Birim kök testlerinin makroekonomik değişkenler üzerine uygulamaları
Applications of unit root tests on macroeconomics variables
- Tez No: 618602
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ÖZMEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Zaman Serileri, Birim Kök testleri, Yapısal Kırılmalar, Panel Birim Kök Testleri, Time series, Unit Root Tests, Structural Breaks, Panel Unit Root Tests
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 107
Özet
Serilerin durağan olması gerekliliği varsayımı altında ekonometrik teoride bu amaçla, birçok görüş ortaya atılmış ve durağanlığın test edilmesi için pek çok test yöntemi geliştirilmiştir. Son dönemlerde geliştirilen test yöntemlerinin büyük bir kısmında, ortaya çıkan yapısal kırılma durumunda geçerli olan birim kök testleri üzerinde durulmuştur. Serilerde meydana gelen yapısal değişmeler dikkate alınmadan birim kök testlerinin uygulanması yanıltıcı sonuçlara neden olabilmektedir. Durağan-dışı makro verileri dikkate alan panel veri ekonometrisi 1990'larda başlamasına rağmen oldukça hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişmeler panel verilerin öncelikle makroekonomik seriler olmak üzere birçok alanda etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bunun başlıca nedenlerinden birisi hem birim hem de zaman boyutunu bir arada ele alabilmesidir. Bu bağlamda, Türkiye'ye ait bazı makroekonomik zaman serilerinin yapısal değişiklik altında durağanlığının sınanması amaçlanmıştır. Ayrıca panel veri analiz teknikleriyle durağanlık sınamaları yapılmıştır. Bu amaçla serilerin birim kök içerip içermedikleri, serilerde meydana gelen yapısal kırılmaların birim kök sürecini etkileyip etkilemedikleri incelenmiş ve ayrıca serilerin panel verilerle durağanlığı ele alınmıştır. Bu bağlamda Türkiye'ye ait on makroekonomik değişkenin yıllık frekansları kullanılmıştır. Çalışmada GSMH, tüketim, kamu harcamaları, reel döviz kuru, tefe, M3, enflasyon, faiz, ithalat, ihracat serilerine ait gözlemler kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Under the assumption that the series should be stationary, many views have been put forward in the econometric theory for this purpose and many test methods have been developed to test the stability. In most of the recently developed test methods, unit root tests which are valid in case of the structural breaks have been emphasized. Unit root tests can be misleading without considering the structural changes in the series. Panel data econometrics, which takes into account non-stationary macro data, started to develop in 1990s, but showed a rapid development. These developments enables panel data to be used effectively in many areas, primarily macroeconomic series. One of the main reasons for this is that can handle both unit and time dimensions together. The study aimed to test the stability of some macroeconomic time series of structural changes under Turkey. In addition, stationary tests were performed with panel data analysis techniques. For this purpose, it was investigated whether the series contain unit root or not, and whether the structural breaks in the series affect the unit root process and the stationarity of the series with the panel data is examined. In this context, the annual frequencies of Turkey on macroeconomic variables are used. In this study, observations on GNP, consumption, government final consumption expenditures, real exchange rate, consumer price index, (M3), inflation, interest rate, import and export series were used.
Benzer Tezler
- Bütçe açıklarının başlıca makroekonomik değişkenler üzerine etkisi: Türkiye örneği
The effects of budget deficits on major macroeconomic variables: The example of Turkey
SAFİYE SÜRMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonomiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SALİH ÖZTÜRK
- Küreselleşen dünyada Türkiye ekonomisinde ticari açıklık, istihdam ve enflasyon arasındaki ilişki
The relationship between trade openness, employment and inflation in the turkish economy within the context of a globalizing world
DENİZ ŞİMŞEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CEMAL ERDEM HEPAKTAN
- The Effect of Economic Globalization on the Islands of the Indian Ocean: An Econometric Analysis
Ekonomik Küreselleşmenin Hint Okyanusu Adalarına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz
ZAFİİRA MEHREEN BİNT HAFIZA BEEHARRY
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
EkonomiPamukkale ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ YAŞAM DEMİR
- Ekonomik büyümenin dolaylı belirleyicileri: Orta gelirli ülkeler üzerine panel veri analizleri
Indirect determinants of economic growth: The panel data analysis on middle income countries
FATİH KAPLAN
- Makro değişkenler ile seçilmiş BIST endeksleri arasındaki ilişki üzerine bir model çalışması
Study of a model about the relationship between macro variables and selected BIST indexes
MEHMET EYÜP POLAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiFırat Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ESRA PEKER