Geri Dön

Türkiye pay piyasalarında sürü davranışı: Pay senedi beta katsayılarına dayalı ampirik bir analiz

Herd behavior in Turkey stock market: An empirical analysis based on stock beta coefficient

  1. Tez No: 652491
  2. Yazar: BÜŞRA ARIKAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SİBEL ÇELİK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 82

Özet

Geleneksel finans teorileri bireylerin rasyonel olduğu düşüncesi üzerine kurulmuş olup yatırımcıları ve finansal kararları etkisi altına alan psikolojik faktörleri dikkate almamaktadır. Bu durumun aksini varsayan davranışsal finans disiplini ise yatırımcıların karar süreçlerinde farklı psikolojik eğilimler gösterdiği ve bu durumun sürekliliği ile ilgili literatüre pek çok kanıt kazandırmıştır. Davranışsal finans, geleneksel finans modellerinin finansal piyasalarda rastlanan fiyat köpükleri ve akabinde izlenen çöküş ve krizleri açıklamada yetersiz kaldığı noktada bireylerin rasyonellikten uzaklaştığı ve sürü davranışı göstererek piyasaların dengesini bozduğu ve piyasa oynaklığıyla birlikte kırılganlıkları artırdığını savunmaktadır. Yapılan bu çalışma ile davranışsal finans literatüründe sürü davranışı ölçüm yöntemlerinden biri olan hisse senedi beta kat sayılarına dayalı Hwang ve Salmon (2004) modeli kullanılarak Türk finans piyasalarında sürü varlığı araştırılmıştır. Modelin uygulanması aşamasında Caparrelli, D'Arcangelis ve Cassuto'nun (2004) modele dair çıkarımlarından faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre BİST'te sürü varlığını destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

Traditional finance theories are based on the idea that individuals are rational and do not take into account psychological factors that influence investors and financial decisions. The behavioral finance discipline which assumes opposite of this has shown that investors are showing different psychological tendencies during the decision processes and continuity of this situation has provided a lot of evidences to the literature. The behavioral finance defends that traditional finance models argue that the individuals are away from rationality at the point of failure to explain price bubbles and subsequent collapse and crisis which common in markets and destabilize markets by showing herd behavior and increase fragility with market volatility. In this study herd existence in Turkish Financial Markets was investigated by using Hwang and Salmon (2004) model which depends on stock beta coefficients, one of the measurement methods of the behavioral finance. Caparrelli's, D'Arcangelis's and Cassuto's (2004) implications were used in the implementation phase of the model. According to the results of the analysis, results supporting the existence of herding behavior in BIST have been reached.

Benzer Tezler

  1. Türkiye pay piyasalarında yatırımcı duyarlılığı ve belirleyicileri

    Investor sentiment and its determinants in Turkish stock market

    KAĞAN KARADEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN

  2. Küresel finansal kriz dönemlerinde adaptif piyasa hipotezinin pay piyasalarında test edilmesi: Borsa Istanbul endeksleri üzerine bir uygulama

    Testing the adaptive market hypothesis in equity markets in global financial crisis periods: An application on Borsa İstanbul indices

    SERMET DOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeBalıkesir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SİNAN AYTEKİN

  3. Pay piyasalarında etkin piyasa hipotezinin sınanması: Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ve Türkiye üzerine bir inceleme

    Testing the efficient market hypothesis in stock markets: A study of European Union member countries and Turkey

    ESRA IRMAK KIR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeMersin Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN EGE

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ESAT TOPALOĞLU

  4. Pay piyasalarında etkin piyasalar hipotezinin farklı dağılım varsayımları bağlamında uzun hafıza modelleri ile tespiti: ABD ve Türkiye karşılaştırması

    Determination of effective market hypothesis in stock markets by long memory models in the context of different distribution assumptions: US and Turkey comparison

    ARİFE ÖZDEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    İşletmeMehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İSMAİL ÇELİK

  5. Pay piyasalarında volatilite modellemesi: BİST banka endeksi üzerine bir uygulama

    Volatility modeling in stock markets: An application on the BIST banks index

    FAİK ÖTÜN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriŞırnak Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUĞBA NUR