Gelir çeşitlendirmesinin bankaların risk ve performansı üzerindeki etkileri
The effect of revenue diversification on bank risk and performance
- Tez No: 660279
- Danışmanlar: PROF. DR. İBRAHİM HALİL EKŞİ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 171
Özet
Bankalar ekonomide tasarrufların yatırımlara dönüşümünü sağlayarak piyasada etkinlik ve verimliliği artırmakta ve ekonomide sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktadır. Bankalar bu katkıları gerçekleştirirken performansını artırmak amacı ile yaptıkları faaliyetlerde doğası gereği, sistematik ve sistematik olmayan bankacılık faaliyetlerine özgü çeşitli risklere de maruz kalmaktadırlar. Bu risklerden korunmak adına faaliyetlerini tek bir yönlü değil çok yönlü elde etmeye böylelikle çeşitlendirmenin olumlu etkilerinden faydalanmaya çalışmaktadırlar. Bankaların çeşitlendirme ile kazançlarını artırma çabası hem performans artışı sağlamak hem de ürün çeşitliliği ile müşteri bağlılığı ile sürdürülebilir karlılık elde etme amacını gütmektedir. Bu kapsamda ekonominin temel yapıtaşlarından olan bankaların çeşitlendirme ile performans arasındaki ilişkisinin tespiti önem kazanmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, bankacılıkta çeşitlendirme kavramının bankaların risk ve performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu kapsamda Türkiye'de faaliyet gösteren 27 mevduat bankasının 2005/Q1-2019/Q3 arası üçer aylık verileri kullanılarak eşbütünleşme testi yapılmış ve katsayı tahmincileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda gelir çeşitlendirmesi ile banka performansı ve risk ayarlı banka performansları arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Faiz dışı gelir çeşitlendirmesinin iflas riskini azalttığı tespit edilmiştir. Kredi riski ve bankacılık riskleri ile gelir çeşitlendirme arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.
Özet (Çeviri)
Banks enable the transformation of savings into investments in the economy, increasing efficiency and productivity in the market and contributing to sustainable growth in the economy. While making these contributions, banks are exposed to various risks specific to their systematic and unsystematic banking activities in their activities in order to increase their performance. In order to avoid these risks, they try to achieve their activities not in one direction but in a multi-directional way, thus benefiting from the positive effects of diversification. The efforts of banks to increase their profits through diversification aim to increase performance and achieve sustainable profitability through product diversity and customer loyalty. In this context, determining the relationship between diversification and performance of banks, one of the building blocks of the economy, becomes important. In this context, the main purpose of the study is to examine the effects of diversification concept in banking on the risk and performance of banks. In this context, of the 27 commercial banks operating in Turkey 2005 / Q1-2019 / Q3 is made from three cointegration test using monthly data and panel data analysis was performed using the coefficient forecasters. As a result of the analysis, a positive relationship was found between income diversification and bank performance and risk-adjusted bank performances. It was determined that non-interest income diversification reduces the risk of bankruptcy. On the other hand, there is no significant relationship between credit risk and banking risks and income diversification.
Benzer Tezler
- The effect of focus versus diversification on bank performance: Does ethical structure matter?
Odaklanma ya da çeşitlendirmenin banka performansı üzerindeki etkisi: Etik yapılanma etkili midir?
GİZEM ÇALI
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
BankacılıkOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEZA DANIŞOĞLU
- Bankacılık sektöründe faiz dışı gelirlerin banka geliri ve riski üzerindeki etkisinin ölçülmesi: ABD ve Türkiye'deki lider bankalar üzerine bir uygulama
Evaluating the effects of non-interest income on the income and risk of banks in banking sector: The implementation on some leading banks in the USA and Turkey
MURAT ATİK
- Gelir çeşitlendirme ile riske göre düzeltilmiş karlılık ölçüleri arasındaki ilişki: Mevduat bankaları üzerine bir uygulama
Relationship between revenue diversification and risk adjusted profi̇tabi̇li̇ty : An application on banks
FEYZULLAH KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkSivas Cumhuriyet ÜniversitesiMuhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. YÜKSEL AYDIN
- Bankaların faiz dışı gelirinin banka riskine etkisi
Effect of bank's non-interest income on bank risk
AYKUT ŞENGÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN
- Bankacılıkta likidite yaratma ve çeşitlendirme ilişkisi-Türk bankacılık sektörü uygulaması-
Relationship between liquidity creation and diversification in banking-Turkish banking sector application-
BADE EKİM KOCAMAN
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADALET HAZAR