Türkiye açısından döviz kuru oynaklığı ihracat ilişkisi
Foreign exchange rate in exports in terms of Turkey relations
- Tez No: 650155
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDENUR ÇETİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: İhracat, döviz kuru oynaklığı, volatilite, Export, exchange rate volatility, volatility
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Dış Ticaret Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 115
Özet
Bu araştırma, Türkiye'deki döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkisinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda çalışılan araştırma modeli tahmin edilerek yerli para biriminin istikrar/istikrarsızlık ölçütü olan döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkileri zaman serisi ekonometrisi bağlamında incelenmiştir. Türkiye'de en çok ihracat hacmine sahip ilk 5 ülke (Almanya, Birleşik Krallık, Irak, İtalya, ABD) baz alınarak Türkiye İstatistik Kurumu Veri Tabanı Dış Ticaret İstatistiklerinden faydalanılmıştır. Döviz Kuru Oynaklığı için, Reel Efektif Döviz Kuru Serisinden elde edilen GARCH Modeli Oynaklık Serisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının elektronik veri dağıtım sistemi Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) kaynağından faydalanılarak araştırmanın analizinde yer almıştır. Araştırma kullanılan veriler 2002'nin birinci ayı ile 2020'nin beşinci ayı arasında aylık olarak derlenmiştir. Oynalık için ARIMA modeli temel denklem olarak kullanan ARCH-GARCH modelleri tercih edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucu ARIMA(X,Y) modelininin en iyi performansı gösterdiği görülmüştür. ARIMA(X,Y) modelinin hata terimleri ile kurulan ARCH-GARCH modellerinde varsayımları sağlayan tek modelin GARCH(X,Y) olduğu görülmüştür. GARCH(X,Y)'den oynaklık değişkeni oluşturulmuştur. Tahmin edilen ARDL modelinde sabit ve trend spesifikasyonlarının anlamlılığı, sabit varyans varsayımın sağlanması ve otokorelasyon varsayım hatalarının dirençli standart hatalar ile giderilmesi, parametre istikrar koşulunun sağlanması ve modelin optimal gecikmeler ile kurulmuş olması neticesinde ele alınan dönem boyunca aylık döviz kuru oynaklığı ile ihracat rakamları arasında bir ilişkinin saptanamadığı görülmüştür.
Özet (Çeviri)
This research aimed to determine the effect of exchange rate volatility in Turkey on exports. The effects of exchange rate volatility on exports, which is a measure of stability/instability of the domestic currency, were examined in the context of time series econometrics. Based on the top 5 countries (Germany, United Kingdom, Iraq, Italy, USA) which have the most export volumes in Turkey, the Turkish Statistical Institute database was used for Foreign Trade Statistics. For exchange rate volatility, the GARCH model volatility series is obtained from The Real Effective Exchange Rate series. The data were obtained from the CPI-based real effective exchange rate (2003=100) source of the Central Bank of the Republic of Turkey's electronic data distribution system and were included in the analysis of the research. The data used in the study was compiled monthly between the first month of 2002 and the fifth month of 2020. Arch-GARCH models, which use the ARIMA model as the basic equation for playability, have been preferred. ARCH-GARCH models using the ARIMA model as the basic equation have been preferred for playability. As a result of the comparisons, ARIMA (X,Y) model showed the best performance. The volatility variable is generated from the GARCH (X,Y) model. The volatility variable added to the ardl model as the explanatory variable has not been found to have a significant effect on exports.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılmalar eşliğinde döviz kuru oynaklığı ile Türkiye'nin sektörel dış ticareti arasındaki etkileşim
The interaction between exchange rate volatility accompanied with structural breaks and the sectoral foreign trade of Turkey
AYŞE METİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkSüleyman Demirel ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN ÖZKUL
- Döviz kuru volatilitesinin Türkiye'den Kosova'ya ihracat üzerine etkisi
The effect of exchange rate volatility on exports from Turkey to Kosovo
LATIF ZURNAXHIU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonometriİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDENUR ÇETİN
- The effect of exchange rate volatility on unemploymentand growth rate in Turkey: 1990-2019 period
Türkiye'de reel döviz kuru oynaklığının işsizlik ve büyüme oranı üzerine etkisi: 1990-2019 dönemi
MOHAMMAD MEHRAN RAHİMİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
İşletmeYaşar Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
Assoc. Prof. Dr. FATMA DİLVİN TAŞKIN YEŞİLOVA
- ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ: КЫРГЫЗСТАН МИСАЛЫНДА
Avrasya Ekonomik Birliği: Kırgızistan örneği / The Eurasian Economic Union: The Case Of Kyrgyzstan
ŞAMİL BALCI
Doktora
Kırgızca
2024
EkonomiKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CUSUPCAN PİRİMBAYEV
- Dış talebin ve reel döviz kurunun sektörler bazında Türkiye ihracatı üzerine etkisi
The effects of external demand and real exchange rate on Türkiye's exports by sectors
FERDİ AKPİLİÇ