Evaluation of panel data models and an application on ISE30
Panel veri modellerinin incelenmesi ve BIST30 üzerine bir uygulama
- Tez No: 589114
- Danışmanlar: PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Otokorelasyon, Panel eşbütünleşme, Autocorrelation, Panel cointegration
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Panel verileri, zaman serileri ve kesit serilerinin kesişimidir. Panel verileri, birimler arasındaki değişimi veya her bir birimin zamanındaki değişimi tanımlar, bu değişkenlikleri başka değişkenler tarafından açıklar ve her bir birimi ilgili değişkenler açısından tahmin eder. Bu çalışmanın amacı, panel veri tipine sahip olunduğunda kullanılabilecek modeller hakkında bilgi vermek ve bunu özgün bir uygulama üzerinde göstermektir. Yaygın olarak bilinen dört panel veri modeli vardır. Bu modeller, havuzlanmış regresyon modeli, sabit etkiler ve rastgele etki modelleri ve karışık etki modelleridir. Havuzlanmış regresyon panel veri modelleri, sabit etkiler, rasgele etkiler ve karışık etki modeli arasında tercih yapmak için çeşitli testler geliştirilmiştir. Bu çalışmada, İMKB 30'un (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-30) 2015-2019 döneminde durumunu borsa paylarındaki getirilerden ve bu getirileri etkileyen değişkenlerden oluşan bir panel regresyon modeli oluşturarak araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, 37 değişkenli model, Matrix veri programındaki (finansal sektörle ilgili veri platformudur) yıllık 115 finansal göstergeden eksik olanlarla hesaplanamayanların hariç tutulduğu bir model oluşturmuştur. İlk olarak, 37 bağımsız değişkenden adımsal regresyon ile 5 bağımsız değişken belirlenmiştir. Bu beş bağımsız değişken ve getiri arasındaki ilişki panel veri modelleri ile incelenmiştir. En uygun model çeşitli testler ile karşılaştırılarak seçilmiş ve havuzlanmış regresyon modelinde karar kılınmıştır. Bu modellerin hepsinde, 5 açıklayıcı değişkenin hisselere ait getiriyi açıklama oranı % 64-74 civarındadır. Sonuç olarak, borsadaki bilinen göstergeler dışında sık kullanılmayan göstergelerden, Swing Endeksi, MOM (Momentum), CMO (Chande'nın Momentum Osilatörü), PER(Fiyat Kazanç Oranı) ve Stokastik gibi göstergelerin getiriyi etkilediği görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Panel data is the intersection of time series and cross-section data. The panel data defines change between units or the change in time for each unit, explains these variabilities by some other variables and estimates each unit in terms of the relevant variables. The purpose of this study is to give information about the models to be done when panel data is obtained and to show this on a specific application. There are commonly known four panel data models, they are the pooled regression model, the most commonly estimated models are probably fixed effects and random effects models and in more complex data sets, a mixed effect model. There are several factors to make choice among panel data models which are pooled regression, fixed effects, random effects, and mixed effects model. In this study, it is aimed to investigate the situation of the ISE30 (Istanbul Stock Exchange-30) in the period 2015-2019 by establishing a panel data regression model consisting of the returns on the stock market shares and the variables affecting these returns. As a result of the study, the model of 37 variables has established and a model when the ones that could not be calculated with the ones missing from the annual 115 financial indicators in the Matriks data program which is a platform about the financial sector, were excluded. Firstly, 5 explanatory variables were determined by stepwise regression from 37 explanatory variables. The relationship between these five explanatory variables and return was investigated by panel data models. The most suitable model was selected by paired comparisons with various tests and the pooled regression model was selected. In all of these models, the rate of explaining the return response variable of within 5 explanatory variables is around 64-74%. As a result; it can be said that stocks, such as the Chande Momentum Oscillator (CMO), Swing Index, Momentum (MOM), Price Earnings Ratio (PER) and Stochastic Fast, affect of the return in the stock exchange as opposed to the popular indicators.
Benzer Tezler
- İçme suyu şebekelerinde mikro ve piko hidroelektrik tesis kurulumu ön fizibilite çalışmaları için karar verme yöntemi geliştirilmesi
Development of a rapid decision-making method for pre-feasibility studies of micro and pico hydroelectric plants installation in drinking water networks
MUSTAFA YALTIR
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜRKAN EMRE GÜRCANLI
- TFRS 9 standardı kapsamında karşılık uygulamalarının Türk bankacılık sektörüne etkisinin incelenmesi
Investigation of the impact of provision applications on the Turkish banking sector within the scope of TFRS 9 standards
TEVFİK AYDIN
- İklim değişikliğinin buğday bitkisinin gelişimi ve verimine olası etkilerinin bitki-iklim simulasyon modeli ile incelenmesi
Examination of possible effects of climate change on wheat growth and yield by a crop-climate simulation model
OSMAN ÇAYLAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Meteorolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiMeteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. LEVENT ŞAYLAN
- Nesnelerin interneti ekosisteminde iş modeli oluşturulması
Designing business models for the internet of things ecosystem
BİRGÜL KILIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NİHAN YILDIRIM
- Türkiye'deki yükseköğretim öğrenme mekanları için performans analiz ve derecelendirme modelinin oluşturulması
Creating a performance analysis and rating model for higher education learning spaces in Turkey
HASAN MURAT ÇETİN
Doktora
Türkçe
2025
MimarlıkMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA ÖZGÜNLER