Doğrudan yabancı yatırımların seçilmiş bankaların karlılığı üzerine etkileri
The effects of direct investments on the profitability of selected banks
- Tez No: 639723
- Danışmanlar: PROF. DR. SONGÜL KAKİLLİ ACARAVCI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 114
Özet
Az gelişmiş ülkelerde sermaye faktörünün az bulunması, bu ülkeleri ekonomik kalkınma çabaları içerisine sokmaktadır. Ticari anlamda giderek küreselleşen dünyada statülerini korumak ve risklerini en aza indirmek isteyen ülkeler, serbest piyasa ekonomisinden yararlanarak az gelişmiş ülkelere yatırım imkânı bulmaktadır. Yabancı sermaye yatırımları dışsal etki ve makroekonomik açısından da ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü ilgilendirmektedir. Öte yandan bankalar bir ekonomiye yön veren önemli finansal aracılardır. Sundukları bu aracılık hizmetleriyle piyasadaki fon arzını ve talebini arttırmaktadırlar. Bankacılık sektörünün karlılığı ekonomik yapı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımların (DYY) Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren seçilmiş bankaların karlılığına etkisinin belirlemesi hedeflenmiştir. Bu anlamda 2005-2019 yılları arası faaliyet gösteren, farklı sermaye sahipliği olan 3 bankanın verileri incelenmiştir. Veriler bankaların bilanço ve gelir tablolarından hazırlanmıştır. Bankalar, mevduat bankalarından en büyük aktif büyüklüğe sahip kamu, özel ve yabancı sermayeli banka olmak üzere 2019 3. çeyrek dönem finansal verileri baz alınarak seçilmiştir. Çalışmada analiz yöntemi olarak zaman serileri kullanılmıştır. Banka karlılığını belirleyen ölçüt olarak net faiz marjı, aktif karlığı, özsermaye karlılığı çalışmanın bağımlı değişkenlerini oluşturmuştur. Toplam doğrudan yabancı yatırımlar (TDYY) değişkeninin yanı sıra banka karlılığını etkileyen bankaya özgü (içsel) ve makroekonomik (dışsal) faktörler de analize dahil edilmiştir. Banka karlılığına etkisi olduğu düşünülen içsel faktör olarak bankaların aktif toplamı, makroekonomik faktör olarak genel fiyat düzeyi, reel faiz oranı, reel gayrisafi yurtiçi hasıla oranları seçilmiştir. Çalışmada Kwiatkowski Pihillips Schmidt Shin (KPSS) ve Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testleri yapılarak değişkenlerin durağanlıkları ölçülmüştür. Farklı derecede bütünleşik değişkenler arasındaki ilişki için Autoregressive Distributed Lag Bound (ARDL) yaklaşımı ile analiz sonuçlandırılmıştır. Doğrudan yabancı yatırımların bankaların aktif karlılığına ve özsermaye karlılığına pozitif yönde etkisi, net faiz marjına ise olumsuz yönde etkisi görülmüştür.
Özet (Çeviri)
The low capital factor in underdeveloped countries puts these countries in economic development efforts. Countries that want to maintain their status and minimize their risks in the increasingly globalized world, find the opportunity to invest in less developed countries by taking advantage of the free market economy. Foreign capital investments concern a large part of the country's economy in terms of external impact and macroeconomics. On the other hand, banks are important financial intermediaries that shape an economy. With the brokerage services they offer, they increase the supply and demand of funds in the market. The profitability of the banking sector is important in terms of economic structure. In this study, it is aimed to determine the effect of foreign direct investments (FDI) on the profitability of selected banks operating in the Turkish banking sector. In this sense, the data of 3 banks operating between 2005 and 2019 with different capital ownership were analyzed. The data were prepared from banks' balance sheets and income statements. Banks were selected from deposit banks based on the financial data of the third quarter of 2019, including public, private and foreign capital banks with the largest asset size. Time series were used as analysis method in the study. Net interest margin, asset profitability, and equity profitability as the criteria that determine bank profitability were the dependent variables of the study. In addition to the total foreign direct investment (TFDI) variable, bank-specific (internal) and macroeconomic (external) factors affecting bank profitability are also included in the analysis. The total assets of the banks were chosen as internal factors, which were thought to have an impact on bank profitability, and general price level, real interest rates, real gross domestic product ratios were chosen as macroeconomic factors. In the study, stationary tests of the variables were measured by performing Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin (KPSS) and Augmented Dickey Fuller (ADF) unit root tests. The analysis was concluded with the Autoregressive Distributed Lag Bound (ARDL) approach for the relationship between differently integrated variables. Foreign direct investments have positive effects on the banks' return on assets and return on equity. and have a negative effect on banks' net interest margin.
Benzer Tezler
- An assessment of foreign direct investment in banking sector; Turkey and selected developing countries
Türkiye ve seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımların değerlendirilmesi
ELİF KOÇ
- Impact of Covid-19 on Islamic and conventional stock indexes
Covıd-19'un İslami ve geleneksel hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi
ALMABROK F AHMİD
- Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların seçilmiş makroekonomik göstergelerle ilişkisinin zaman serisi analizi
Time series analysis of relationship between FDI in Turkey and selected macroeconomic indicators
SÜLEYMAN AÇIKALIN
- Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının seçilmiş makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
Effect of direct foreign capital investments on some selected macro-economic variables: Turkey case
BASRİ ÇORAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURCU KILINÇ SAVRUL
- Türkiye'de krizlerin nedeni olarak uluslararası sermaye hareketleri ve ülke riski
Crises as the reason international capital movements and country risk in Turkey
FATMA ÇİÇEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonomiAfyon Kocatepe Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET EMRE GÖRGÜLÜ
