Kalıntılarla genişletilmiş Fourier fonksiyonlu KPSS durağanlık testi
KPSS stationarity test that via residuals augmented with Fourier function
- Tez No: 711185
- Danışmanlar: PROF. DR. FATMA ZEREN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 109
Özet
Durağanlık sınamaları zaman serisi analizleri için büyük öneme sahiptir. Çünkü durağan olmayan seriler ile yapılan analizler yanıltıcı olabilmektedir. Durağanlığın tespiti için zaman serisi grafiği ve korelogram analizi gibi biçimsel olmayan yöntemler ile birim kök testleri gibi biçimsel yöntemler kullanılmaktadır. Biçimsel olmayan yöntemler, durağanlık analizi için önemli olmasına rağmen bu yöntemler ile kesin bir sonuca varmak zordur. Bu yüzden analizlerde daha çok biçimsel yöntemler tercih edilmektedir. 1970'li yıllardan itibaren durağanlık analizi için birçok birim kök testi geliştirilmiştir. Bu çalışmada da yeni bir birim kök testi önerilmiştir. Bu testte, Beckers vd. (2006) tarafından önerilen Fourier KPSS testi, kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler (RALS) yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Kritik değer, boyut ve güç özellikleri Monte Carlo simülasyonları ile incelenmiştir. Bu önerilen RALS Fourier KPSS testi ile E7 ülkelerindeki Satın alma gücü paritesi teorisinin geçerliliği, 1994:Q1-2021:Q2 dönemi çeyreklik verileri ile incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
Stationarity tests are of great importance for time series analysis. Because of the fact that analyzes with non-stationary series may be misleading. Formal methods such as unit root tests and informal methods such as time series graph and correlogram analysis are used for stationarity analysis. Although informal methods are important for stationarity analysis, it is difficult to reach a definite conclusion with these methods. Therefore, more formal methods are preferred in the analysis. Since the 1970s, many unit root tests have been developed for stationarity analysis. In this study, a new unit root test is proposed. In this proposed test, Fourier KPSS test developed by Beckers et al. (2006) was adapted residual augmented least squares (RALS) method. Critical values, size and power properties were investigated with Monte Carlo simulations. With proposed RALS Fourier KPSS test, the validity of purchasing power parity theory for E7 countries was examined with quarterly data for the period 1994:Q1-2021:Q2.
Benzer Tezler
- Görünürde ilişkisiz regresyon modellerine dayalı kalıntılarla genişletilmiş Fourier fonksiyonlu panel birim kök testi
Panel unit root test based on seemingly unrelated regression models that via residuals augmented with Fourier function
ESRA CANPOLAT
- Doğrusal olmayan Fourier Kantil birim kök testi ile etkin piyasa hipotezinin incelenmesi: OECD ülkelerinde bir uygulama
Investigation of efficient market hypothesis with nonlinear Fourier Quantile unit root test: An application in OECD countries
NESLİHAN KARAKAYA TUTAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN DALGAR
- Kalıntılarla genişletilmiş yeni bir panel birim kök test önerisi: RALS-CIPS testi
Proposal of a new panel unit root test augmented with residuals: RALS-CIPS test
GÖKHAN KONAT
- The Armenian ruins of Kars: Mapping for expanded narratives of a contested borderland
Kars'ın Ermeni harabeleri: Çekişmeli bir sınır bölgesinin genişletilmiş anlatıları için haritalamak
ELA GÖK
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
MimarlıkKadir Has ÜniversitesiMimarlık ve Kent Çalışmaları Bilim Dalı
DOÇ. DR. EZGİ TUNCER
- Atomistic simulations of the amine acetylation reaction and the covalent inhibition of the enzyme phosphoinositide 3-kinase (pi3k)
Amin asetillenme reaksiyonunun ve fosfoinositid-3-kinaz (pı3k) enziminin kovalent inhibisyonunun atomistik simülasyonları
VOLKAN FINDIK