Ekonomik kırılganlık göstergelerinin yatırım bankalarının ortalama aktif karlılıklarına etkisi: Türkiye örneği
The effect of economi̇c vulnerability indicators on the average profitability investment banks: The example of Turkey
- Tez No: 779971
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDENUR ÇETİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Bankacılık, Ekonomi, Finance, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Yatırım Bankacılığı, Aktif Karlılık, Ekonomik Kırılganlık, SPSS, Korelasyon, Regresyon Analizi, Investment Banking, Asset Profıtabılıty, Economic Vulnerability, SPSS, Correlation, Regression Analysis
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Yatırım bankaları gelişmiş ülkeler için finans piyasasında önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde ise hala gelişmekte olan bir bankacılık faaliyeti olarak karşımıza çıkan yatırım bankaları mevduat kabul etmeyerek, atıl fonları ve öz sermayeleri ile faaliyetlerini yerine getirmekte aynı zamanda farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bununla birlikte birçok farklı görevi olan bu bankalar bir işletme şeklinde çalışmakta, karlılık ve sürdürülebilirlik hedefleri bulunmaktadır. Bu çalışma da karlılık verileri kaliteli bir yönetim aynı zamanda aktif yapının verimli kullanılıp kullanılmadığını bizlere gösteren Aktif Karlılık rasyoları üzerinden elde edilmiş ve araştırılmıştır. Araştırmamızın amacı Türkiye de sık sık yaşanan şoklar, krizler ve ekonomik kırılganlıklar karşısında yatırım bankalarının ortalama aktif karlılıklarının, Amerikan Merkez Bankasının (FED) belirlemiş olduğu ekonomik kırılganlık göstergelerine karşı nasıl tepki verdiği incelenmeye çalışılmıştır. 2002-2020 yılları dahil edilerek seçilen ekonomik kırılganlık göstergeleri ile aynı yıllar için verilerine ulaşılabilen 13 yatırım bankasının ortalama aktif karlıkları, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak korelasyon ve regresyon analiziyle açıklanmaya çalışılmıştır. Regresyon analizinde enter metodu seçilmiştir.Yordayıcı parametrelerin dahil edildiği regresyon analizinde kurulan modelin Enflasyon oranını, Kamu Borcunun GSYH'ye Oranı ve Bankaların Özel Sektöre Kullandırdığı Yurt içi Kredilerin GSYH'ye Oranını sırasıyla %99,8 %98,1 %97,8 oranında açıkladığı gözlemlenmiştir. Cari Dengenin GSYH Oranı ve Toplam Dış Borcun Yıllık İhracata Oranı ile anlamlı bir bağ görülmemiştir.
Özet (Çeviri)
Investment banks have an important place in the financial market for developed countries. Investmen banks, which are still emerging as a developing banking activity in our country, do not accept deposits and carry out their activities with idle funds and equity capital, in different fields. Moreover these banks, which have many different tasks, work as a business and have profitability and sustainability goals. In this study, profitability data were obtained and researched through Asset Profitability ratios, which show us whether a quality management and active structure are used efficiently. The purpose of our research is to examine how the average return on assets of ınvestment banks responds to the economic fragility indicators determined by the US Federal Reserve (FED) in the face of frequent shocks, crises and economic fragilities in Turkiye. The economic fragility indicators selected by including the years 2002-2020 and the average return on assets of 13 investment banks whose data can be accessed for the same years were tried to be explained by correlation and regression analysis using the SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) package program. The enter method was chosen in the regression analysis. It was observed that the model established in the regression analysis, in which the predictive parameters were included, explained the Infaltıon rate, the Ratio of Public Debt to GDP and Ratio of Domestic Loans Extended by Banks to the Private Sector to GDP as %99.8 , %98.1 , %97.8 , respectively. No significant correlation was observed with the Current Account Balance to GDP Ratio and Total External Debt to Annual Export Ratio.
Benzer Tezler
- Essays in monetary policy and banking
Para politikası ve bankacılık üzerine makaleler
GÖKHAN ÖVENÇ
Doktora
İngilizce
2016
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Finansal kırılganlıklar ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası sermaye hareketleri üzerine ekonometrik bir analiz
An econometric analysis on financial fragilities and international capital flows to developing countries
SEMRA BOĞA
- Clımate-responsıve coastal spatıal plannıng: Frameworks for maınstreamıng adaptatıon strategıes ın kadıköy/türkiye
İklime duyarlı kıyı mekânsal planlaması: Türkiye Kadıköy'de adaptasyon stratejilerinin çerçevesinin belirlenmesi
GAMZE KAZANCI
Doktora
İngilizce
2025
Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİYE AHU GÜLÜMSER
PROF. DR. JOÃO PEDRO COSTA
- Finansal kırılganlığın dinamikleri ve kırılgan sekizli ülkeleri üzerine bir analiz
The dynamics of financial vulnerability and an analysis on the fragile eight countries
NESLİHAN ŞİMŞEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
MaliyeBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADALET HAZAR
- Social vulnerability to disasters: The case of Jakarta
Afetlere karşı sosyal kırılganlık: Jakarta örneği
EMRULLAH BOZKURT
Yüksek Lisans
İngilizce
2026
İlk ve Acil Yardımİstanbul Teknik ÜniversitesiGeomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HİMMET KARAMAN