Geri Dön

Jeopolitik riskler, politika belirsizliği, finansal stres ve borsa volatilite yayılımı: Gelişmekte olan ülkeler örneği

Geopolitical risks, policy uncertainty, financial stress and market volatility spread: Example of developing countries

  1. Tez No: 745633
  2. Yazar: GÜL ÇELİK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ERKAN ALSU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Finansal stres, Finansal stres endeksi, Fiyat hareketi, Gelişmekte olan ülkeler, Hisse senedi getirileri, Jeopolitik, Jeopolitik risk, Risk, Stres, TodaYamamoto Nedensellik Analizi, Financial stress, Financial stress index, Price movement, Developing countries, Stock returns, Geopolitic, Geopolitical risk, Risk, Stress, TodaYamamoto Causality Analysis
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışmada seçilmiş endeksler ile gelişmekte olan ülkelerin borsaları arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu kapsamda çalışmada Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin, Güney Kore, Güney Afrika ve Türkiye için Şubat 2003-Ocak 2020 aylık verileri, Meksika için ise Şubat 2003-Eylül 2019 aylık verileri kullanılmıştır. Çalışmada gelişmekte olan ülkeler için jeopolitik risk, politika belirsizliği, finansal stres ve borsa endeksleri arasındaki çift yönlü ilişkinin incelenmesinde nedensellik testleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda istatiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarının bireysel yatırımcılara, politika uygulayıcılarına yol gösterici bilgiler sunması beklenmektedir.

Özet (Çeviri)

In this study, the relationship between selected indices and stock markets of developing countries is examined. In this context, February 2003-January 2020 monthly data for Brazil, India, Russia, China, South Korea, South Africa and Turkey, and February 2003-September 2019 monthly data for Mexico were used. The study used causality tests to examine geopolitical risk, policy uncertainty, financial stress and the bidirectional relationship between stock exchange indexes for developing countries. As a result of the study, statistically significant results were obtained. The results of the study are expected to provide guidance to individual investors and policy practitioners.

Benzer Tezler

  1. Çapraz listelenen hisse senetlerinin performansını etkileyen faktörler: Amerikan Depo Sertifikaları (ADR'lar) üzerine üç ampirik uygulama

    Factors affecting the performance of cross-listed stocks: Three empirical applications on American Depositary Receipts (ADRs)

    SAFİYE TOP

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2026

    Maliyeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BENGÜ VURAN

  2. Uluslararası havayolu hisse senedi getirilerinin oynaklığının GARCH yaklaşımıyla VIX, Brent petrol fiyatları ve ekonomik politika belirsizliği endeksi üzerine bir inceleme

    An examination of international airline stock returns discussion using GARCH approach on VIX, Brent oil prices and economic policy uncertainty index

    MUHAMMAD MAHER ALBOUNI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    MaliyeKütahya Dumlupınar Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FERİT KARAHAN

  3. Construction project risk management under contingent circumstances: a case study during Ukraine-Russia war

    Olağanüstü durumlar altında inşaat projesi risk yönetimi: Ukrayna-Rusya savaşı sırasında örnek bir vaka çalışması

    MUHAMMED ALİ ÇOLAK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2026

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜRKAN EMRE GÜRCANLI

  4. BİST100 ile Dow Jones ve NASDAQ endeksleri arasındaki yayılma etkisi (Spillover effect) ve zamanla değişen korelasyon analizi

    The spillover effect and time-varying correlation analysis between BIST100, Dow Jones, and NASDAQ indices

    DENİZ KOÇAK AKKOYUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MELTEM ULUSAN POLAT

  5. Dynamic interactions and volatility analysis between stock prices and exchange rates in Türkiye: Evidences with ARDL NARDL and ARCH models (2020-2024)

    Türkiye'de hisse senedi ve kur fiyatları arasında dinamik etkileşimler ve volatilite: ARDL, NARDL ve ARCH modelleri

    NAZİR AHMAD MUJADDADI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Maliyeİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SITKI SÖNMEZER