Petrol piyasası ile S&P Körfez İşbirliği Konseyi Kompozit Şeriat Endeksi arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between oil market and S&P Gulf Cooperation Council Composite Sharia Index
- Tez No: 724702
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ DEMİRDÖĞEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 131
Özet
Çalışmanın amacı Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkelerinin oluşturduğu Standard and Poor's Körfez İşbirliği Konseyi (S&P KİK) Kompozit Şeriat Endeksi ile petrol fiyatlarının birbirleri ile olan etkileşimlerini incelemektir. Araştırmada 01.09.2009-31.12.2021 zaman dilimini kapsayan günlük veriler kullanılmıştır. S&P KİK Kompozit Şeriat Endeksi ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin analiz edilebilmesi için öncelikle durağanlık testleri yapılmıştır. Serilerin durağanlıklarının tespitinde Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi, Zivot-Andrews Kırılmalı Birim Kök Testi uygulanmış ve seriler I(1) seviyesinde durağan hale gelmişlerdir. Ardından Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Analizi ile değişkenler arasındaki pozitif ve negatif şokların nedenselliği araştırılmıştır. Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Analizi sonucunda değişkenlerin birbirlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The aim of this thesis is to examine the interactions between the S&P GCC Composite Sharia index and oil prices formed by the member states of the Gulf Cooperation Council. Daily data covering the time period of 01.09.2009-31.12.2021 were used in the research. In the study, time series analyzes were made through Eviews and Gauss programs. First of all, stationarity tests were performed in order to analyze the relationship between the variables. Agumented Dickey Fuller (ADF) unit root test and Zivot-Andrews Unit Root Test were applied to determine the stationarity of the series and the series became stationary at the I(1) level. Afterwards, the causality of positive and negative shocks between the variables was investigated by Hatemi-J Asymmetric Causality Analysis. As a result of the Hatemi-J Asymmetric Causality Analysis, it was concluded that the variables did not have any effect on each other.
Benzer Tezler
- Fraktal piyasa hipotezinin uluslararası piyasalarda MFDFA yöntemi ile test edilmesi
Testing the fractal market hypothesis in international markets with the MFDFA method
FARUK TEMEL
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN TUĞAY
- The dynamics of cryptocurrency market from behavioral finance perspective
Kripto para piyasasının dinamikleri davranışsal finans perspektifinden
BASMA ALMISSHAL
Doktora
İngilizce
2023
İşletmeKaradeniz Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT
- Doğal gaz piyasasının işleyiş esasları ve analizi: Türkiye uygulaması
Operation principles and analysis of natural gas market: Application in Turkey
BEHÇET ORÇUN AĞAROĞLU
- Ham petrol fiyatlarındaki değişikliklerin Türkiye'de makroekonomik değişkenlere etkisi
The effect of changes in crude oil prices on macroeconomic variables in Turkey
TUNÇ İNCE