Yapısal kırılma altında eşik birim kök testlerinin incelenmesi
Investigation of threshold unit root tests under structural break
- Tez No: 584559
- Danışmanlar: PROF. DR. FUNDA YURDAKUL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 186
Özet
Zaman serileri ekonometrisinde yapısal kırılma ve rejim değişimi adı verilen iki farklı doğrusal olmama durumu tanımlanmış ve doğrusal olmayan zaman serileri literatürü bu iki tanım çerçevesinde gelişmiştir. Bu çalışmanın amacı doğrusal olmayan iktisadi zaman serileri için hem yapısal kırılmayı hem de rejim değişimini birlikte dikkate alan yeni bir birim kök test süreci geliştirmektir. Bu amaca yönelik çalışmada öncelikle yapısal kırılma için geliştirilen birim kök testleri ardından rejim değişimi için geliştirilen birim kök testleri (Eşik birim kök testleri) incelenmiştir. Bu esnada yeni birim kök test sürecinde faydalanılması planlanan eşik birim kök testlerinin küçük örneklem özellikleri araştırılmış, karşılaşılan sorunlardan ötürü bu testlerin hesaplandığı regresyon modelleri için değişen varyans dirençli bir varyans kovaryans tahmincisi önerilmiştir. Yeni birim kök test süreci literatürdeki bir eşik birim kök testinin lojistik fonksiyonlar ile genişletilmesi ile oluşturulmuş ve bu test sürecinin yeterli performansa sahip olduğu çeşitli istatistiki simülasyonlar yardımı ile ortaya konmuştur. Çalışmanın sonunda Türkiye ve ABD sanayi üretim endeksi serilerinin durağanlığı literatüre yön veren birim kök testleri ve bu çalışmada geliştirilen birim kök test süreci ile sınanmıştır. Bulgular, çalışmada geliştirilen birim kök test sürecinin her iki serilerdeki yapısal kırılmayı ve rejim değişimini başarılı bir şekilde modelleyebildiğini göstermiştir.
Özet (Çeviri)
Two different nonlinear states called structural break and regime switching have been defined in the time series econometrics and the nonlinear time series literature has developed within the framework of these two definitions. The aim of this study is to develop a new unit root testing process for nonlinear economic time series that considers both structural break and regime switching together. For this purpose, firstly, unit root tests developed for structural break and then unit root tests developed for regime switching (Threshold unit root tests) are examined. In the meantime, the small sample properties of threshold unit root tests, which are planned to be used in the new unit root testing process, are investigated. Because of the problems encountered, a robust variance covariance estimator has been proposed for regression models in which these tests are calculated. The new unit root test process is established by extending a threshold unit root test in the literature with logistic functions and it is demonstrated that this test process had sufficient performance with the help of various statistical simulations. At the end of the study, the stationary condition of the industrial production index series of Turkey and USA are tested with unit root tests that guide the literature and the unit root test process developed in this study. The findings show that the unit root testing process developed in this study was able to successfully model structural break and regime switching in both series.
Benzer Tezler
- Doğrusal olmayan birim kök sınamalarının gelişimi ve bir test önerisi
The development of non-linear unit root tests and a suggested a test
ATİLLA HEPKORUCU
- Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi
Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey
TAYFUR BAYAT
- Bilgi ekonomisi büyüme ilişkisinde eşik etkisinin incelenmesi
Analyzing of threshold effect in relationship with knowledge economy and growth
SENEM OĞUZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
Bilim ve TeknolojiHacettepe Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEVİNÇ MIHÇI
- Karışık mod yük altında bulunan elastik-plastik malzemelerin üç boyutlu kırılma davranışları için yöntem ve ilgili kriterlerin geliştirilmesi
Development of methods and related criteria for the three-dimensional fracture behavior of elastic-plastic materials under mixed mode loading
EMRE KURT
Doktora
Türkçe
2024
Makine MühendisliğiSakarya ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ OSMAN AYHAN
- Astrofizik ve teknolojik fotometrik görüntü işleme sistemi
Astrophysic and technological photometric image processing system
NURETTİN ŞENYER
Doktora
Türkçe
2006
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOndokuz Mayıs ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. ÇİNGİZ EFENDİYEV