Liquidity regulations and the determinants of Turkish banks' liquidity buffers
Likidite düzenlemeleri ve Türk bankacılık sisteminde likidite tamponlarının belirleyicileri
- Tez No: 635386
- Danışmanlar: DOÇ. DR. OĞUZHAN BAHADIR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sistemi, Bankalar, Likidite, Likidite yönetimi, Türk bankacılık sistemi, Banking system, Banks, Liquidity, Liquidity management, Turkish banking system
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Galatasaray Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Küresel finansal krizden sonra, daha esnek bir bankacılık sektörünün teşvik edilmesi amacıyla küresel likidite düzenlemelerinin güçlendirilmesine yönelik bir dizi reform uygulamaya konulmuştur. Bu çalışma, bu düzenlemelerden sonra Türk bankalarının likidite tamponlarının belirleyicilerini bankaya özgü, ülkeye özgü ve makroekonomik göstergeler kullanarak araştırmaktadır. Likidite riski yönetimi kapsamında çalışma, 2006 yılının ilk çeyreğinden 2019 yılı ikinci çeyreğine kadar olan verileri kullanarak, bankaların yüksek kaliteli likit varlık tutma eğilimini etkileyen faktörleri belirlemeye çalışmaktadır ve bu amaçla Türk Bankacılık Sistemi'nin % 90'ını kapsayan 20 mevduat bankası için dengeli bir panel veri seti oluşturulmuştur. 5 farklı sabit etki paneli modeli oluşturulmuş ve sonuçlara göre Türk bankalarının likidite tamponları ile banka büyüklüğü, sermaye yeterlilik oranı, istikrarlı fonlar, takipteki krediler ve reel GSYİH büyümesi arasında anlamlı ilişkiler olduğu gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
After the global financial crisis a set of reform to strengthen global liquidity regulations with the goal of promoting a more resilient banking sector have been implemented. This study investigates the determinants of banks' liquidity buffers in Turkey after these regulations by using bank-specific, country-specific and macroeconomic indicators. Within the scope of liquidity risk management, the study tries to identify the factors affecting banks' high quality liquid asset holding tendency by using data over the period 2006Q1 to 2019Q2 and a balanced panel dataset is formed for 20 deposit banks covering 90% of the Turkish Banking System. 5 different fixed effect panel models were created and according to the results, it was observed that there was a significant relationship between Turkish banks' liquidity buffers and bank size, capital adequacy ratio, stable funds, non-performing loans and real GDP growth.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri: Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar
Liquidity risk and liquidity regulation in banking: Applications on Turkish banking sector
OZAN GÜLHAN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Gelişmekte olan ülkelere yabancı banka katılımı: Türkiye bankacılık sektörü değerlendirmesi
Foreign bank participation to emerging markets: An appraisal of the turkish banking sector
TUBA KORKMAZ
Doktora
Türkçe
2008
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA HAYRİ KOZANOĞLU
- Risk azaltıcı tekniklerin fon yönetiminde kullanımı: Türkiye örneği
The Using of hedging techniques for treasury management in Turkey
SEVAL ÖZKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
BankacılıkMarmara ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. SAADET TANTAN
