Sağlık sektörü krizinin finansal piyasalara yansımaları
Reflections of healt sector crisis on financial markets
- Tez No: 669751
- Danışmanlar: DOÇ. DR. LEVENT ERDOĞAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 82
Özet
Covid-19 salgını, sosyal ve kültürel hayatın yanında hem reel hem de finansal piyasaları etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Covid-19 salgınının BİST100 endeksi üzerindeki etkisini 2019-2020 dönemi için günlük veriler kullanılarak Markov Switching GARCH (MS-GARCH) yöntemiyle araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda incelenen BİST100 getiri serisinin, doğrusal olmadığı ortaya konmuştur. Ampirik bulgular, analiz döneminde BİST100 getiri serisinde iki farklı rejim olduğuna işaret etmektedir. Yüksek riskli birinci rejimin, düşük riskli sıfırıncı rejime göre daha volatil olduğu bulunmuştur. Buna karşın, sıfırıncı rejimde kalma süresi birinci rejimde kalma süresinden açık bir şekilde daha fazladır. Covid-19 salgını, yüksek riskli ve negatif getirili birinci rejimdeki en uzun dönemi kapsamaktadır. Bunun anlamı, Covid-19 salgını nedeniyle finansal piyasalarda nispeten uzun bir süre negatif getirilerin hâkim olduğudur. Çalışmanın bulguları, Türkiye'de finansal piyasaların Covid-19 salgını şoklarına karşı oldukça duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
Covid-19 outbreak has affected both real and financial markets, as well as social and cultural life. The aim of this study is to investigate the impact of Covid-19 outbreak on financial markets via BIST100 index by employing Markov Switching GARCH (MS-GARCH) method over the period of 2019-2020. The preliminary analysis reveals that the returns of the BIST100 index is not linear. The empirical findings indicate that there are two different regimes in the returns of BIST100 index in the sample period. The results provide an evidence that the high-risk first regime is more volatile than the low-risk zeroth regime. On the other hand, the duration of zeroth regime persists long period compare to the duration of the first regime. Covid-19 outbreak covers the longest period in the high-risk and negative-return first regime. This implies that the negative returns due to the Covid-19 outbreak sustains relatively longer period in Turkish financial market. The findings of the study suggest that Turkish financial markets are highly sensitive to the shocks caused by the Covid-19 outbreak.
Benzer Tezler
- 2008 küresel finansal krizinin Türkiye'deki gelir dağılımı ve sosyal yapı üzerindeki etkileri
Effects of the financial crisis in 2008 on the distribution of income and social structure in Turkey
SEDA YETİK
- 2008 ekonomik krizi ve Covid19 pandemi krizinin maliye politikaları üzerindeki etkisi
The effect of the 2008 economic crisis and the Covid19 pandemic crisis on financial policies
BESTE BAKİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
MaliyeMersin ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HİLMİYE YASEMİN ÖZUĞURLU
- COVID-19 krizinin pay piyasası sektörlerine etkisi: Borsa İstanbul örneği
The effect of the COVID-19 crisis on share market sectors: The example of Borsa İstanbul
GÜLŞAH OTÇEKEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkSivas Cumhuriyet ÜniversitesiMuhasebe, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEKAİ ŞENOL
- Covıd-19 pandemi krizinin Türk bankacılık faaliyetleri üzerine etkisi ve sektörün geleceğine dair öngörüler
The effect of the Covid-19 pandemic crisis on Turkish banking activities and forecasts on the future of the industry
ERDİNÇ SARIKAHYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜRÇEM ÖZAYTÜRK
- Küresel finansal krizin sağlık harcamaları üzerine etkisi: Türkiye örneği
Global financial crisis effects on health expenditures: The case of Turkey
DİLBER YILDIRIM