A Time series analysis of prices and exchange rates in Europe towards the third stage of EMU
Avrupa Para Birliği'nin üçüncü aşamasına doğru fiyatların ve döviz kurlarının zaman serileri analizi
- Tez No: 64928
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FARUK SELÇUK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: APB, fiyatlar, reel döviz kuru, nominal döviz kuru, birim kök, eşbütünleşme, SGP hipotezi. IV, Avrupa Para Birliği, Döviz kuru, Zaman serileri analizi, EMU, prices, real exchange rate, nominal exchange rate, unit root, cointegration, PPP hypothesis. Ill, European Monetary Union, Exchange rate, Time series analysis
- Yıl: 1998
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET AVRUPA PARA BİRLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ AŞAMASINA DOĞRU FİYATLARIN VE DÖVİZ KURLARININ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Oya Pınar Ardıç İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Faruk Selçuk Temmuz 1998 Bu çalışmada, Avrupa Para Birliğine (APB) katılacak olan onbir ülkenin fiyat endeksleri ve döviz kurları incelendi. Maastricht Anlaşmasının APB 'ye katılabilmek için ortaya koyduğu şartlardan fiyat istikrarı ve döviz kuru yakınlaşması üzerinde duruldu. Bu çalışma, fiyatların ve döviz kurlarının uzun vadede kalıcı olarak birlikte hareket etmelerini ve euro ile Amerikan doları, Japon yeni ve Türk lirası arasında Satınalma Gücü Paritesi (SGP) hipotezinin geçerliliğini araştırdı. Bu amaçla, fiyat ve nominal döviz kuru endeksleri kullanılarak APB 'ye üye ülkeler için reel döviz kuru endeksleri hesaplandı. APB ülkeleri için fıyatlarının ve döviz kurlarının uzun vadede kendi aralarında denge ilişkisinde bulunduğu saptandı. Ancak, euro ile Ameraikan doları, Japon yeni ve Türk lirası arasında SGP hipotezinin geçerliliği kanıtlanamadı.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A TIME SERIES ANALYSIS OF PRICES AND EXCHANGE RATES IN EUROPE TOWARDS THE THIRD STAGE OF EMU Oya Pınar Ardıç Department of Economics Supervisor: Asst. Prof. Faruk Selçuk July 1998 This thesis analysed prices and exchange rates of eleven EMU States using time series analysis. Among the criteria set by the Maastricht Treaty as requirements of participating in the euro zone, price stability and exchange rate convergence were examined. The answers for the questions such as whether or not the prices and exchange rates move together permanently, and the PPP hypothesis holds for euro against US dollar, Japanese yen and Turkish lira were investigated. For these purposes, real exchange rate indices for the euro zone were calculated using the data on prices and nominal exchange rates. The prices, bilateral nominal and real exchange rates of the EMU States were found to have a long-run equilibrium relationship among themselves. However, there was no evidence of PPP for euro against US dollar, Japanese yen and Turkish lira.
Benzer Tezler
- Analyses of Azerbaijan's foreign trade by integrating volatilities of rates of changes in oil prices and exchange rates
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişim oranlarının volatilitelerini bütünleştirerek Azerbaycan'ın dış ticaretinin analizi
SHOHRAT SULEYMANLİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Bilim Dalı
DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ
- The inflation and interest rate volatility: A time series analysis in Türkiye for 1990-2022
Türkiye'de enflasyon ve faiz oranı oynaklığı: 1990-2022 dönemi için zaman serisi analizi
KENAN KASIM
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonomiİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ REYHAN ÖZEŞ ÖZGÜR
- Türkiye'de döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between the exchange rate and inflation in Turkey
İLKNUR TIKIL
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonometriSüleyman Demirel Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZMEN
- Hisse değeri, döviz kuru, faiz ve petrol fiyat değişimlerinin analizi: Türk havacılık örneği
Analysis of stock value, exchange rate, interest and oil prices changes: The case of Turkish aviation
DİLEK ÖZFİDAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Sivil HavacılıkErciyes ÜniversitesiHavacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALPER ASLAN
- A Technical analysis based trading strategy in foreign exchange markets and its optimization with genetic algorithms
Döviz piyasalarında teknik analiz temelli bir alım satım stratejisi ve genetik algoritmalar ile optimizasyonu
BURAK AKSOY
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
EkonomiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLAY BARBAROSOĞLU