Görünürde ilişkisiz regresyon modellerine dayalı kalıntılarla genişletilmiş Fourier fonksiyonlu panel birim kök testi
Panel unit root test based on seemingly unrelated regression models that via residuals augmented with Fourier function
- Tez No: 491325
- Danışmanlar: DOÇ. DR. VELİ YILANCI
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Birim Kök, Panel Veri, SURADF, Fourier, RALS, Unit Root, Panel Data, SURADF, Fourier, RALS
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 196
Özet
Zaman serisi ve panel veri literatüründe durağanlık sınamaları önemli yer tutmaktadır. Çünkü durağan olmayan serilerle yapılacak ekonometrik analizler sahte regresyon sorununa sebep olabilmektedir. Bu bağlamda geliştirilen durağanlık sınamaları birim kök testleri ile sistematik hale getirilmiştir. Zaman serilerinde uzun dönemler boyunca farklı sebeplerden dolayı iniş çıkışlar yaşanabilmektedir. Doğal afetler, savaşlar, ekonomide yaşanan krizler, politika değişiklikleri bu sebeplerden bazılarıdır. Bu sebeplerle seride meydana gelen iniş çıkışlar yapısal değişim veya kırılma olarak isimlendirilir. Sözü geçen bu yapısal değişimler serilerin ortalamasında olabileceği gibi trendinde de meydana gelebilir. Serinin ortalama veya trendinde meydana gelen kırılmaların birim kök testlerinde göz ardı edilmesi eğimli sonuçlar elde etmemize neden olabilir. Yapısal değişim içeren serilere uygulanan klasik birim kök testleri geçerliliğini yitirecektir. Bu çalışma da Breuer vd. (2001,2002) tarafından önerilen ikinci nesil birim kök testlerinden biri olan görünürde ilişkisiz regresyon modellerine (Seemingly Unrelated Regression- SUR) dayanan SURADF birim kök testinin yapısal değişimleri dikkate alan yapıya nasıl genişletildiği gösterilmiştir. Chang (2012) tarafından, SURADF birim kök testinde yapısal değişimlerin dikkate alınabilmesi için fourier fonksiyonları eklenmiştir. Yapısal değişimlerin fourier fonksiyonları ile dikkate alınmasının yanı sıra hataların normal dağılmama bilgiside modele eklenerek daha güçlü test sonuçları veren panel birim kök testi geliştirilmiştir. Yapısal değişimlerin sayısının, konumunun ve yapısının bilinmediği durumlarda değişimleri doğru şekilde yakalayabilen Fourier fonksiyonları kullanılarak, deterministik bileşenin modellenmesinde, Enders ve Lee (2012) tarafından önerilen süreç takip edilmiştir. Fourier fonksiyonları sayesinde yumuşak geçişli yapısal değişimler daha doğru şekilde saptanabilmektedir. Ayrıca hataların normal dağılmama bilgisi, Im ve Schmidt (2008) tarafından yapılan birim kök testi çalışmasında, modele dahil edilerek daha güçlü birim kök testi sonuçları elde edilmiştir. Bu çalışmada Im ve Schmidt (2008) tarafından önerilen normal dağılmayan hatalar durumunda daha güçlü tahminciler olan RALS tahmincileri fourier fonksiyonlu SURADF yapısına dahil edilerek birim kök testinin gücü artırılmıştır.
Özet (Çeviri)
Stability tests are important in the time series and panel data literature. Because econometric analyzes to be made with non-stationary series can cause false regression problems. In this context, the stationarity tests developed with unit root tests have become systematic. Time series can experience ups and downs due to different reasons during long periods. Natural disasters, wars, economic crises, policy changes are some of these reasons. For this reason, the ups and downs coming from the serendipitous are called structural change or fracture. These structural changes mentioned may occur in the average of the series as well as in the trend. To ignore in unit root tests of breaks from the average of the series or its trend may cause to get sloping results. Conventional unit root tests applied to the series containing structural change will lose their validity. This study shows how the SURADF that is one of the second-generation unit root tests proposed by Breuer vd. (2001 2002) unit root test and based on seemingly unrelated regression models (Seemingly Unrelated Regression- SUR), is extended to the structure taking structural changes into consideration. Chang (2012) added fourier functions to take account of structural changes in the SURADF unit root test. In addition to considering the structural changes with fourier functions, the panel unit root test, which gives stronger test results by adding the models to the normal non-scattering information of the errors, has been developed. The process recommended by Enders and Lee (2012) was followed in the model of the deterministic component using Fourier functions that can catch changes correctly, ın cases where the number of structural changes, their location and structure are unknown. Thanks to the Fourier functions, smooth transitional structural changes can be detected more correctly. In addition, the stronger unit root test results were obtained by including to the model information of normal non-distribution of faults in the unit root test study run by Im and Schmidt (2008). In this study, the power of the unit root test It has been increased by including to the SURADF with fourier functional RALS estimators, which are stronger predictors in the case of normal non-distributing faults proposed by Im and Schmidt (2008).
Benzer Tezler
- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hedeflemesi rejimi ve Taylor kuralı üzerine panel veri analizi
Panel data analysis on inflation targeting regime and Taylor rule in developed and developing countries
HANDE ERK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞENAY ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ
- Varlık fiyatlama modelleri aracılığıyla dinamik portföy yönetimi
Dynamic portfolio management by using the asset pricing models
MUSTAFA ÖZÇAM
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Görünürde ilişkisiz regresyon modellerinde ön tahmin edicilerin karşılaştırılması
Comparison of predictors in seemingly unrelated regression models
MELİKE YİĞİT
- Görünürde ilişkisiz regresyon modellerinde ön tahmin edicilerin kovaryans matrisleri için bazı eşitlikler
Some equalities for the covariance matrices of predictors in seemingly unrelated regression models
NEVİN YÜCE