Yabancı ve yerli sermayeli ticari bankaların likidite riski ve kârlılık açısından karşılaştırılması
Comparison of foreign and domestic capital commercial banks in terms of liquidity risk and profitability
- Tez No: 779020
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET İSLAMOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karabük Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 125
Özet
Bankacılık sektöründe likidite riskinin yönetilmesi ve bunun banka kârlılığına etkileri, 2008 küresel krizinden sonra ön plana çıkmaya başlayan bir konu olmuş; bankaların likidite riski yönetimine ilişkin zayıf tarafları küresel bir krizle gün yüzüne çıkmıştır. Bankaların aşırı likidite riski ile yüzleşmeleri, yalnızca kârlılıklarında değişikliğe neden olmakla kalmayıp; finansal sistemin istikrarı üstünde ve bununla birlikte ekonominin genel istikrarı üzerinde de zarar verici etkilere sebep olabilmektedir. Ticari bankaların en önemli performans göstergelerinden bir tanesi kârlılıklarıdır. Ticari bankaların kârlılıklarının yükseltilmesi amacına yönelik çok sayıda parametreden bir tanesi de bankaların likidite yapılarıdır. Bilindiği üzere risk ve kârlılık arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bu kapsamda bankaların likidite riskleri arttığında kârlılıklarının da artması beklenmektedir. Ancak bu iki uçlu hassas bir dengedir. Likiditenin azaltılması daha az likit varlıkla çalışılması bankanın günlük nakit ihtiyacına ulaşma konusunda sorun yaşamasına neden olabilir. Diğer taraftan aşırı likit kalınması da bankanın kârlarında azalmaya neden olabilecektir. Dolayısıyla likiditenin yönetilmesi aktif pasif yönetimi anlamında ticari bankalarda günlük olarak gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyettir. Bu çalışmada ticari bankaların kârlılıkları ile taşıdıkları likidite riskleri arasındaki ilişki yerel sermayeli bankalar ile yabancı sermayeli ticari bankalar açısından karşılaştırmalı olarak incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda yabancı sermayeli bankaların aktif kârlılığının yerli sermayeli bankalardan daha yüksek olduğu, yerli sermayeli bankaların ise öz kaynak kârlılığının yabancı sermayeli bankaların kârlarından daha yüksek olarak saptanmıştır. Yabancı sermayeli bankalarda likidite seviyeleri daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Sadece yabancı sermayeli bankalarda aktif kârlılığı için aktif kârlılığıyla likidite arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
The management of liquidity risk in the banking sector and its effects on bank profitability became a topic that started to come to the fore after the 2008 Global Crisis; The weak sides of banks in liquidity risk management came to light with a global crisis. The exposure of banks to excessive liquidity risk not only causes a change in their profitability; It can have devastating effects on the stability of the financial system and also on the overall stability of the economy. One of the most important performance indicators of commercial banks is their profitability. One of the many parameters aimed at increasing the profitability of commercial banks is the liquidity structures of banks. As it is known, there is a directly proportional relationship between risk and profitability. In this context, when the liquidity risks of banks increase, their profitability is expected to increase. However, this is a delicate balance with two ends. Reducing liquidity, operating with less liquid may cause the bank to have problems in reaching its daily cash needs. On the other hand, excessive liquidity may cause a decrease in the profits of the bank. Therefore, liquidity management is an activity that should be carried out daily in commercial banks in terms of asset and liability management. In this study, the relationship between the profitability of commercial banks and the liquidity risks they carry is tried to be revealed by analyzing the relationship between local capital banks and commercial banks with foreign capital. As a result of the study, it has been determined that the return on assets of the foreign capital banks is higher than the domestic capital banks, and the return on equity of the domestic capital banks is higher than the foreign capital banks. It is observed that the liquidity levels of foreign banks are higher. A statistically significant positive relationship was found between return on assets and liquidity for return on assets only in foreign banks.
Benzer Tezler
- Ticari bankalarda likiditenin kârlılık üzerine etkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
The effect of liquidity on profitability in commercial banks: Evidance from Turkish banking sector
AHMET KARAKAŞ
- Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama
Başlık çevirisi yok
GÜRCAN ŞEN
- Türkiye'de ticari bankaların likidite riskini belirleyen içsel faktörler: Basel III etkisinin sınanması
The identifying internal factors of liquidity risk for commercial banks in Turkey: Testing Basel III effect
MEHMET ŞİMŞEK
Doktora
Türkçe
2019
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERKAN ÇANKAYA
- Türkiye iktisat politikalarının belirlenmesinde iktisadi kurum-kural ve kuruluşların rolleri
Başlık çevirisi yok
İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
