Testing weak form market efficiency for emerging economies: A nonlinear approach
Gelişmekte olan ekonomilerin zayıf formda piyasa etkinliğinin test edilmesi: Doğrusal olmayan test yaklaşımı
- Tez No: 292929
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ECE CEYLAN KARADAĞLI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Çankaya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 52
Özet
Bu çalışmada Avrupa para birliğindeki geçiş ekonomilerinin zayıf formda piyasa etkinliği birim kök testi kullanılarak test edilmiştir. bu amaç için doğrusal birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılmıştır. tek denklem için yeni önerilen kapetanios et al. (2003) ve panel doğrusal olmayan birim kök testi için ucar and omay (2009) testleri kullanılmıştır. bu testleri kullanmakta amacımız, doğrusal olmayan birim kök testlerinin doğrusal birim kök testlerine gore istatistiksel gücünün dha fazla olmasıdır. bunun yanı sıra panel birim kök testleride tek denklem birim kök testlerine gore testing gücünü artırmaktadır.
Özet (Çeviri)
In this paper we address weak form stock market efficiency of European Monetary Zone and Transition Economies, by testing whether the price series of these markets contain unit root. For this purpose we employ the nonlinear unit root test procedure recently developed by Kapetanios et al. (2003) and nonlinear panel unit root test Ucar and Omay (2009) that has a better power than standard unit root tests when series under consideration are characterised by a slower speed of mean reversion
Benzer Tezler
- An analysis of derivative markets efficiency in emerging economies
Gelişmekte olan ekonomilerde türev piyasaları etkinliği analizi
MEHMET GÜRHAN DÖNMEZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
İşletmeÇankaya ÜniversitesiYönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ECE CEYLAN KARADAĞLI
- Gelişmekte olan döviz piyasalarında etkin piyasalar hipotezinin test edilmesi üzerine bir inceleme
A study on testing the effective markets hypothesis in emerging foreign exchange markets
CEREN AYCAN GÜREL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- KSE-100 endeksinin zayıf formda etkinliğinin incelenemesi
Weak form efficiency testing of KSE-100 index
RABIA HASSAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeİstanbul Üniversitesiİşletme Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ HEPŞEN
- Distributional characteristics of Turkish stock market
Türk hisse senedi borsasının dağılımsal özellikleri
ALTAY ASLIHAN SALİH
- Avrupa hisse senedi piyasalarında zayıf formda piyasa etkinliğinin test edilmesi
Testing weak form market efficiency in the European stock markets
CEYDA AKTAN
Doktora
Türkçe
2018
İşletmeTürk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TOLGA OMAY
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN GÜZEL