Ticari bankalarda kredilendirme davranışının belirleyicileri: Ampirik bir inceleme
The determinants of lending behavior in commercial banks: An empirical examination
- Tez No: 780345
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ASUMAN KOÇ YURTKUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 233
Özet
Bu çalışmada Türkiye'deki ticari bankacılık sektörü bağlamında kredilendirme davranışının içsel ve dışsal belirleyicileri 25 bankanın veri seti kullanılarak panel veri yöntemi ile 2010Q1–2021Q3 dönemi aralığında analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan panel; kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli bankalar, yabancı sermayeli bankalar ve ticari bankacılık sistemi olacak şekilde dört farklı modele ayrılmıştır. Modellere ilişkin sonuçlar MG ve CCEMG katsayı tahmincileri kullanılarak elde edilmiştir. Kamu sermayeli bankalar modelinin sonuçları; finansal aracılık kapasitesi, banka likiditesi, banka büyüklüğü ve aktif kârlılığı gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde dışsal faktörlerden politika faizi de banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiye sahiptir. Diğer taraftan bu modelde mevduat hacmi, özkaynak kârlılığı ve net faiz marjı gibi bazı içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde negatif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. Özel sermayeli bankalar ve yabancı sermayeli bankalar modellerine ilişkin sonuçlar; finansal aracılık kapasitesi ve banka büyüklüğü gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Her iki model için de dışsal faktörlerin banka kredileri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Son olarak; ticari bankacılık sistemi modeli sonuçlarında finansal aracılık kapasitesi, mevduat hacmi ve banka büyüklüğü gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiye sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca modelde dışsal faktörlerden biri olan GSYH'nın banka kredileri üzerinde negatif ve istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu da görülmektedir.
Özet (Çeviri)
This study investigated internal and external determinants of lending behavior in commercial banking sector context in Turkey with panel data method by using data sets of 25 banks over the range of period 2010Q1 to 2021Q3. In this study, panel into seperated four different model as state owned banks, private banks, foreign banks and commercial banking system. Results regarding models were obtained by employing MG and CCEMG coefficient estimators. The results of state owned banks model indicated that internal factors such as; financial intermediation capacity, bank liquidity, bank size and return of assets have positive and statistically significant impacts on bank lending. Likewise, policy rate which is external factors has positive and statistically significant impact on bank lending. On the contrary, some of internal factors such as; volume of deposits, return of equity and net interest margin have negative and statistically significant impacts on bank lending. The results of both private banks model and foreign banks model indicated that internal factors such as; financial intermediation capacity and bank size have positive and statistically significant impacts on bank lending. In both these models, external factors do not have any impact on bank lending. Finally, the result of commercial banking system model indicated that internal factors such as; financial intermediation capacity, volume of deposits and bank size have positive and statistically significant impacts on bank lending. On the contrary, model results also show that GDP, which is one of the external factors has negative and statistically significant impact on the bank lending.
Benzer Tezler
- Ticari bankalarda kredilendirme süreci ve kredi riski yönetimi
Credit process and credit risk management in commercial banks
KÜRŞAT ÖZGÜR ÖZDEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA GÜNEŞ
- Ticari bankalarda kredilendirme süreci ve Türkiye uygulaması
Period of credit in commercial banks and its application in Turkey
NİLGÜN KARAKÖSE
- Ticari bankalarda kredilendirme esasları ve problemli krediler
Credit policies and problemeatic loans in commercial banks
TÜLAY AKBULUT
- Türkiye'de ticari bankalarda kredilendirme süreci ve bankalar açısından değerlendirme yöntemleri
Credits and loans in Turkish commercial banks and evaluation procedures in banking
CANAN BABACAN YAYLAÇAM
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ADİL KORUYAN
- Bankalarda ticari kredilendirme süreci, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
The bank?s commercial credit process, faced problems and suggestions of solutions
AYŞE ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkAtatürk Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. REŞAT KARCIOĞLU