Geri Dön

A Time series analysis of prices and exchange rates in Europe towards the third stage of EMU

Avrupa Para Birliği'nin üçüncü aşamasına doğru fiyatların ve döviz kurlarının zaman serileri analizi

  1. Tez No: 64928
  2. Yazar: OYA PINAR ARDIÇ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FARUK SELÇUK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: APB, fiyatlar, reel döviz kuru, nominal döviz kuru, birim kök, eşbütünleşme, SGP hipotezi. IV, EMU, prices, real exchange rate, nominal exchange rate, unit root, cointegration, PPP hypothesis. Ill
  7. Yıl: 1998
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 96

Özet

ÖZET AVRUPA PARA BİRLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ AŞAMASINA DOĞRU FİYATLARIN VE DÖVİZ KURLARININ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Oya Pınar Ardıç İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Faruk Selçuk Temmuz 1998 Bu çalışmada, Avrupa Para Birliğine (APB) katılacak olan onbir ülkenin fiyat endeksleri ve döviz kurları incelendi. Maastricht Anlaşmasının APB 'ye katılabilmek için ortaya koyduğu şartlardan fiyat istikrarı ve döviz kuru yakınlaşması üzerinde duruldu. Bu çalışma, fiyatların ve döviz kurlarının uzun vadede kalıcı olarak birlikte hareket etmelerini ve euro ile Amerikan doları, Japon yeni ve Türk lirası arasında Satınalma Gücü Paritesi (SGP) hipotezinin geçerliliğini araştırdı. Bu amaçla, fiyat ve nominal döviz kuru endeksleri kullanılarak APB 'ye üye ülkeler için reel döviz kuru endeksleri hesaplandı. APB ülkeleri için fıyatlarının ve döviz kurlarının uzun vadede kendi aralarında denge ilişkisinde bulunduğu saptandı. Ancak, euro ile Ameraikan doları, Japon yeni ve Türk lirası arasında SGP hipotezinin geçerliliği kanıtlanamadı.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT A TIME SERIES ANALYSIS OF PRICES AND EXCHANGE RATES IN EUROPE TOWARDS THE THIRD STAGE OF EMU Oya Pınar Ardıç Department of Economics Supervisor: Asst. Prof. Faruk Selçuk July 1998 This thesis analysed prices and exchange rates of eleven EMU States using time series analysis. Among the criteria set by the Maastricht Treaty as requirements of participating in the euro zone, price stability and exchange rate convergence were examined. The answers for the questions such as whether or not the prices and exchange rates move together permanently, and the PPP hypothesis holds for euro against US dollar, Japanese yen and Turkish lira were investigated. For these purposes, real exchange rate indices for the euro zone were calculated using the data on prices and nominal exchange rates. The prices, bilateral nominal and real exchange rates of the EMU States were found to have a long-run equilibrium relationship among themselves. However, there was no evidence of PPP for euro against US dollar, Japanese yen and Turkish lira.

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişkinin analizi

    Analysis of the relationship between the exchange rate and inflation in Turkey

    İLKNUR TIKIL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriSüleyman Demirel Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZMEN

  2. Makroekonomik değişkenlerle petrol fiyatları arasındaki ilişkiler ve küresel petrol fiyatlarının incelenmesi

    The relationship between macroeconomic variables and oil prices and analysis of global oil prices

    MERVE ŞENOL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Uluslararası TicaretBursa Teknik Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HÜSEYİN ÇETİN

  3. Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector

    Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması

    İSMAİL TELCİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Sigortacılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS

  4. The relation between crude oil prices and financial market indicators: a copula approach

    Ham petrol fiyatları ile finansal piyasa indikatörleri arasındaki ilişki: bir 'copula' yaklaşımı

    DERYA EZGİ ÖZTÜRK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

    DOÇ. DR. CUMHUR ÇOŞKUN KÜÇÜKÖZMEN

  5. Analyses of Azerbaijan's foreign trade by integrating volatilities of rates of changes in oil prices and exchange rates

    Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişim oranlarının volatilitelerini bütünleştirerek Azerbaycan'ın dış ticaretinin analizi

    SHOHRAT SULEYMANLİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ