Ekonomik kırılganlık göstergelerinin yatırım bankalarının ortalama aktif karlılıklarına etkisi: Türkiye örneği
The effect of economi̇c vulnerability indicators on the average profitability investment banks: The example of Turkey
- Tez No: 779971
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDENUR ÇETİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Maliye, Banking, Economics, Finance
- Anahtar Kelimeler: Yatırım Bankacılığı, Aktif Karlılık, Ekonomik Kırılganlık, SPSS, Korelasyon, Regresyon Analizi, Investment Banking, Asset Profıtabılıty, Economic Vulnerability, SPSS, Correlation, Regression Analysis
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 82
Özet
Yatırım bankaları gelişmiş ülkeler için finans piyasasında önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde ise hala gelişmekte olan bir bankacılık faaliyeti olarak karşımıza çıkan yatırım bankaları mevduat kabul etmeyerek, atıl fonları ve öz sermayeleri ile faaliyetlerini yerine getirmekte aynı zamanda farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bununla birlikte birçok farklı görevi olan bu bankalar bir işletme şeklinde çalışmakta, karlılık ve sürdürülebilirlik hedefleri bulunmaktadır. Bu çalışma da karlılık verileri kaliteli bir yönetim aynı zamanda aktif yapının verimli kullanılıp kullanılmadığını bizlere gösteren Aktif Karlılık rasyoları üzerinden elde edilmiş ve araştırılmıştır. Araştırmamızın amacı Türkiye de sık sık yaşanan şoklar, krizler ve ekonomik kırılganlıklar karşısında yatırım bankalarının ortalama aktif karlılıklarının, Amerikan Merkez Bankasının (FED) belirlemiş olduğu ekonomik kırılganlık göstergelerine karşı nasıl tepki verdiği incelenmeye çalışılmıştır. 2002-2020 yılları dahil edilerek seçilen ekonomik kırılganlık göstergeleri ile aynı yıllar için verilerine ulaşılabilen 13 yatırım bankasının ortalama aktif karlıkları, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak korelasyon ve regresyon analiziyle açıklanmaya çalışılmıştır. Regresyon analizinde enter metodu seçilmiştir.Yordayıcı parametrelerin dahil edildiği regresyon analizinde kurulan modelin Enflasyon oranını, Kamu Borcunun GSYH'ye Oranı ve Bankaların Özel Sektöre Kullandırdığı Yurt içi Kredilerin GSYH'ye Oranını sırasıyla %99,8 %98,1 %97,8 oranında açıkladığı gözlemlenmiştir. Cari Dengenin GSYH Oranı ve Toplam Dış Borcun Yıllık İhracata Oranı ile anlamlı bir bağ görülmemiştir.
Özet (Çeviri)
Investment banks have an important place in the financial market for developed countries. Investmen banks, which are still emerging as a developing banking activity in our country, do not accept deposits and carry out their activities with idle funds and equity capital, in different fields. Moreover these banks, which have many different tasks, work as a business and have profitability and sustainability goals. In this study, profitability data were obtained and researched through Asset Profitability ratios, which show us whether a quality management and active structure are used efficiently. The purpose of our research is to examine how the average return on assets of ınvestment banks responds to the economic fragility indicators determined by the US Federal Reserve (FED) in the face of frequent shocks, crises and economic fragilities in Turkiye. The economic fragility indicators selected by including the years 2002-2020 and the average return on assets of 13 investment banks whose data can be accessed for the same years were tried to be explained by correlation and regression analysis using the SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) package program. The enter method was chosen in the regression analysis. It was observed that the model established in the regression analysis, in which the predictive parameters were included, explained the Infaltıon rate, the Ratio of Public Debt to GDP and Ratio of Domestic Loans Extended by Banks to the Private Sector to GDP as %99.8 , %98.1 , %97.8 , respectively. No significant correlation was observed with the Current Account Balance to GDP Ratio and Total External Debt to Annual Export Ratio.
Benzer Tezler
- Finansal kırılganlıklar ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası sermaye hareketleri üzerine ekonometrik bir analiz
An econometric analysis on financial fragilities and international capital flows to developing countries
SEMRA BOĞA
- Ekonomik durgunluk döneminde gayrimenkul piyasasının hareketine yönelik karar alma modeli oluşturulması
The movement of the real estate market during the recession period and the decision making model for these markets
BERK ÜNSAL
Doktora
Türkçe
2023
EkonomiEge Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÜRKAN GÖKSAL ÖZBALTA
PROF. DR. ALİ HEPŞEN
- Ekonomik kırılganlık göstergelerinin döviz kuru üzerindeki etkisi: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
The effect of economic vulnerability index on exchange rate: A study on developing countries
ECE SADIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEVSER MİNE TÜKENMEZ
- Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kırılganlık endeksi göstergelerinin döviz kuru üzerine etkileri: 1998-2022 panel veri analiz uygulaması
The effects of economic vulnerability index indicators on exchange rates in developing countries: 1998-2022 panel data analysis application
KEREM SEZERER
- Ekonomideki kırılganlık göstergelerinin analizi: Türkiye örneği
Analysis of fragility indicators in the economy: The case of Turkey
NERMİN KAPISIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonomiManisa Celal Bayar ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TANER TAŞ