Tobit modelde bazı yanlı tahmin edicilerin performanslarının incelenmesi
Investigating performances of some biased estimators in the tobit model
- Tez No: 656024
- Danışmanlar: DOÇ. DR. YASİN ASAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, İstatistik, Mathematics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 67
Özet
Çoklu bağlantı probleminin en çok olabilirlik tahmin edicisi üzerindeki etkileri, tobit reg-resyon modelinde analiz edilmiştir. Çoklu bağlantı problemi yansız olan en çok olabilirlik tahmin edicisinin varyansını şişirir. Böylece tahminler tutarsız hale gelir. Khalaf ve ark. (2014) tarafından ridge regresyonu tahmin edicisinin kullanılması çoklu bağlantı probleminin çözümü olarak önerilmiştir. Bu çalışmada en çok olabilirlik tahmin edicisi ile ridge tahmin edicisinin hata kareler ortalaması özellikleri teorik olarak incelenmiş ve birbiriyle karşılaştırılmıştır. Tahmin edicilerin performanslarını değerlendirmek için bir Monte Carlo simülasyon çalışması tasarlanmıştır.
Özet (Çeviri)
The effects of the multicollinearity problem on the maximum likelihood estimator are analyzed in the tobit regression model. The multicollinearity problem inflates the variance of the maximum likelihood estimator that is asymptotically unbiased. Thus the maximum likelihood estimates become inconsistent. The use of ridge regression estimator by Khalaf ve ark. (2014) has been proposed as a solution to the multicollinearity problem. In this thesis, the mean squared error properties of ridge estimators and likelihood estimators are analyzed and compared theoretically. A Monte Carlo simulation study is designed to evaluate their performance. As another alternative to the multicollinearity problem, a new biased estimator is introduced, which is the generalization of the well-known Liu estimator. Mean squared error properties of the estimators are investigated theoretically. In order to evaluate the performances of the estimators, a Monte Carlo simulation study is designed and simulated mean squared error is used as a performance criterion. Finally, the benefits of the new estimator is illustrated via real data applications.
Benzer Tezler
- Comparable approach to 'The Theory of Efficient Market' a modified capital asset pricing model for maritime firms
Başlık çevirisi yok
ORAL ERDOĞAN
- Stochastic bitstream-based vision and learning machines
Stokastik bit akışı tabanlı görü ve öğrenme makineleri
SERCAN AYGÜN
Doktora
İngilizce
2022
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ECE OLCAY GÜNEŞ
- Analyse de temps en logistique ınterne et application de la methode MTM 3
İç lojistikte zaman analizi ve MTM 3 yönteminin uygulanması
ESMA ASLI TÜRKER
Yüksek Lisans
Fransızca
2004
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. MÜJDE EROL GENEVOİS
- Cepten yapılan sağlık harcamalarının etkinliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Küresel bir analiz
Determining factors affecting the efficiency of out-of-pocket health expenditures: A global analysis
İLKNUR ARSLAN ARAS
Doktora
Türkçe
2023
EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiSağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT
- Türev ürün kullanımının Türk bankacılık sektörü'nün etkinliği ile ilişkisi
Relationship between Turkish banking sector's efficiency of derivatives usage
HASAN KELEŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkGaziantep Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞÜKRİYE GÜL REİS