Hasar gelişim üçgenlerinde bağımlılığın modellenmesi
Dependence modelling on loss triangles
- Tez No: 695071
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR KARABEY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 144
Özet
Hasar rezervi hesaplamalarında hasar tutarlarının bağımsız olduğu varsayımına dayalı yöntemler kullanılmaktadır. Ancak iş kolları arasında oluşabilecek kaza yılı bağımlılığı, gelişim yılı bağımlılığı ve takvim yılı bağımlılığı gibi sebeplerle hasar tutarları arasında bir bağımlılık oluşmaktadır. Çalışmada bu bağımlılık yapıları dışında hasar tutarları arasında gözlenemeyen bir etkiden kaynaklı bağımlılık oluştuğu varsayılmıştır. Bu amaçla hasar gelişim üçgenlerindeki hasar tutarları kopula regresyon modeli ile modellenmiş, gözlenemeyen etkinin incelenmesi için klasik modele toplamsal ve çarpımsal yapıda dahil edilerek ve birçok dağılım varsayımı ile modellemeler yapılmıştır. Bu varsayımlarla önerilen modeller, iki bağımlı iş koluna ait olan gerçek veriye uygulanmıştır. Analizler sonucu önerilen modellerin literatürde kullanılan klasik modellere göre daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The methods of calculation for claims reserving assume that claims are independent. However, dependencies that occur between lines of business, such as accident year dependence, development year dependence, and calendar year dependence create a dependency between claim amounts. In this study, we assume an unobserved random effect between and within lines of business. In order to model this effect, we propose a copula regression model with unobserved random effect in which we consider additive and multiplicative effect structure. We consider four different random effect distributions in order to model unobserved random effect. The theoretical results are illustrated on a real loss triangle data set for two dependent lines of business. Regarding to the results, we determine that suggested model performs better than classical models.
Benzer Tezler
- Ödenen ve gerçekleşen hasar bilgisine dayalı bazı rezerv tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of some reserve estimation methods based on paid and incurred loss
MÜGE YELDAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN GENÇTÜRK
- Genelleştirilmiş doğrusal modeller ile sigorta şirketlerinde hasar rezervinin tahmini
Estimation of claim reserve in insurance companies using generalized linear models
YUSUF ARSLAN
- Hayat dışı sigorta riskinin çok yıllık dönem için toplamsal hasar rezervi yöntemi ile analizi
Analysis of multi-year non-life insurance risk in the additive loss reserving model
RÜMEYSA KARATAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
- Ektopik gebelik tedavisi sonrasında (laparoskopik salpingostomi ve sistemik methotrexate) optimum fertilite yaklaşımının belirlenmesi
To determine of optimum fertility manegement after ectopic pregnancy treatment (laparoscopic salpingostomy and systemic methotrexate)
UĞUR KESKİN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2007
Kadın Hastalıkları ve DoğumGATAKadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. NAMIK KEMAL DURU
- Bazı hasar rezerv yöntemlerinin performanslarının benzetim ile karşılaştırılması
Comparison of the performance of some loss reserving methods with simulation
EZGİ NEVRUZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. YASEMİN GENÇTÜRK