Makroekonomik şoklar, dalgalanmalar ve sermaye kontrolleri: Bir dinamik stokastik genel denge modeli
Macroeconomic shocks, fluctuations, and capital controls: A dynamic stochastic general equilibrium model
- Tez No: 593744
- Danışmanlar: PROF. DR. AYKUT LENGER
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 199
Özet
Bu tezin iki temel amacı bulunmaktadır. İlki Türkiye ekonomisinde dünya faiz oranları ile iş çevrimleri arasındaki ilişkiyi niceliksel ve teorik olarak incelemektedir. Özellikle dünya faiz oranında meydana gelen şokların makroekonomik volatiliteye olan katkısı araştırılmaktadır. Bu çerçevede ilk bölümde Türkiye ekonomisindeki iş çevrimleri hakkında bir takım stilize olgular elde edilmiştir. Bu stilize olgular gelişen ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırma olarak incelenmiştir. İkinci bölümde Türkiye ekonomisi için bu stilize olgularla uyumlu bir Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGD) modeli tasarlanmıştır. Modelin yapısal parametreleri ve şok süreci parametreleri 2000:1-2018:4 Türkiye ekonomisi için Bayezyen yöntemle tahminlenmiştir. Bulgular dünya faiz oranı şoklarının makroekonomik değişkenlerin volatilitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Tezin ikinci amacı ise dış şokların yarattığı oynaklıktan korunmak için uygulanabilecek sermaye kontrollerinin etkinliğini araştırmaktadır. Bulgular, sermaye kontrollerinin, dış faiz oranı şoklarından kaynaklanan ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmada ve makroekonomik değişkenlerin varyansını azaltmada oldukça etkin olduğunu ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis has two main objectives. The first is to examine the relationship between world interest rates and business cycles quantitatively and theoretically for the Turkish economy. Particularly, the contribution of the world interest rate shocks to macroeconomic volatility is being investigated. In this context, in the first chapter, a set of stylized facts about Turkish economy business cycles has been obtained. In the second part, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model compatible with these stylized facts has been designed. The structural and shock process parameters of the model were estimated by Bayesian Maximum Likelihood methodology for Turkish economy between 2000:1-2018:4. Findings indicate that the world interest rate shocks have a significant effect on the volatility of macroeconomic variables. Secondly, based on these findings, in the third chapter of the thesis, the effectiveness of capital controls that can be applied to prevent excessive volatility has investigated. The findings show that capital controls are very effective in dampening economic fluctuations and reducing the variance of macroeconomic variables.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Finansal liberalizasyon ve kriz ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler ve 1980 sonrası Türkiye deneyimi
Financial liberalization and crises relation: Developing countries and Turkey's experience after 1980
NEDRET DEMİRCİ
- External shocks and macroeconomic policies in Africa
Afrika'daki dışsal şoklar ve makroekonomik politikalar
YACOUBA KASSOURI
- Foreign direct investment and macroeconomic stability: The Turkish case
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrar: Türkiye örneği
MERVE ALTIN
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
EkonomiAnadolu Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLYAS ŞIKLAR
- 2008 küresel finans krizi'nin kurumsal iktisat perspektifinden değerlendirilmesi (üç makale)
Evaluation of the 2008 global financial crisis by the institutional economics perspective (three articles)
MUSTAFA KESGİN
