Geri Dön

Heterojen birimler arası korelasyonlu dinamik panel veri modelleri: OECD ülkelerinde enerji talebinin modellenmesi

Heterogeneous dynamic panel data models with cross-sectional dependence: Modelling energy demand of OECD countries

PDF İndir

  1. Tez No: 612607
  2. Yazar: ADNAN SEVİNÇ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. FERDA YERDELEN TATOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Dinamik Panel Veri, Birimler Arası Korelasyon, Heterojenlik, İçsellik, Enerji Talebi, Dynamic Panel Data, Cross-Sectional Dependence, Heterogeneity, Endogeneity, Energy Demand
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 150

Özet

Dinamik panel veri modellerinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi daha sonraki dönemlerde ortaya çıkabilmekte veya birden fazla zaman dilimine yayılabilmektedir. Dinamik panel veri modelleri otoregresif panel veri modelleri, dağıtılmış gecikmeli panel veri modelleri ve otoregresif dağıtılmış gecikmeli panel veri modelleri olmak üzere üç grup altında incelenebilmektedir. Bu tezde dinamik panel veri modellerinden otoregresif modeller üzerinde durulmuştur. Dinamik panel veri modellerinde, içsellik probleminin yanı sıra heterojenlik ve birimler arası korelasyonun dikkate alınması tahmincilerin etkin ve sapmasız olabilmesi için önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında literatürde dinamik panel veri modellerinin tahmini için önerilen tüm tahmin yöntemlerine ilaveten araç değişkenli görünürde ilişkisiz regresyon (IV-SUR) tahmincisi türetilmiştir. Kullanılan tüm tahminciler birim etkiyi, içsellik problemini, heterojenliği ve birimler arası korelasyonu dikkate alıp almamalarına göre gruplandırılmış ve enerji talebini modellemede kullanılmıştır. Çoğu tahminciden elde edilen sonuçlar birbirine yakın olmasına rağmen türetilen araç değişkenli görünürde ilişkisiz regresyon tahmincisi, içsellik problemini çözmesi, heterojenlik ve birimler arası korelasyonu dikkate alması ve analizde kullanılan örnekte N'in küçük olması nedenleriyle en uygun tahminci olarak seçilmiştir. Dolayısıyla, bu tahminci enerji talebi modelinin hem genel hem de birimler bazında yorumlarında kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar iktisadi açıdan beklenilen yöndedir.

Özet (Çeviri)

In dynamic panel data models, the effect of independent variables on the dependent variable can occur in later periods or span multiple time periods. Dynamic panel data can be divided into three groups as autoregressive panel data models, distributed lag panel data model, autoregressive distributed lag panel data models. This study examines autoregressive dynamic panel data models. In dynamic panel data models, it is important for efficient and unbiased estimators to take into account heterogeneity and cross-sectional dependency as well as the endogeneity problem. In this thesis, in addition to all the estimation methods, which proposed for the estimation of dynamic panel data models in the literature, also derived instrumental variable seemingly unrelated regression (IV-SUR) has been performed for estimation. All estimators that used have been grouped according to whether they take into account unobservable individual-specific effect, endogeneity problem, heterogeneity and cross-sectional dependency. In this study instrumental variable seemingly unrelated regression has been derived which take into account heterogeneity, endogeneity and cross-sectional dependency and IV-SUR has been chosen as the well appropriate method for analyzing energy demand model in this study. Obtained result are economically expected.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    455410

    Cloud detection and information cloning technique for multi temporal satellite images

    Çok zamanlı uydu görüntüleri için bulut belirleme ve klonlama yöntemi

    KAAN KALKAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MİTHAT DERYA MAKTAV

  2. Tez No

    748387

    Yükselen piyasalarda reel döviz kuru üzerinde Balassa Samuelson etkisi

    Balassa Samuelson effect on real exchange rate in emerging markets

    SİBEL KAZAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriYalova Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİN KARATEPE YURDAL

  3. Tez No

    853490

    Three essays on intra-industry trade

    Endüstri içi ticaret üzerine üç makale

    EVRİM ZEYNEP ÜNLÜ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    EkonomiYeditepe Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞÜKRÜYE TÜYSÜZ

  4. Tez No

    693171

    Çok boyutlu heterojen panel veri modelleri: Başarı sıralamaları üzerine boyut perspektifi

    Multidimensional heterogeneous panel data models: Dimensional perspective on university rankings

    MERT ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERDA YERDELEN TATOĞLU

  5. Tez No

    673006

    Doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonu ile ilişkisi: Kirlilik sığınağı ve kirlilik hale hipotezlerinin ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre ekonometrik analizi

    The relationship of foreign direct investments with CO2 emission: The econometric analysis of the pollution haven and pollution halo hypotheses according to the development level of countries

    İBRAHİM ÇAĞDAŞ ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiKütahya Dumlupınar Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ERCAN YAŞAR

Geri Dön