Geri Dön

Hayat ve bireysel emeklilik şirketlerinin finansal performanslarının kümeleme analizi ile değerlendirmesi

Evaluation of financial performances of life insurance and personal pension companies with clustering analysis

  1. Tez No: 767074
  2. Yazar: ŞEVVAL SULTAN CENDEK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NİLÜFER DALKILIÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Sigortacılık, Insurance
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 99

Özet

Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemleri, sosyal güvenliğin finansmanında karşılaşılan sorunlarına çözüm sağlar ve mevcut sosyal güvenlik sistemlerine ek olarak ortaya çıkmıştır. Bireysel emeklilik sistemiyle birlikte bireyler emeklilik dönemlerinde cari harcamalarından vazgeçme ve ek gelir elde etme imkanına sahip olmakta, katılımcılardan elde edilen birikimler ile sosyal güvenliğin finansmanını da kolaylaştırılmaktadır. Araştırmada 2019, 2020 ve 2021 dönemleri arasında Türkiye'de yerli ve yabancı sermayeyle faaliyet gösteren 17 adet emeklilik ve hayat sigorta şirketinin çeşitli finansal göstergelerinden (yazılan primler, dönem net kar/zarar, varlıklar toplamı, toplam özsermaye, prim üretimleri, sektör pazar payı, alınan prim/özkaynak, özkaynak/aktif toplam) faydalanılarak sigorta şirketlerinin sınıflandırılması sağlanacaktır. Böylelikle yerli ve yabancı sigorta şirketleri kümelenerek hangilerinin homojen bir kümede yer aldığı tespit edilmiş olacaktır. Araştırmada farklı sigorta şirketleri arasında benzer özelliklerine dayanarak sınıflandırma yapmak için üç farklı kümeleme analizi yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemler; hiyerarşik olmayan (k-ortalamalar) kümeleme metodu, hiyerarşik kümeleme metodu ve iki adımlı (two step) kümeleme metodudur. Elde edilen bulgular yerli emeklilik ve hayat sigorta şirketlerinin finansal göstergelerinin özellikle de sektör pazar payı finansal göstergesi açısından yabancı sermayeli sigorta şirketlerine kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma kapsamında yer alan sigorta şirketleri; yabancı sermayeli şirketler, yerli sermayeli şirketler, yerli ve kamu sermayeli şirketler olarak 3 farklı kümede toplandığı gözlemlenmiştir.

Özet (Çeviri)

Life insurance and private pension systems are recommended as a solution to the problems encountered in financing social security and alongside existing social security systems. Through the private pension system, individuals have the opportunity to give up their current expenses and earn additional income during their retirement. Besides, financing of social security system is facilitated by the savings obtained from the participants. In this study 17 pension and life insurance companies operating in Turkey with domestic and foreign capital in the 2019, 2020 and 2021 periods will be classified according to their various characteristics by making use of various financial indicators (written premiums, net profit/loss for the period, total assets, total equity, premium productions, sector market share, premiums/equity received, equity/total assets). Thus, it will be determined which of the domestic and foreign insurance companies have a homogeneous structure. Three different cluster analysis methods were used to classify different insurance companies based on their similar characteristics; non-hierarchical (k-means) clustering method, hierarchical clustering method and two-step clustering method. According to the findings, it has been observed that the financial indicators of domestic pension and life insurance companies, especially the market share ratios of the sector, are higher than those of foreign capital insurance companies. In addition, it has been observed that the insurance companies within the scope of the study are gathered in 3 different clusters as companies with foreign capital, companies with domestic capital and companies with domestic and public capital.

Benzer Tezler

  1. Hayat ve bireysel emeklilik şirketlerinin performanslarının TOPSİS yöntemi ile değerlendirilmesi

    The evaluation of performance of life and individual pension companies via TOPSİS method

    GÜLNUR ŞİMŞEK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İşletmeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SERKAN ŞAHİN

  2. Sigorta sektöründe finansal performansın çok kriterli karar verme teknikleri ile analizi

    Analysis of financial performance in insurance industry with multi-criteria decision making techniques

    MEHMET ZAFER TAŞCI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Sigortacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MURAT AKBALIK

  3. Analysis of factors affecting profitability of insurance companies in Turkey: Panel data approach

    Türkiye'deki sigorta şirketlerinin karlılığını etkileyen faktörlerin analizi: Panel veri yaklaşımı

    ABDURRAHMAN ÖZEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    SigortacılıkAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN ÇANKAL

  4. Bankaların aracılık faaliyetlerinin bireysel emeklilik sistemine etkisi

    The effect of banks 'intermediation activities on individual pension system

    ARZU YILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÖKHAN IŞIL

  5. Early warning model with machine learning for Turkish Insurance Sector

    Türk Sigorta Sektörü için makine öğrenimi ile erken uyarı modeli

    GÜNAY BURAK KOÇER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL