Riske maruz değer ölçüm yöntemleri aracılığıyla BİST'te işlem gören spor kulüpleri üzerine bir uygulama
An application based on sports clubs traded at BIST through value at risk methods
- Tez No: 656482
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZER ARABACI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: ARCH, EWMA, GARCH, Monte Carlo Simülasyon, Riske Maruz Değer, Tarihi Simülasyon, Varyans-Kovaryans, ARCH model, Benzetim, Borsa İstanbul, Değer ölçüleri, EWMA modeli, GARCH model, Hisse senetleri, Varyans, ARCH, EWMA, GARCH, Monte Carlo Simulation, Retrospective Tests, Value at Risk, Historical Simulation, Variance-Covariance, ARCH model, Simulation, İstanbul Stock Exchange, Standard of value, EWMA model, GARCH model, Stocks, Variance
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Hisse senedi yatırımcılar açısından, beklenen getiriyle birlikte en hassas noktalardan birisi de oluşturulan portföyün yatırımcıya verebileceği en büyük maddi zararın öngörülebilmesidir. Çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden, Varyans-Kovaryans, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo yöntemleri kullanılarak, Türkiye'de hisse senetleri BIST' te işlem gören spor kulüplerinin hisselerinden oluşturulmuş portföy incelenmiştir. Analiz sonucunda en düşük tahmini yapan yöntem Monte Carlo Simülasyon yöntemi çıkmıştır. Varyans-Kovaryans yöntemi normallik varsayımına dayanır, işlemler ona kıyasla yapılmıştır. Tarihi Simülasyon yönteminde ve Monte Carlo Simülasyon yönteminde normallik ve sabit varyans gibi kısıtlar gerektirmediğinden böyle bir varsayıma gerek duyulmamıştır. Araştırmada portföylerin volatilite yapısı EWMA yöntemi ve ARCH-GARCH yöntemiyle araştırılmıştır. Sonuç olarak en etkili tahmini Monte Carlo yöntemi yapmıştır.
Özet (Çeviri)
For stock investors, one of the most sensitive points with the expected return is to predict the biggest financial loss that the created portfolio can cause to the investor. The study of the value at risk calculation method, variance-covariance, using historical simulation methods and monte carlo methods stocks in Turkey BIST 'in process was investigated portfolio of shares who created sports club. As a result of the analysis, the method that made the lowest estimation was Monte Carlo Simulation methods. Variance-Covariance method is based on the assumption of normality, operations are done compared to it. Since the simulation method and monte carlo methods does not require constraints such as normality and fixed variance, such an assumption was not required. In the research, the volatility structure of the portfolios was investigated by the EWMA method and the ARCH-GARCH method. As a result, the most effective estimate has made the Monte Carlo method.
Benzer Tezler
- Atherosklerotik kalp hastalıklarında risk faktörleri
Risk factors in the coronary artery disease
MURAT SUHER
- İzmir'de Mustafa Kemal Bulvarı'nın peyzaj mimarlığı açısından etüdü ve peyzaj projesi
Başlık çevirisi yok
ENGİN ALPARSLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Peyzaj MimarlığıEge ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÜMİT ERDEM
- Adolesan intihar girişimlerinin psiko-sosyal nedenleriyle ilgili araştırma
Başlık çevirisi yok
NAZMİYE YÜKSEL
- Türkiye'de serebral hareket bozukluklarının etiyolojisi epidemiyolojisi ve bazı klinik özellikleri
Başlık çevirisi yok
AŞER BENSUSAN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
1986
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarıİstanbul ÜniversitesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
- Yenileme yatırımları
Başlık çevirisi yok
OSMAN NURİ FİLİZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
İşletmeGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN OKKA