşları (KDK) devreye girmektedirler. KDK'lar piyasadaki alıcı ve satıcıların daha sağlıklı hareket etmesi için başta ülkeler olmak üzere, şirketleri, bankaları ve birçok varlığı kendi belirlemiş oldukları notlarla risk değerlendirmesi yapmakta ve bunun karşılığında belli bir ücret almaktadırlar. KDK'lar vermiş oldukları hatalı kararlar ile güvenirlilikleri üzerinden eleştirilmelerine ragmen önemlerini giderek artırmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, KDK'ların vermiş oldukları kararların Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda öncelikle derecelendirme faaliyeti, belli başlı uluslararası derecelendirme kuruluşları ve bankacılık sektörünün gelişimi ortaya konulmuştur. Daha sonra bankalar için önemli bir girdi olan sendikasyon kredisi izah edilmiş, ayrıca sendikasyon kredisinin KDK'ların vermiş oldukları kararlardan etkilenme durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye'nin aktif büyüklük olarak en büyük dokuz bankasının S&P, Fitch ve Moody's firmalarından 2000-2018 yılları arasında almış oldukları derece notları ve bu yıllarda temin ettiği sendikasyon kredisi, bankaların yayımlamış oldukları faaliyet raporlarından tablo ve grafiklere aktarılıp, kredi derecelendirmenin sendikasyon kredisine etkisi yorumlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, derecelendirme kuruluşlarının eleştirilmelerine rağmen önemlerini giderek artırdıkları ve seçilen bankalar dahilinde kredi derece notlarının sendikasyon kredisi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. KDK'ların vermiş oldukları kararlarla Türk bankacılık sektörünü etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca KDK'ların Türk bankacılık sektörünün dış ekonomilerle endegrasyonuna katkı sağladığı buna rağmen Türk bankalarının kredi derece notunun önemi ve farkındalığı konusunda yeterince faaliyette bulunmadıkları saptanmıştır.
Özet (Çeviri)
The ambition to make more profits in the globalizing world increases the asymmetric information in the markets and increases the cost of accessing the right information. Credit rating agencies (CRA) come into play in order to eliminate the lack of information in the market and to reach the right information at a lower cost. In order to ensure that buyers and sellers in the market move more healthily, the CRA's make risk assessments with their own notes, in particular countries, companies, banks and many entities and receive a certain fee in return. The CRA's are increasing their importance Although they are criticized over their reliability with the wrong decisions that they have given. The aim of this study is to find out how the decisions of the CRA's affect the Turkish banking sector. In this respect, first of all, the rating activity, major ınternational rating agencies and the development of the banking sector have been put forward. Later on, syndicated loan, which is an important input for banks, was explained, and the effect of syndicated loan on the decisions of the CRA's was tried to be determined. Within this study, it has been reviewed the the received notes by S&P, Fitch and Moody's company of Turkey's nine largest banks in asset size between 2000-2018 years and the syndication loan obtained in these years was transferred from the annual reports of the banks to tables and graphs and the effect of the rating on the syndicated loan. As a result of the study, despite the criticism of the rating agencies, it has been determined that they have gradually increased their importance and that the rating grade within the selected banks has an effect on the syndicated loan. It was concluded that the decisions made by the CRA's affected the Turkish banking sector. In addition, it was found that the CRA's contributed to the integration of the Turkish banking sector with foreign economies, but that Turkish banks did not perform adequately on the importance and awareness of credit rating.
Benzer Tezler
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Comparison of the Iraqi and Turkish banking industry
Irak ve Türk bankacılık sektöründe karşılaştırılması
TAMARA HUSSEIN ABBAS AL SHADEEDI
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
BankacılıkBahçeşehir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AYŞE DİLARA ALTIOK YILMAZ
- Derecelendirme kuruluşlarının sorumluluğu
The liability of credit rating agencies
ERKAN EREN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkAnkara ÜniversitesiÖzel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT
- 2008 küresel krizin Türk bankacılık sektörüne etkisi
The effect of 2008 global crisis on Turkish banking sector
BİRGÜL CEYLAN EROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
BankacılıkCelal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İLKAY DİLBER
- Derecelendirme (rating) kuruluşlarının çalışma ve uygulama esasları ile bankacılık sektöründe test edilmesi
Working and application principles of rating acencies and testing on banking sector
İLKER SAKINÇ