Bankaların Kredi Kalitesi, Kredi Büyümesi ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Türk bankacılık sektörü Örneği
Banks' loan quality, loan growth and social capital: The case of Turkey banking sector
- Tez No: 692767
- Danışmanlar: PROF. DR. HASAN AYAYDIN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gümüşhane Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 217
Özet
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan Türkiye'de sosyal sermayenin bankaların kredi genişleme stratejisine ve kredi kalitesine herhangi bir etkisinin olup olmadığını ve bu etkinin hangi yönlü olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada 2007-2018 dönemini kapsayan 12 yıllık süre boyunca Türkiye'deki tüm kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının il bazında kredi verileri alınarak analizler gerçekleştirimiştir. Çalışmada il bazında toplam kredi büyümesindeki, konut kredi büyümesindeki, ticaret ve endüstri kredisindeki büyümesindeki, inşaat kredisindeki büyümesindeki ve takipteki kredilerin büyümesindeki değişme ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve son olarak takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak sosyal sermaye endeksi kullanılmıştır. Ayrıca alternatif sosyal sermaye değişkeni olarak il bazında organ bağış oranı kullanılmıştır. Sosyal sermaye endeksi oluşturulurken daha önceki çalışmalarda da kullanılan 2 ağ ve 2 norm göstergesinden elde edilen sosyal sermaye değeri kullanılmıştır. Panel veri uygulamalarında incelenen sabit ve tesadüfi etkiler modellerinde otokorelasyon, değişen varyans ve birimler arası korelasyon olup olmadığına göre uygun bir tahminci kullanmak önemlidir. Söz konusu durumlardan birinin, birkaçının veya hepsinin olması durumu, tahmin edilecek modellerle ilgili sapmalı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle gerekli testler yapıldıktan sonra modellerde değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon sorunu olduğu tespit edildiği için dirençli tahminci ile katsayı tahmini yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda, her üç varsayımdan sapmaya karşı dirençli standart hataları elde etmek için Beck-Katz tahmincisi kullanılmıştır. Çünkü N>T olduğunda Beck-Katz tahmincisi kullanılabilir. Çalışma sonuçları T/N
Özet (Çeviri)
The purpose of this study is to reveal the effect of social capital on the credit expansion strategy and credit risk of banks in Turkey, a developing country. In the study, during the 12-year period covering the period of 2007-2018, the analysis was carried out by taking the credit data of all public, private and foreign capital deposit banks in Turkey on a provincial basis. In the study, the change in the total loan growth on a provincial basis, the change in the housing loan growth, the change in the growth in the commercial and industrial loans, the change in the growth in the construction loan, the change in the non-performing loans, the ratio of loans to total loans and finally the ratio of non-performing loans to total assets were used as dependent variables. The social capital variable was used as the independent variable. In addition, province-based organ donation rate was used as an alternative social capital variable. While creating the social capital index, the social capital value obtained from the 2 networks and 2 norm indicators used in previous studies was used. It is important to use an appropriate estimator according to whether there is autocorrelation, varying variance and correlation between units in fixed and random effects models examined in panel data applications. The occurrence of one, more or all of these conditions may result in biased results regarding the models to be predicted. For this reason, after the necessary tests were carried out, it was determined that there was a problem of varying variance, autocorrelation and correlation between units in the models, so it became necessary to estimate the coefficient with a resistive estimator. Under these conditions, the Beck-Katz estimator was used to obtain deviation-resistant standard errors from all three assumptions. When N>T, the Beck-Katz estimator can be used. In this study, the results were reported according to the Beck-Katz estimator, which gives more accurate results when T/N
Benzer Tezler
- Hizmet sektöründe performans odaklı çok amaçlı karar verme: Banka performans ölçümünde analitik hiyerarşi süreci uygulaması
Performance-based multiple objective decision making in service sector: Analytical hierarchy application in banking performance evaluation
YILDIZ ESRA ALBAYRAK
Doktora
Türkçe
2004
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. HALUK ERKUT
- Interactions between non-performing loans and macroeconomic variables
Sorunlu krediler ve makroekonomik değişkenler arasındaki etkileşim
FATİH İNAN
- Afrika Boynuzundaki bankaların finansal performanslarının ölçülmesi: Etiyopya ve Kenya bankaları üzerine bir inceleme
Measuring the financial performance of banks in the Horn of Africa: A case of Ethiopian and Kenyan banks
KELİFA SRMOLO KEMAL
- Tüketici kredileri
Başlık çevirisi yok
BEYLA İLHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1992
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEVGİ GÜRAN
- Eğitim örgütlerinin katılım bankacılığı faaliyetlerine bakışı: Bingöl ili örneği
Educational organizations' view on participation banking activities: The example of Bingol province
ERHAN GÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
İşletmeBingöl Üniversitesiİslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET USLU
