Geri Dön

Nonstationary time series prediction with markovian switching recurrent neural networks

Markov anahtarlamalı tekrarlayan yapay sinir ağları ile durağan olmayan zaman serisi tahmini

  1. Tez No: 685396
  2. Yazar: FATİH İLHAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SÜLEYMAN SERDAR KOZAT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 56

Özet

Durağan olmayan zaman serileri için doğrusal olmayan tahmin problemini çalışmaktayız. Finans, perakende, enerji ve ekonomi gibi çoğu gerçek hayat uygulamalarındaki zaman serisi verileri, temel sistemin zamansal olarak değişen dinamikleri sebebiyle durağan olmama özelliği göstermektedir. Bu durum, durağan olmayan ortamlarda tahmin yapmayı zorlaştırmaktadır. Verinin durağan olmayan doğasını modellemek amacıyla Markovvari bir şekilde iç rejimler arasında geçiş yapan yeni bir tekrarlayan sinir ağı (RNN) mimarisi tasarlanmıştır. Modelimiz, Markovian RNN, rejimler arası geçişleri modellemek için gizli Markov modeli (HMM) kullanmakta ve her rejim, tekrarlayan hücrelerin gizli durum geçişlerini bağımsız olarak kontrol etmektedir. Bu yapıda, tüm model uçtan uca hep beraber optimize edilmektedir. Sentetik ve gerçek veri setleri üzerinde yapılan detaylı deneyler sonucunda, Markov anahtarlamalı ARIMA gibi geleneksel yöntemlere ve istatiksel veya derin öğrenme tabanlı yeni yöntemlere kıyasla elde edilen ciddi performans artışları gösterilmiştir. Ek olarak, öğrenilen model parametreleri ve rejim olasılık değerleri yorumlanarak, verilerin altında yatan dinamikler analiz edilmiştir.

Özet (Çeviri)

We investigate nonlinear prediction for nonstationary time series. In most real-life scenarios such as finance, retail, energy and economy applications, time series data exhibits nonstationarity due to the temporally varying dynamics of the underlying system. This situation makes the time series prediction challenging in nonstationary environments. We introduce a novel recurrent neural network (RNN) architecture, which adaptively switches between internal regimes in a Markovian way to model the nonstationary nature of the given data. Our model, Markovian RNN employs a hidden Markov model (HMM) for regime transitions, where each regime controls hidden state transitions of the recurrent cell independently. We jointly optimize the whole network in an end-to-end fashion. We demonstrate the significant performance gains compared to conventional methods such as Markov Switching ARIMA, RNN variants and recent statistical and deep learning-based methods through an extensive set of experiments with synthetic and real-life datasets. We also interpret the inferred parameters and regime belief values to analyze the underlying dynamics of the given sequences.

Benzer Tezler

  1. Kontrol teorisi uygulamaları ile zaman serisi öngörülerinin iyileştirilmesi

    Improvement of time series forecasts via control theory applications

    CEM RECAİ ÇIRAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYDIN ULUCAN

  2. Arfıma modellerinin ekonomi serilerine uygulanması: Türkiye örneği

    Aplication of ARFIMA models to economic series: The case of Turkey

    TUBA TURGUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    EkonomiCumhuriyet Üniversitesi

    PROF. DR. AZİZ KUTLAR

  3. Hybrid wavelet-neural network models for time series data

    Zaman serisi verileri için hibrit dalgacık-sinir ağı modelleri

    DENİZ KENAN KILIÇ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Bilim ve TeknolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMÜR UĞUR

  4. Dalgacık dönüşümü tekniği kullanılarak akım serilerinin modellenmesi

    Modeling of streamflow series using wavelet transform technique

    MURAT KÜÇÜK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NECATİ AĞIRALİOĞLU

  5. Makine öğrenim algoritmaları ile akım verilerinin tahmini

    The forecasting of flow data with machine learning algorithms

    ESRA KAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İnşaat MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. LEVENT LATİFOĞLU