Geri Dön

Azerbaycan bankacılık sisteminin performans analizi: Veri Zarflama Yöntemi uygulaması

The performance analysis of Azerbaijan bank system: Data Envelopment Analysis method application

  1. Tez No: 666411
  2. Yazar: REŞAD İSGENDEROV
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HÜSEYİN AKTAŞ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 335

Özet

Finansal sistem içerisinde toplamış olduğu tasarrufları sermayeye dönüştürebilme özelliğine sahip bankacılık sistemi, Azerbaycan'da finansal aracılık boyutuyla finansal sistemin en önemli halkası durumundadır ve ekonomik sistemin etkili ve dayanıklı olarak sürdürülmesi açısından stratejik bir rol oynamaktadır. Nitekim bankacılık sisteminin performansı, günümüz teknolojik ilerlemeler paralelinde gelişen rekabet yoğunluğu içerisinde gücü ve sağlamlığı açısından giderek ön plana çıkan bir unsur olmakla birlikte, ekonomik büyümeye yardımcı olabilmesi, finansal buhran riskini azaltabilmesi gibi olumsuzlukların önlenebilmesi açısından da hayati bir önem taşımaktadır. Azerbaycan Bankacılık Sistemi (ABS), 2008-2017 yıllarını kapsayan dönemde özellikle dışsal faktörlerin etkisiyle belirli dalgalanmalar yaşamış ve buna bağlı olarak kapsamlı rehabilitasyon süreci geçirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, ABS'de yer alan bankaların sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurarak, istenilen mal ve hizmetlerin (çıktıların) elde edilmesi sürecinde kaynaklarını (girdilerini) hangi seviyeye kadar (ne kadar etkin) kullandıklarının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak bankaların sürdürülebilir büyüme politikalarını hayata geçirebilmeleri sürecindeki performanslarının değerlendirilmesidir. Bu maksatla çalışmada etkinlik ve verimlilik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, kavramsal ve tarihsel gelişime ilişkin bilgiler verilmiş, dünyada ve Azerbaycan'da yakın geçmişte yaşanan ekonomik gelişmeler ve kriz ve konulan ekonomik hedeflere ulaşmak için uygulanan finansal sistem yapılanmaları üzerinde durularak ABS'nin bugün gelinen konumu belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, ABS'nin yapısal özellikleri ve günümüz Azerbaycan bankacılık sisteminin performansı açısından genel durumu incelenmiştir. Son bölümde ise, 2008-2017 yıllarını kapsayan dönemde parametrik olmayan bir yaklaşım olan Veri Zarflama Analizi kullanılarak, çeşitli etkinlik ölçüleri tahmin edilmiştir. Toplam Faktör Verimliliğini değerlendirmede, Malmquist Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca, Panel Veri ve Panel Logit modelinden yararlanılarak bankaların etkinliği üzerinde etkili olan bankaya özgü faktörlerin etkisi irdelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, inceleme döneminde, teknik, saf teknik, ölçek etkinliklerinde önemli bir etkinlik kazanımı elde edilememiştir. Çalışmanın diğer sonuçlarına göre ise ABS'de teknik etkisizliğin temel kaynağı, saf teknik etkisizlikten çok ölçek etkisizliği olmuş; analize dahil edilen bankaların büyük bir çoğunluğu ölçeğe göre azalan getiriden kaynaklanan ölçek etkisizliğine sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte, bankaların etkinlikleri sahiplik yapısı ve ölçeğe göre farklılıklar göstermiştir. Ayrıca çalışma kapsamında ele alınan dönem içerisinde, etkinlik artışından çok teknolojik ilerlemeye bağlı verimlilik artışı elde edilmiş; uzun ve kısa dönemlerde aktif karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) rasyolarının içsel belirleyicilerden kaynaklanan (likidite riski, sermaye yeterlilik oranı, aktif büyüklüğü ve emeğin fiyatı) negatif ve anlamlı bir etkiye sahip oldukları görülmüştür. Azerbaycan Bankacılık Sistemi, Bankacılık Sisteminin Etkinliği, Performans Analizi, Veri Zarflama Analizi, Malmquist Verimlilik Endeksi

Özet (Çeviri)

The banking system, which has the ability to transform the savings collected in the financial system into capital, is the most important link of the financial system in Azerbaijan with its financial intermediation dimension and plays a strategic role in maintaining the economic system in an effective and durable manner. As a matter of fact, the performance of the banking system is a factor that comes to the fore in terms of its strength and robustness in today's competitive intensity that develops in parallel with technological advances, and it is also of vital importance in terms of helping economic growth and reducing the risk of financial crisis. Azerbaijan Banking System (ABS) has experienced certain fluctuations especially with the effect of external factors in the period covering 2008-2017 and has undergone a comprehensive rehabilitation process accordingly. The main purpose of this study is to determine to what extent (how effectively) they use their resources (inputs) in the process of obtaining the desired goods and services (outputs), taking into account the characteristics of the banks in ABS, and accordingly, to determine the sustainable growth of banksnevaluation of their performance in the process of implementing their policies. For this purpose, efficiency and productivity analyzes were made in this study. In the first part of the study, information about the conceptual and historical development has been given, and the current position of ABS has been tried to be determined by emphasizing the economic developments in the world and in Azerbaijan in the recent past, the crisis and the financial system structures implemented to achieve the economic targets. In the second part, the structural features of ABS and the general situation of today's Azerbaijan banking system in terms of performance are examined. In the last part, various efficiency measures were estimated using Data Envelopment Analysis, which is a non-parametric approach, for the period covering the years 2008-2017. The Malmquist Index was used to evaluate the Total Factor Efficiency. In addition, the effect of bank-specific factors on the efficiency of banks was examined by using Panel Data and Panel Logit models in the study. According to the results of the study, no significant efficiency gain could be obtained in technique, pure technique and scale activities during the review period. According to the other results of the study, the main source of technical ineffectiveness in ABS was scale ineffectiveness rather than pure technical ineffectiveness; Most of the banks included in the analysis were found to have scale inefficiency due to diminishing returns to scale. However, the efficiency of banks differed according to ownership structure and scale. In addition, during the period covered within the scope of the study, an increase in productivity was achieved due to technological progress rather than an increase in efficiency; In the long and short run, return on assets (ROA) and return on equity (ROE) ratios have a negative and significant effect arising from internal determinants (liquidity risk, capital adequacy ratio, asset size and price of labor).

Benzer Tezler

  1. The efficiency of Azerbaijan banking system

    Azerbaycan bankacilık sisteminin etkinliği

    EMIL IBRAHIMOV

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. TÜLAY YÜCEL

  2. Bankacılıkta performans analizi, Azerbaycan bankaları üzerine bir inceleme

    Performance analysis in banking: An examination on Azerbaijan banks

    UGHUR BAGHIRZADE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiBahçeşehir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM

  3. Azerbaycan ticari bankalarının finansal performanslarının belirlenmesi

    Determination of financial performance of Azerbaijan commercial banks

    KENAN NİFTALİYEV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkBartın Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL FATİH CEYHAN

  4. Azerbaycan bankacılık sektöründe CAMELS performans değerlendirmesi

    CAMELS performance analysis of Azerbaijan banking system

    JALIL İSMAYILZADA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERHAN DEMİRELİ

  5. The effect of macroeconomic factors on the performance of Azerbaijan banking system

    Makro ekonomik faktörlerin Azerbaycan bankacılık sistemine etkisi

    ELMİR SEFERLİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. GÜLÜZAR KURT GÜMÜŞ