Persistence in Turkish macroeconomic data
Türkiye makroekonomik verilerinde süreklilik
- Tez No: 62851
- Danışmanlar: PROF. DR. HALUK ERLAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Süreklilik, uzun dönem belleği, birim kök, Türkiye iv, Makroekonomik seriler, Türkiye, Persistence, long memory, unit root, Turkey. Ill, Macroeconomic series, Continuity, Turkey, Long term memory
- Yıl: 1997
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
oz TÜRKİYE MAKROEKONOMİK VERİLERİNDE SÜREKLİLİK Yorulmazer, Tanju Yüksek Lisans, İktisat Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Haluk Erlat Ağustos 1997, 50 sayfa Bu tezde makroekonomik zaman dizilerini bir deterministik trend etrafındaki durağan dalgalanmalar olarak tanımlayan alışılmış konjonktür hareketi görüşünün Türkiye verileri için geçerliliği araştırılmaktadır. İlk olarak dizilerdeki sürekliliğin (persistence) varlığı bilinen birim kök sınamaları ile araştırılmaktadır. Bundan sonra serilerdeki sürekliliğin büyüklüğü son zamanlarda ortaya çıkan ekonometrik yöntemler ile hesap edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlan, üzerinde çalışılan serilerin çoğunluğunun bir trende dönme eğiliminde olmayan durağan dışı seriler olduğunu göstermiştir. Serilerdeki sürekliliğin niceliğinin hesaplanması, serilerdeki birim kök ile ilişkilendirilemeyen uzun dönem belleğin (long memory) ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Bu çalışma zaman dizilerindeki süreklilik hakkında güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için, sürekliliğin varlığının araştırılmasına ek olarak büyüklüğünün de hesaplanması gerektiğini ortaya çıkartmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PERSISTENCE IN TURKISH MACROECONOMIC DATA Yorulmazer, Tanju M.S., Department of Economics Supervisor : Prof. Dr. Haluk Erlat August 1997, 53 pages This thesis attempts to investigate the validity of the conventional view of the business cycle that macroeconomic time series are characterized as stationary fluctuations around a deterministic trend for major Turkish macroeconomic time series. First the existence of persistence is investigated using the conventional unit root tests. Then the magnitude of persistence is estimated using the recently proposed econometric techniques. The results of this study lead to the conclusion that most of the Turkish macroeconomic time series are better characterized as nonstationary stochastic processes that have no tendency to return to a deterministic path. Estimating the magnitude of persistence, the long memory in the series that might not be associated with a unit root is captured. The results of this study showed that to make correct conclusions about persistence in time series, in addition to investigating for it one had to estimate its magnitude.
Benzer Tezler
- Exchange rate volatility and news effects: An application with the Turkish daily data
Döviz kuru volatilitesi ve haber etkileri: Türkiye özelinde günlük veri ile bir uygulama
DÜNDAR MURAT DEMİRÖZ
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Real interest rates and fractional integration : The case of emerging markets
Reel faiz serileri ve parçalı bütünleşme gelişmekte olan ülkeler vakası
HALE KOÇ
- Stock market liquidity analysis: Evidence from the Istanbul Stock Exchange
Hisse senedi piyasası likidite analizi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan kanıtlar
DUYGU ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN
- Triple trap: Innovation, liquidity and inflation
Üçlü tuzak: İnovasyon, likidite ve enflasyon
VİJDAN UĞURLUAY
Doktora
İngilizce
2026
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. JALE ORAN
PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL
PROF. DR. SİBEL YILMAZ TÜRKMEN