Geri Dön

Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının belirleyicileri

Determinants of NPL ratio in turkish banking sector

  1. Tez No: 746843
  2. Yazar: MUHAMMET EMİN KÜRÜM
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM KARAASLAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: ARDL sınır testi, Bankacılık sektörü, Kredi riski, Takipteki krediler, ARDL boundary test, Banking industry, Credit risk, Non-performing loans
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gümüşhane Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 109

Özet

Bu tezin amacı, Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının belirleyicilerinin tespit edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli olan Credit Portfolio View yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, bağımlı değişken olarak takibe dönüşüm oranı, bağımsız değişkenler olarak ise işsizlik, gayri safi yurt içi hasıla ve faiz kullanılmıştır. Gerçekleştirilen ARDL sınır testi sonucunda eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve uzun dönem ARDL modeli sonuçlarına göre, işsizlik (ISSIZLIK) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Faiz (FAIZ) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında ise %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. Toda Yamamoto nedensellik testi sonucuna göre ise faiz değişkeninden takibe dönüşüm oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The aim of this thesis is to determine the determinants of the NPL ratio in the Turkish banking sector. In the study, which is based on the Credit Portfolio View approach, which is a macroeconomic credit risk model developed by Thomas Wilson in 1997, the NPL ratio was used as the dependent variable, and unemployment, gross domestic product and interest were used as the independent variables. As a result of the ARDL boundary test, a cointegration relationship was determined and according to the results of the long-term ARDL model, a statistically significant positive relationship at the 5% level was found between the unemployment (UNEMPLOYMENT) variable and the NPL variable. A statistically significant negative correlation was found at the level of 5% between the gross domestic product (GDP) and the NPL variable. A statistically significant positive correlation was found at the level of 1% between the interest rate (FAIZ) variable and the NPL variable. According to the results of the Toda Yamamoto causality test, a one-way causality relationship was determined from the interest variable to the NPL ratio.

Benzer Tezler

  1. Türk bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi, kredi riskinin ölçülmesi ve belirleyicilerinin tespiti

    Credit risk management, measuring credit risk and assigning its determinants for Turkish banking sector

    SEMRA DEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR

  2. Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri: Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar

    Liquidity risk and liquidity regulation in banking: Applications on Turkish banking sector

    OZAN GÜLHAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    BankacılıkBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

  3. Bankalarda takipteki krediler: Tahminine yönelik bir model uygulaması

    Non-performing loans in banks: A new model for estimating non-performing loans ratio

    İNANÇ ASIM SÖZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ

  4. Türk bankacılık sektöründe takipteki kredilerin makroekonomik etkileri

    Makroeconomic effects of non-performing loans in Turkish banking sector

    HANIM HAZAL DİNÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN VARSAK

  5. Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets

    Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı

    ZEHRA ATİK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU