Geri Dön

Petrol piyasası ile S&P Körfez İşbirliği Konseyi Kompozit Şeriat Endeksi arasındaki ilişkinin analizi

Analysis of the relationship between oil market and S&P Gulf Cooperation Council Composite Sharia Index

  1. Tez No: 724702
  2. Yazar: AKİLE DEMİRSIKAN
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ DEMİRDÖĞEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 131

Özet

Çalışmanın amacı Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkelerinin oluşturduğu Standard and Poor's Körfez İşbirliği Konseyi (S&P KİK) Kompozit Şeriat Endeksi ile petrol fiyatlarının birbirleri ile olan etkileşimlerini incelemektir. Araştırmada 01.09.2009-31.12.2021 zaman dilimini kapsayan günlük veriler kullanılmıştır. S&P KİK Kompozit Şeriat Endeksi ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin analiz edilebilmesi için öncelikle durağanlık testleri yapılmıştır. Serilerin durağanlıklarının tespitinde Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi, Zivot-Andrews Kırılmalı Birim Kök Testi uygulanmış ve seriler I(1) seviyesinde durağan hale gelmişlerdir. Ardından Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Analizi ile değişkenler arasındaki pozitif ve negatif şokların nedenselliği araştırılmıştır. Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Analizi sonucunda değişkenlerin birbirlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

The aim of this thesis is to examine the interactions between the S&P GCC Composite Sharia index and oil prices formed by the member states of the Gulf Cooperation Council. Daily data covering the time period of 01.09.2009-31.12.2021 were used in the research. In the study, time series analyzes were made through Eviews and Gauss programs. First of all, stationarity tests were performed in order to analyze the relationship between the variables. Agumented Dickey Fuller (ADF) unit root test and Zivot-Andrews Unit Root Test were applied to determine the stationarity of the series and the series became stationary at the I(1) level. Afterwards, the causality of positive and negative shocks between the variables was investigated by Hatemi-J Asymmetric Causality Analysis. As a result of the Hatemi-J Asymmetric Causality Analysis, it was concluded that the variables did not have any effect on each other.

Benzer Tezler

  1. Fraktal piyasa hipotezinin uluslararası piyasalarda MFDFA yöntemi ile test edilmesi

    Testing the fractal market hypothesis in international markets with the MFDFA method

    FARUK TEMEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OSMAN TUĞAY

  2. The dynamics of cryptocurrency market from behavioral finance perspective

    Kripto para piyasasının dinamikleri davranışsal finans perspektifinden

    BASMA ALMISSHAL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    İşletmeKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT

  3. Doğal gaz piyasasının işleyiş esasları ve analizi: Türkiye uygulaması

    Operation principles and analysis of natural gas market: Application in Turkey

    BEHÇET ORÇUN AĞAROĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiGazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN

  4. Ham petrol fiyatlarındaki değişikliklerin Türkiye'de makroekonomik değişkenlere etkisi

    The effect of changes in crude oil prices on macroeconomic variables in Turkey

    TUNÇ İNCE

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiSakarya Üniversitesi

    Maliye Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH ALTUN