Analysis of the effect of inflation on portfolio managements in İstanbul stock exchange
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda portföy yönetimi üzerinde enflasyonun etkisinin analizi
- Tez No: 68548
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Portföy Seçimi, Enflasyon, Markowitz Modeli, Sharpe Modeli, Portföy Yenilemesi, Markowitz, Portföy yönetimi, Sharpe, İMKB, Portfolio Selection, Inflation, Markowitz Model, Sharpe Model, Portfolio Renewal IV, Markowitz, Portfolio management, Sharpe, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 1997
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
öz İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA PORTFÖY YÖNETİMİ ÜZERİNDE ENFLASYONUN ETKİSİ TOY, Aliseydi Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Sibel GÜVEN Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Yasemin SERÎN Haziran 1997,103 sayfa Bu çalışmada Markowitz ve Sharpe portföy yönetim modelleri, Eylül 1996 itibari ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetleri üzerinde, i) enflasyonun sabit ve ü) enflasyonun değişken olduğu varsayılarak uygulanmıştır. Her iki varsayım sonucu elde edilen portföyler sunulmuş ve bu portföyler karşılaştırılarak enflasyonu değişken kabul eden portföyün getiri ve risk açısından diğerinden daha iyi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, değişken enflasyon altoda Markowitz Model kullanılarak, portföy yenileme süresi ampirik olarak bulunmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, portföy yenileme süresi hakkında bir çıkarım yapılamayacağını göstermiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFLATION ON PORTFOLIO MANAGEMENT IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE TOY, Aliseydi M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sibel GÜVEN Co-supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yasemin SERIN June 1997, 103 pages In this study, Markowitz and Sharpe portfolio models are applied to the securities traded in ISE as of September 1996 by assuming i) inflation rate is constant and ii) inflation rate is variable. The portfolios obtained under these assumptions are presented and compared. The one taking inflation as variable is found to be superior over the other in terms of return and risk. Using Markowitz Model and assuming variable inflation, renewal frequency of the portfolio is tried to be determined empirically. The results showed that no conclusion can be obtained regarding the renewal frequency. Ill
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Kamu borç yönetiminde etkinliğin OECD ülkelerinin makroekonomik performansına etkisi
The impact of efficiency in public dept management on macroeconomic performance of OECD countries
AHMET KÖSTEKÇİ
- FED para politikası kararları, enflasyon oranları ve altın fiyatlarının Bitcoin getirileri üzerindeki etkisi: Ampirik bir analiz
The impact of FED monetary policy decisions, inflation rates, and gold prices on Bitcoin returns: An empirical analysis
CENGİZ BURHAN KİNAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
EkonometriBaşkent ÜniversitesiUluslararası Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BADE EKİM KOCAMAN
- The effect of US term structure of interest rates on Turkish stock market volatility
ABD faiz oranları vade yapısının Türk hisse senedi piyasası volatilitesine etkisi
SAADET AYÇA ATALAY
