Share price clustering in Turkish and European banks
Türk ve Avrupa bankaları hisse senetlerinde fiyat kümelenmesi
- Tez No: 674207
- Danışmanlar: PROF. DR. MURAT ÇİNKO
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 83
Özet
Market anomalileri her zaman finansal piyasaların ilgi çekici ve güncel konularından biri olmuştur. Bu anomalilerden biri olan fiyat kümelenmesi fiyatların bazı sayılarda daha çok veya daha az toplanması eğilimidir. Bu bağlamda fiyat kümelenmesi, hakkında yapılan ilk çalışmadan günümüze kadar güncelliğini korumuş ve literatürde hakkında teoriler geliştirilen konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada Türk ve Avrupa bankalarının hisse senetlerinin fiyat kümelenmesinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Fiyat kümelenmesinin test edilmesi ve potansiyel belirleyicilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Avrupadan yedi Türkiyeden beş bankanın 2005 ve 2020 yılları arasındaki hisse senetleri ve hacimlerinin fiyat kümelenmesini ve bunların belirleyicilerini analiz etmiştir. Fiyat kümelenmesinin hacim ve oynaklık ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Genel olarak bu çalışma Türk ve Avrupa bankalarının hisse senetlerinin fiyat kümelenmesi eğilimi üzerine yapılmış olup konu hakkında geliştirilen Müzakere Hipotezini destekler niteliktedir.
Özet (Çeviri)
Market anomalies have always been one of the interesting and current topics of financial markets. Price clustering, one of these anomalies, is the tendency of prices to aggregate more or less in certain numbers. In this context, price clustering has remained up-to-date since the first study on it and has been one of the area on which theories have been developed in the literature. In this study, it is aimed to analyze the price clustering of the stocks of Turkish and European banks. It is aimed to test the price clustering and analyze its potential determinants. The study has analyzed the price clustering and their determinants of stocks and volumes between 2005 and 2020 of five banks from Turkey and seven from Europe. Evidence has been found that price clustering is associated with volume and volatility. In general, this study was conducted on the price clustering tendency of Turkish and European banks' stocks and supports the Negotiation Hypothesis developed on this subject.
Benzer Tezler
- Evidence-based analysis of Türkiye's energy efficiency obligation scheme: sectoral applications, energy poverty, flexibility options and policy implications
Türkiye enerji verimliliği yükümlülükleri sisteminin kanita dayali analizi: sektörel uygulamalar, enerji yoksulluğu, esneklik seçenekleri ve politika çikarimlari
RABİA CİN
Doktora
İngilizce
2025
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERMİN ONAYGİL
- A game of clustered electricity generators
Kümelenmiş elektrik üreticilerine ilişkin bir oyun
ALPER GÜNAYDIN
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
DOÇ. DR. YASEMİN SERİN
- Short term electricity load forecasting with deep learning
Derin öğrenme ile kısa dönemli elektrik yük talep tahmini
İBRAHİM YAZICI
Doktora
İngilizce
2022
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER FARUK BEYCA
- Network analysis of co-search-based investor attention on stock prices
Ortak arama tabanlı yatırımcı dikkatinin hisse senedi fiyatları üzerindeki ağ analizi
MÜGE ÖZDEMİR
Doktora
İngilizce
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ