Kurumsal yönetim endeksi ile diğer pay endekslerinin getiri oynaklığının karşılaştırılması: BIST örneği
A comparison between returns on volatalities of corporate governance index and other stock indices: As a case study of BIST
- Tez No: 623405
- Danışmanlar: PROF. DR. VEYSEL KULA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa, Borsa endeksi, GARCH model, Kurumsal yönetim, Kurumsal yönetim endeksi, Menkul kıymetler borsası, Oynaklık, Stock exchange, Stock exchange index, GARCH model, Corporate governance, Corporate governance index, Volatility
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, kurumsal yönetim uygulamalarının volatilite üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, XKURY endeksi ile BİST'e kote edilmiş işlem hacmi en yüksek ilk altı endeksin volatilite yapıları belirlenerek, karşılaştırılacaktır. Endekslerin kaldıraç etkisine sahip olup olmadığının test edilmesi amacıyla simetrik modellerin yanında, asimetrik modeller de analizlere dâhil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, incelemeye konu olan XKURY, XU030, XU050, XU100, XBANK, XUMAL ve XUSİN endekslerinin hiçbiri, kaldıraç etkisine sahip değildir. Toplam 273 farklı modelin sınandığı çalışmada, tüm endeksler için en uygun model olarak GARCH modeli belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, volatilitenin en düşük olduğu endeks XKURY, en yüksek olduğu endeks ise XBANK endeksidir.
Özet (Çeviri)
In this study, the effect of corporate governance practices on volatility has been researched. With this aim, together with XKURY index, volatility structure of top six indices in terms of transaction volume, which are quoted to Istanbul Stock Index, will be determined and compared. In order to test the leverage effect, asymmetric models are involved in analysis besides symmetric models. According to the findings, it is found that none of the indices (XKURY, XU030, XU050,XU100, XBANK, XUMAL and XUSİN) has leverage effect. It is also found that GARCH model is most suitable for all indices in the total of 273 different tested models. Result of the study reveal that XKURY is the least volatile index on the other hand XBANK is the utmost.
Benzer Tezler
- Bentonitlerde değişebilir katyonların katman yapısına etkilerinin x-ışınları kırınım yöntemi ile incelenmesi
Başlık çevirisi yok
İLHAN AKSOY
Doktora
Türkçe
1986
Fizik ve Fizik Mühendisliğiİnönü ÜniversitesiFizik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİZAMETTİN ARMAĞAN
- Bölünüme bağlı olmayan varyans çözümlemesi çoklu karşılaştırmalar ve tarımda uygulamaları
Distiribution-free analyis of variance multiple comparisons and applications in agriculture
HAMZA GAMGAM
- Sürekli rejim şartlarında nükleer yakıt çubuklarında tek ve iki boyutlu ısı iletiminin analizi
In steady-state conditions analyses of one and two dimensional conduction in nuclear fuel rods
İBRAHİM ATILGAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Makine MühendisliğiGazi ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERCAN ATAER
- Avrupa Topluluğu'nun bürokratik yapısı
Başlık çevirisi yok
GÜNİZ ODYAKMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1989
Uluslararası İlişkilerİstanbul ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BENER KARAKARTAL
- Oditoryumlarda akustik önlemler ve çoklu kullanım
Accoustical precautions and milti purpose usage of auditorums
ÇİĞDEM YÜCEL