Geri Dön

Riske maruz değer ölçüm yöntemleri aracılığıyla BİST'te işlem gören spor kulüpleri üzerine bir uygulama

An application based on sports clubs traded at BIST through value at risk methods

PDF İndir

  1. Tez No: 656482
  2. Yazar: RABİA SAĞDİÇ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZER ARABACI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: ARCH, EWMA, GARCH, Monte Carlo Simülasyon, Riske Maruz Değer, Tarihi Simülasyon, Varyans-Kovaryans, ARCH, EWMA, GARCH, Monte Carlo Simulation, Retrospective Tests, Value at Risk, Historical Simulation, Variance-Covariance
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 121

Özet

Hisse senedi yatırımcılar açısından, beklenen getiriyle birlikte en hassas noktalardan birisi de oluşturulan portföyün yatırımcıya verebileceği en büyük maddi zararın öngörülebilmesidir. Çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden, Varyans-Kovaryans, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo yöntemleri kullanılarak, Türkiye'de hisse senetleri BIST' te işlem gören spor kulüplerinin hisselerinden oluşturulmuş portföy incelenmiştir. Analiz sonucunda en düşük tahmini yapan yöntem Monte Carlo Simülasyon yöntemi çıkmıştır. Varyans-Kovaryans yöntemi normallik varsayımına dayanır, işlemler ona kıyasla yapılmıştır. Tarihi Simülasyon yönteminde ve Monte Carlo Simülasyon yönteminde normallik ve sabit varyans gibi kısıtlar gerektirmediğinden böyle bir varsayıma gerek duyulmamıştır. Araştırmada portföylerin volatilite yapısı EWMA yöntemi ve ARCH-GARCH yöntemiyle araştırılmıştır. Sonuç olarak en etkili tahmini Monte Carlo yöntemi yapmıştır.

Özet (Çeviri)

For stock investors, one of the most sensitive points with the expected return is to predict the biggest financial loss that the created portfolio can cause to the investor. The study of the value at risk calculation method, variance-covariance, using historical simulation methods and monte carlo methods stocks in Turkey BIST 'in process was investigated portfolio of shares who created sports club. As a result of the analysis, the method that made the lowest estimation was Monte Carlo Simulation methods. Variance-Covariance method is based on the assumption of normality, operations are done compared to it. Since the simulation method and monte carlo methods does not require constraints such as normality and fixed variance, such an assumption was not required. In the research, the volatility structure of the portfolios was investigated by the EWMA method and the ARCH-GARCH method. As a result, the most effective estimate has made the Monte Carlo method.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    610391

    Thermal and mechanical performance of cementitious PCM composites

    Çimentolu FDM kompozitlerinin ısıl ve mekanik performansları

    ERMAN YİĞİT TUNCEL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BEKİR YILMAZ PEKMEZCİ

  2. Tez No

    787650

    Sanal alışverişte algılanan riskin tüm kanallı (omni-channel) perakendecilik modellerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sanal satın alma niyeti açısından incelenmesi

    The examination of perceived risk of online shopping in omni-channel retailing types with regards to service quality, customer satisfaction and online purchase intention

    ELİF TÜRK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeGalatasaray Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖZGÜR ÇENGEL

  3. Tez No

    323732

    Occurrence, fate and effects of pharmaceuticals and hormones in aquatic environment

    Sucul ortamlarda ilaç ve hormonların saptanması, davranış ve etkileri

    EGEMEN AYDIN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2012

    Çevre Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN TALINLI

  4. Tez No

    888485

    Un-claiming the experience of the ends of the projected image: The loss and the survivals of architectural drawing in the shadow of projection

    İzidüşürülmüş imgenin son deneyimleri üzerindeki haklardan feragat etmek: İzdüşümün gölgesinde mimari çizimin yitimleri ve hayatta kalışları

    EMİNE BAHAR AVANOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mimarlık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE ŞENTÜRER

  5. Tez No

    385258

    Maternal kandan fetal DNA eldesi ve fetal RhD analizi

    Isolation of fetal DNA from maternal blood and analysis of fetal RhD

    ÇİSEM AKURUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    GenetikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

    Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FATMA SILAN

Geri Dön