Geri Dön

Estimation of static and dynamic optimal hedge ratios: An application to the BIST30 index futures

Statik ve dinamik optimal korunma oranlarının tahmini: BIST30 endeks vadeli sözleşmeleri üzerine bir uygulama

  1. Tez No: 670454
  2. Yazar: SELİN UÇAR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Programlar Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 64

Özet

Bu çalışmanın amacı, belirli ekonometrik modellerin karşılaştırmasını sağlayarak optimal korunma oranını belirlemektir. Çalışmada, analizler BIST30 hisse senedi endeks kapanış fiyatları ile BIST30 endeks vadeli sözleşmelerinin kapanış fiyatları üzerinden gerçekleştirilmiş ve optimal korunma oranının tahmini, En küçük kareler (OLS), otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH), basit hata düzeltme modeli (ECM) ve vektör hata düzeltme modeli (VECM) gibi statik modeller kullanılarak gerçekleştirilmiştir . Ayrıca dinamik optimal korunma oranını tahmin etmek için iki değişkenli VECM-Diag-BEKK-GARCH modeli kullanılmıştır. Modellerin riskten koruma performansı varyans değişiminde meydana gelen azalma olarak ölçülmüştür. Çalışma sonuçları, VECM ve GARCH modellerinin geleneksel doğrusal regresyon modeline göre sınırlı olarak daha iyi performans gösterdiğini ve dinamik VECM-Diag-BEKK-GARCH modelinin statik modellerden daha iyi performans sergileme konusunda yetersiz kaldığını göstermiştir.

Özet (Çeviri)

The aim of this paper is determining the optimal hedge ratio by providing a comparision of various econometric models. The daily closing prices of BIST 30 Index and BIST30 Index Futures are used for forecasting and the optimal hedge ratio are estimated by employing static models such as the Ordinary Least Squared (OLS) model, the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models , the Error Correction Model (ECM) and the Vector Error Correction Model (VECM). Also we employ the bivariate VECM-Diag-BEKK-GARCH model to estimate dynamic hedge ratio. The hedging performance is measured in terms of the variance reduction provided by each models. According to the findings, the VECM and the GARCH models provide only slightly better performance than the traditional linear regression model and the bivariate VECM-Diag-BEKK-GARCH model fails to outperformed the static models.

Benzer Tezler

  1. An estimation of anthropometric characteristics of adult female population of Turkey

    Türkiye yetişkin kadın nüfusunun antropometrik ölçümlerinin tahminlemesi

    CANSU ERGÜN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MAHMUT EKŞİOĞLU

  2. 6 serbestlik dereceli endüstriyel robotlar için sürü zekâlı algoritmalara dayalı optimal yörünge planlaması ve kontrolü

    Optimal trajectory planning and control based on swarm intelligence algorithms for 6 dof industrial robots

    HASAN KARCI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiKocaeli Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ TANGEL

  3. Demiryollarında boş yük vagonlarının dağıtılması

    Başlık çevirisi yok

    LÜTFÜ GÜRAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ORAL TÜMAY

  4. Vehicular visible light communication physical layer design based on measurement based channel statistics

    Başlık çevirisi yok

    GÖKHAN GÜRBİLEK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SİNEM ÇÖLERİ ERGEN