Türkiye'de ticari bankaların likidite riskini belirleyen içsel faktörler: Basel III etkisinin sınanması
The identifying internal factors of liquidity risk for commercial banks in Turkey: Testing Basel III effect
- Tez No: 582301
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SERKAN ÇANKAYA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, İşletme, Banking, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Likidite, Risk, Basel III, Panel Veri Analizi, Bankacılık Sektörü, Liquidity, Risk, Basel III, Panel Data Analysis, Banking Sector
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 222
Özet
Ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük bir yeri olan bankaların finansal başarılarının temelinde maruz kaldıkları çok sayıdaki riskleri nasıl yönettikleri yatmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ticari bankaların likidite düzeyini belirleyen bankaya özgü faktörler tespit edilmiştir. Sonrasında BASEL III kriterlerinin likidite riskini belirleyen faktörler üzerinde bir farklılığa neden olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye bankacılık sektöründe 2002-2017 döneminde faaliyet göstermiş ve tüm verileri temin edilebilen 23 ticari bankanın ekonometrik sınamaları statik panel veri regresyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bağımlı değişkenler olarak likit aktiflerin toplam aktiflere oranı ve likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türk bankacılık sektöründeki ticari bankaların likidite düzeyi ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, alınan kredilerin toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam mevduata oranı ve sermaye yeterlilik oranı değişkenlerinin ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Basel III öncesi ve sonrası dönemlerin sonuçlarını karşılaştırdığımızda iki dönemde de sermaye yeterlilik rasyosu ve toplam kredilerin toplam mevduata oranı faktörlerinin ortak olduğunu ve ana dönemde olduğu gibi temel belirleyiciler olarak devam ettiğini görmekteyiz. BASEL III öncesi dönemde etkisi bulunmayan faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı, duran aktiflerin toplam aktiflere oranı, özkaynakların toplam aktiflere oranı ve yabancı para aktiflerin yabancı para pasiflere oranı değişkenlerinin ise BASEL III sonrası dönemde önemli açıklayıcı faktörlerden olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
What lies behind the success of the banks which have an important role in the economy of any countries, is associated how they manage the risks, they exposed. In this study, the bank specific factors that determine the liquidity level of commercial banks were determined. Then, it was investigated whether the BASEL III criteria cause a difference on the factors that determine the liquidity risk. For this purpose, econometric analysis of the 23 commercial banks, which data are available and also that has been operating in the banking sector of Turkey during 2002-2017, is conducted with the static panel data regression analysis. The ratio of liquid assets to total assets and ratio of liquid assets to short-term liabilities are taken as dependent variables. According to the results of the analysis, it was found that the liquidity level of the commercial banks in the Turkish banking sector and the ratio of non-performing loans to total loans, the ratio of loans obtained to total assets, the ratio of total loans to total deposits and capital adequacy ratio were related. When we compare the results of the pre- and post-Basel-III periods, we observe that the capital adequacy ratio and the ratio of total loans to total deposits are common in both periods and they take place as the main determinants, as in the main period of the study. Although they are not effective in the period before BASEL III, the ratio of interest income to total assets, the ratio of fixed assets to total assets, the ratio of equity to total assets and the ratio of foreign currency assets to foreign currency liabilities were significant explanatory factors in the period after BASEL III.
Benzer Tezler
- Likidite riskinin belirleyicileri: Türkiye örneği
Determinants of liquidity risk: The case of Turkey
DAGAN SAID ADEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
BankacılıkÇankırı Karatekin ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MELEK YILDIZ
- Altman Z Skor Modeli ile Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların iflas riski
Risk of bankruptcy with Altman Z Score Model of commercial banks operating in Turkey
FURKAN TOKSOY
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Bankacılıkİstanbul Aydın ÜniversitesiMuhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜNAY DENİZ DURSUN
- Ticari bankalarda likiditenin kârlılık üzerine etkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
The effect of liquidity on profitability in commercial banks: Evidance from Turkish banking sector
AHMET KARAKAŞ
- Döviz kuru ve faiz oranı risklerinden korunma teknikleri ve Türkiye'de uygulanması
Başlık çevirisi yok
SANİYE GÜMÜŞELİ
- Halka açık bankalarda mevduatın krediye dönüşümü ve pay senetlerine etkisi
The transformation of deposits into credits at publicly-traded banks and its impact on the stock value
ALPER ÜTEBAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK BAŞOĞLU