Riske maruz değer ölçüm yöntemleri aracılığıyla BİST'te işlem gören spor kulüpleri üzerine bir uygulama
An application based on sports clubs traded at BIST through value at risk methods
- Tez No: 656482
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZER ARABACI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: ARCH, EWMA, GARCH, Monte Carlo Simülasyon, Riske Maruz Değer, Tarihi Simülasyon, Varyans-Kovaryans, ARCH, EWMA, GARCH, Monte Carlo Simulation, Retrospective Tests, Value at Risk, Historical Simulation, Variance-Covariance
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 121
Özet
Hisse senedi yatırımcılar açısından, beklenen getiriyle birlikte en hassas noktalardan birisi de oluşturulan portföyün yatırımcıya verebileceği en büyük maddi zararın öngörülebilmesidir. Çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden, Varyans-Kovaryans, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo yöntemleri kullanılarak, Türkiye'de hisse senetleri BIST' te işlem gören spor kulüplerinin hisselerinden oluşturulmuş portföy incelenmiştir. Analiz sonucunda en düşük tahmini yapan yöntem Monte Carlo Simülasyon yöntemi çıkmıştır. Varyans-Kovaryans yöntemi normallik varsayımına dayanır, işlemler ona kıyasla yapılmıştır. Tarihi Simülasyon yönteminde ve Monte Carlo Simülasyon yönteminde normallik ve sabit varyans gibi kısıtlar gerektirmediğinden böyle bir varsayıma gerek duyulmamıştır. Araştırmada portföylerin volatilite yapısı EWMA yöntemi ve ARCH-GARCH yöntemiyle araştırılmıştır. Sonuç olarak en etkili tahmini Monte Carlo yöntemi yapmıştır.
Özet (Çeviri)
For stock investors, one of the most sensitive points with the expected return is to predict the biggest financial loss that the created portfolio can cause to the investor. The study of the value at risk calculation method, variance-covariance, using historical simulation methods and monte carlo methods stocks in Turkey BIST 'in process was investigated portfolio of shares who created sports club. As a result of the analysis, the method that made the lowest estimation was Monte Carlo Simulation methods. Variance-Covariance method is based on the assumption of normality, operations are done compared to it. Since the simulation method and monte carlo methods does not require constraints such as normality and fixed variance, such an assumption was not required. In the research, the volatility structure of the portfolios was investigated by the EWMA method and the ARCH-GARCH method. As a result, the most effective estimate has made the Monte Carlo method.
Benzer Tezler
- Thermal and mechanical performance of cementitious PCM composites
Çimentolu FDM kompozitlerinin ısıl ve mekanik performansları
ERMAN YİĞİT TUNCEL
Doktora
İngilizce
2020
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BEKİR YILMAZ PEKMEZCİ
- Sanal alışverişte algılanan riskin tüm kanallı (omni-channel) perakendecilik modellerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sanal satın alma niyeti açısından incelenmesi
The examination of perceived risk of online shopping in omni-channel retailing types with regards to service quality, customer satisfaction and online purchase intention
ELİF TÜRK
- Occurrence, fate and effects of pharmaceuticals and hormones in aquatic environment
Sucul ortamlarda ilaç ve hormonların saptanması, davranış ve etkileri
EGEMEN AYDIN
Doktora
İngilizce
2012
Çevre Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN TALINLI
- Un-claiming the experience of the ends of the projected image: The loss and the survivals of architectural drawing in the shadow of projection
İzidüşürülmüş imgenin son deneyimleri üzerindeki haklardan feragat etmek: İzdüşümün gölgesinde mimari çizimin yitimleri ve hayatta kalışları
EMİNE BAHAR AVANOĞLU
Doktora
İngilizce
2024
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE ŞENTÜRER
- Maternal kandan fetal DNA eldesi ve fetal RhD analizi
Isolation of fetal DNA from maternal blood and analysis of fetal RhD
ÇİSEM AKURUT
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
GenetikÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FATMA SILAN