Seçilmiş makroekonomik göstergeler ile kripto para birimleri arasındaki ilişki üzerine ekonometrik bir analiz
Analysis on the relationship between selected macroeconomic indicators and crypto currencies
- Tez No: 748358
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ YEŞİM KUBAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Blok Zincir, Bitcoin, Ethereum, Fourier Eşbütünleşme, Hatemi-J Nedensellik Testi, Blok zinciri sistemi, Ekonometri, Ekonometrik analiz, Ekonomik zaman serisi, Eşbütünleşme, Fourier yöntemi, Kripto para birimi, Makroekonomi, Makroekonomik değişkenler, Cryptocurrency, Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Fourier Cointegration, Hatemi-J Causality Test, Blockchain system, Econometrics, Econometric analysis, Economic time series, Cointegration, Fourier method, Crypto currency, Macroeconomy, Macroeconomic variables
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Dünya ekonomisinde giderek önem kazanan hem yatırım hem de ödeme aracı olarak görülen ve 2008 yılında Bitcoin'le birlikte ortaya çıkan kripto para birimleri, teknolojik değişim ve dönüşümün getirdiği yeniliklerin en önemlisi olmuştur. Kripto para birimleriyle yapılan işlemler elektronik ortamda, şifreli bir şekilde, aracı kurum olmadan gerçekleştiği ve bu para birimlerini denetleyen merkezi bir otorite olmadığı için yatırımcılar için aynı zamanda avantaj niteliğinde olup günden güne yatırımcıların ve araştırmacıların ilgisini üzerine çekmeyi başarmaktadır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemi dönemi öncesi ve Covid-19 pandemi dönemi baz alınarak en popüler kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum ile çeşitli makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin uzun ve kısa dönem açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti için Fourier eşbütünleşme testi ve kısa dönemli ilişkinin tespiti için ise kazandıran ve kaybettiren dönemlerde pozitif ve negatif şokların dikkate alındığı Hatemi-J asimetrik nedensellik testi kullanılmıştır. Fourier eşbütünleşme testi bulgularına göre, hem Covid-19 pandemi öncesi dönemde hem de Covid-19 pandemi döneminde kripto paralar ile seçili makroekonomik göstergeler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Hatemi-J asimetrik nedensellik testi bulgularına göre ise kripto paraların pozitif ve negatif şokları ile diğer makroekonomik değişkenlerin pozitif ve negatif şokları arasında hem tek hem de çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Cryptocurrencies, which have become increasingly important in the world economy, seen as both an investment and a payment tool, and emerged with Bitcoin in 2008, have been the most important of the innovations brought by technological change and transformation. Since transactions made with cryptocurrencies are carried out electronically, in an encrypted manner, without intermediary institutions and there is no central authority controlling these currencies, it is also an advantage for investors and manages to attract the attention of investors and researchers day by day. In this study, it is aimed to examine the relationship between the most popular crypto currency Bitcoin and Ethereum and various macroeconomic indicators in terms of long and short term, based on the pre-Covid-19 pandemic period and the Covid-19 pandemic period. In the study, the Fourier cointegration test was used to determine the long-term relationship between the variables, and the Hatemi-J asymmetric causality test, in which positive and negative shocks were taken into account in the winning and losing periods, was used to determine the short-term relationship. According to the Fourier cointegration test findings, it has been determined that there is a long-term cointegration relationship between cryptocurrencies and selected macroeconomic indicators both in the pre-Covid-19 pandemic period and during the Covid-19 pandemic period. According to the Hatemi-J asymmetric causality test findings, it was concluded that there is both a unidirectional and bidirectional causality relationship between the positive and negative shocks of cryptocurrencies and the positive and negative shocks of other macroeconomic variables.
Benzer Tezler
- Central bank digital currencies (CBDCs): A countermeasure to anti-money laundering (AML) challenges posed by cryptocurrencies?
Merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler): Kripto para birimlerinin neden olduğu karapara aklama (AML) zorluklarına karşı bir önlem mi?
ALBINA GAISINA
Doktora
İngilizce
2026
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MATTHIAS PETER FINGER
- Seçilmiş makroekonomik göstergeler ile İMKB-100 endeksi arasındaki ilişkinin analizi
The analysis of relationship between IMKB 100 index and selected macroeconomic variables
NÜMAN ZENGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İ.ÖZLEM KOÇ
- Türkiye ve BRICS ekonomilerinde seçilmiş makroekonomik göstergeler ile doğrudan yabancı yatırımların ilişkisi
The relationship between selected macroeconomic indicators and foreign direct investments in Turkey and BRİCS economies
SUNA ÇEVİK
Doktora
Türkçe
2025
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CEMAL ERDEM HEPAKTAN
- Borsa endeksleri ile ülkelerin seçilmiş makroekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin uluslararası boyutta incelenmesi
Investigation of the relationship between stock market indices and selected macroeconomics indicators at international level
UĞUR UZUN
- Makroekonomik göstergeler ile kadınların toplumsal statüsü arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of the relationship between macroeconomic indicators and social status of women
ESRA GÜNEY
Doktora
Türkçe
2024
EkonometriAtatürk ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER ALKAN
DOÇ. DR. MÜCAHİT AYDIN