Geri Dön

Düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modeli

Modified pseudo-copula regression model

PDF İndir

  1. Tez No: 651448
  2. Yazar: ÖVGÜCAN GÖNENÇ ERDEMİR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MERAL SUCU
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 141

Özet

Hayat dışı sigorta hesaplamalarında, hasar tutarı ve sayısının bağımsız olduğu varsayımı sıklıkla kullanılmaktadır. Bağımsızlık varsayımı hesaplamaların çoğunu büyük ölçüde kolaylaştırsada, çok gerçekçi değildir ve genellikle değerlerin fazla veya az tahmin edilmesine yol açabilir. Bu nedenle, bağımsızlık varsayımı yerine, bağımlılığın modellenerek hesaplamalara dâhil edilmesi gerekir. Bu tez çalışmasında hayat dışı sigortada hasar tutarı ve sayısı arasındaki bağımlılığın analizi, modellenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, hasar tutarı ve hasar sayısı sırasıyla marjinal gamma ve marjinal Poisson genelleştirilmiş doğrusal modeller ile modellenmiştir. Bu genelleştirilmiş doğrusal modeller, düzenlenmiş sözde-Gauss kopula fonksiyonları ile birlikte ele alınarak,“düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modeli”önerilmiştir. Sözde-kopulalarla gerçek veriye daha yakın tahminler bulunmuş ve düzenlenmiş ilişki katsayıları ile hasar tutarı ve sayısı arasındaki bağımlılık durumuna göre esnek bir bağımlılık modellemesi sunulmuştur. Önerilen model, hem benzetim hem de gerçek veri analizi ile test edilmiştir. Benzetim çalışması ile farklı senaryolar altında sözde-kopula fonksiyonu üzerinde yapılan düzenlemenin etkinliği test edilmiştir. Gerçek veri analizinde ise, farklı hasar tutarı ve sayısı ilişkisinin olduğu sigorta portföylerinde, hasar tutarı ve sayısı arasındaki bağımlılık, düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modeli ile modellenmiştir. Parametre tahmininde parçalı sözde-en çok olabilirlik yönteminden yararlanılmıştır. Bağımsızlık varsayımı altında ve bağımlılığın dikkate alındığı durumda farklı düzenlemelere göre parametre tahminlerinin hata kareler ortalamaları hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Düzenlenmiş sözde-kopula regresyon model ile tahmin edilen parametrelerin, sabit ilişki katsayısının kullanıldığı model ve bağımsızlık varsayımı altındaki model ile bulunan tahminlere göre daha düşük hata kareler ortalamalarına sahip olduğu görülmüştür. Son olarak, standart kopula regresyon modeli ile düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modeli karşılaştırılmış ve önerilen modelin daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.

Özet (Çeviri)

In non-life insurance calculations, the assumption that the claim severity and frequency are independent is frequently used. Although the independence assumption greatly simplifies many of the calculations, it is not very realistic, and it can often lead to over or under estimation of quantities of interest. For this reason, the dependency should be modeled and included in the calculations instead of the independence assumption. In this thesis, it is aimed to analyse and model the dependency between the claim severity and frequency in non-life insurance. For this purpose, the claim severity and the claim frequency are modeled with marginal gamma and marginal Poisson generalized linear models, respectively. By considering these generalized linear models together with the modified pseudo-Gauss copula functions, the modified pseudo-copula regression model is proposed. With the pseudo-copulas, close estimations to the real data are found, and with the modified correlation coefficients, a flexible dependency modeling is presented according to the dependency between the claim severity and frequency. The proposed model is tested with both simulation and real data analysis. The efficiency of the modification on the pseudo-copula function is analyzed under different scenarios with the simulation study. In the real data analysis, in insurance portfolios where there is different relationships between claim severity and frequency, the dependency between the claim severity and frequency is modeled with the modified pseudo-copula regression model. The pseudo-maximization by parts method is used in the parameter estimation. Under the assumption of independence and when dependency is taken into account, the mean square errors of the parameter estimates according to different modifications are calculated and compared. It is observed that the parameters estimated by the modified pseudo-copula regression model have lower mean square error than the estimates found with the model using the constant correlation coefficient and the model under the independence assumption. Finally, the standard copula regression model and the modified pseudo-copula regression model are compared and it is observed that the proposed model give better results.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    525468

    Cultural changes in Turkish society: A comparative study through literature of past and today

    Türk toplumunda kültürel değişimler: Geçmişin ve günümüzün edebiyatıyla karşılaştırmalı bir çalışma

    ÖYKÜ YAMAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    PsikolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Psikoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TÜRKER ÖZKAN

  2. Tez No

    81392

    Mecmua-i Saz ü Söz'de rast makamı ve Arel nazariyatı ile mukayesesi

    Rast in Mecmua-i Saz ü Söz and comparison with Arel Turkish music theory

    ALPER DEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    MüzikAkdeniz Üniversitesi

    Temel Bilimler Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. M. HAKAN CEVHER

  3. Tez No

    269553

    Research and product design to minimize food waste in western domestic kitchens

    Batı ev mutfaklarında yiyecek atıklarını azaltmak üzerine araştırma ve ürün tasarımı

    AHMET BEKTEŞ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. OWAİN PEDGLEY

    YRD. DOÇ. DR. WALTER APRİLE

  4. Tez No

    796995

    İmam hatip ortaokullarında öğretmen görüşlerine göre istenmeyen öğrenci davranışları ve bunlarla başa çıkmada kullandıkları yöntemlerin incelenmesi

    Investigation of unwanted student behaviors according to the views of the teachers in imam hatip secondary schools and methods used to cope with them

    HALİL PARLAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Eğitim ve Öğretimİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

    Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ ÖZDEMİR

  5. Tez No

    819706

    Parlamentonun müzakere işlevinin temel aracı: Genel görüşme

    The main tool of Parliament's deliberation function: General debate

    SİNEM ŞİRİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    HukukGalatasaray Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞULE ÖZSOY BOYUNSUZ

Geri Dön