İkili bankacılık sisteminde iktisadi büyüme ilişkisi: Ülke karşılaştırmalı ampirik analiz
The relationship of economic growth in the dual banking system: Country comparative empirical analysis
- Tez No: 787733
- Danışmanlar: PROF. DR. ABDULKADİR TUNA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 184
Özet
İktisadi büyüme kavramı toplumun yaşam koşullarının artması açısından oldukça önemli iken literatüre Sanayi Devrimi sonrasında girmiştir. Bu dönemden sonra iktisadi büyüme üzerine yapılmış birçok akademik çalışma söz konusu olmuştur. Günümüzdeki en yaygın hali ile İslami ve ticari bankaların aynı ekonomik yapı içerisinde faaliyet göstermesi olarak açıklanabilecek ikili bankacılık sistemi kavramı da literatürde yer edinmiştir. Bu çalışmada ikili bankacılık sisteminin uygulandığı ekonomilerde, bu sistem ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin ampirik olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Analizde ikili bankacılık sistemindeki kanallar üzerinden ekonomi içerisindeki belirli sektörlere sağlanan finansmanların iktisadi büyüme üzerindeki etkisi incelenmektedir. Belirli kıstaslar neticesinde çalışmaya dahil edilecek ülkeler Türkiye ve Malezya olarak seçilmiştir. Analize dahil edilecek sektörler ise tarım, madencilik, imalat, turizm ve inşaat olarak belirlenmiştir. İkili bankacılık sistemini İslami ve ticari bankalar tarafından ilgili sektörlere sağlanan finansman verileri temsil ederken, iktisadi büyümeyi temsilen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri kullanılmıştır. 2005:1 ile 2019:4 arasındaki çeyrek dönemlik veriler Türkiye için BDDK ve TÜİK veri tabanları kullanılarak derlenirken, Malezya için Bank Negara Malaysia (Merkez Bankası) veri tabanı kullanılarak temin edilmiştir. Ekonometrik analiz aşamasında kullanılacak en uygun model panel ARDL olarak belirlenmiş, İslami ve ticari olmak üzere iki ayrı model kullanılmıştır. Panel ARDL modeli öncesinde homojenliğin analiz edilmesi adına Pesaran ve Yamagata testi uygulanmış ve her iki modelde de kullanılan katsayıların heterojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birim kök analizi neticesinde her iki modelde kullanılan değişkenlerin düzeyde durağan oldukları sonucu elde edilmiştir. Eş bütünleşme testi olarak Durbin-Hausman testi uygulanmıştır, her iki modelde de ele alınan değişkenler arasında uzun vadeli bir ilişki olduğu ifade edilebilmektedir. Panel ARDL analizi neticesinde elde edilen unsurlar ülkeler için ayrı ayrı değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. Türkiye'de iktisadi büyümeye en büyük katkıyı İslami bankalar tarafından turizm sektörüne kullandırılan fonlar sağlarken, en düşük katkı ise iktisadi büyümeye olumsuz yönde etki eden ve İslami bankalar tarafından inşaat sektörüne kullandırılan fonlar tarafından sağlanmıştır. Türkiye ekonomisi için genel değerlendirme yapıldığında İslami bankacılık kanalı ile sağlanan fonların görece daha iyi bir sonuç ortaya koyduğu ifade edilebilir. Malezya ekonomisi özelinde iktisadi büyümeye en büyük katkı ticari bankalar tarafından inşaat sektörüne kullandırılan fonlar üzerinden sağlanırken, en düşük katkı ise iktisadi büyüme olumsuz yönde etki eden ve ticari bankalar tarafından tarım sektörüne kullandırılan fonlar üzerinden sağlanmıştır. Malezya ekonomisi için genel değerlendirme yapıldığında ticari bankacılık kanalı ile sağlanan fonların görece daha iyi bir sonuç ortaya koyduğu ifade edilebilir.
Özet (Çeviri)
While the concept of economic growth is crucial in increasing the society's living conditions, term entered the literature after the Industrial Revolution. After this period, there have been many academic studies on economic growth. The concept of dual banking system, which can be explained as Islamic and conventional banks operating in the same economic structure, has also taken place in the literature. This study aims to empirically analyze the relationship between the system and economic growth in economies where the dual banking system is applied. In the analysis, the effect of financing provided to certain sectors in the economy through the channels in the dual banking system on economic growth is examined. As a result of certain criteria, the countries to be included in the study were selected as Turkey and Malaysia. The sectors to be included in the analysis were determined as agriculture, mining, manufacturing, tourism and construction. While the financing data provided by Islamic and conventional banks to the related sectors represent the dual banking system, Gross Domestic Product data is used to represent economic growth. Quarterly data between 2005:1 and 2019:4 were compiled using the BRSA and TUIK databases for Turkey, while for Malaysia they were obtained using the Bank Negara Malaysia (Central Bank) database. The most suitable model to be used in the econometric analysis phase was determined as the panel ARDL. Also two different models were used, as Islamic model and commercial model. Before the panel ARDL model, Pesaran and Yamagata tests were applied to analyze the homogeneity and it was concluded that the coefficients used in both models were heterogeneous. As a result of the unit root analysis, it was concluded that the variables used in both models were stationary at the level. The Durbin-Hausman test was used as the cointegration test, and it can be stated that there is a long-term relationship between the variables considered in both models. When the elements obtained as a result of the panel ARDL analysis were evaluated separately for each country, the following results were obtained. While the largest contribution to economic growth in Turkey was provided by the funds made available to the tourism sector by Islamic banks, the lowest contribution was made by the funds that transferred to the construction sector by Islamic banks, which had a negative impact on economic growth. When a general evaluation is made for the Turkish economy, it can be stated that the funds provided through the Islamic banking channel show a relatively better result. In the Malaysian economy, the largest contribution to economic growth was made through the funds made available to the construction sector by conventional banks, while the lowest contribution was made through the funds transferred to the agricultural sector by conventional banks, which had a negative impact on economic growth. When a general evaluation is made for the Malaysian economy, it can be stated that the funds provided through the conventional banking channel show a relatively better result.
Benzer Tezler
- Gelişmekte olan ülkelerin dış borç sorunu ve Türkiye'nin dış borçları
Başlık çevirisi yok
MUSTAFA KARAGÖZ
- Enflasyonla mücadelede istikrar politikaları
Başlık çevirisi yok
BİLGİN ORHAN ÖRGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
EkonomiMarmara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN ZEKAYİ ORHAN
- Faizsiz bankacılıkta risklere karşı aktif ve pasif yönetimi: Türkiye katılım bankaları üzerine bir uygulama
Asset and liability management against the risk of interest ? free banking: An aplication for Turkish participation banks
MUSTAFA EMİN GÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkErciyes Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. TALİP TORUN
- Makroekonomik göstergeler bağlamında katılım bankalarının zorunlu karşılık ve likidite yönetimine ilişkin yeni uygulama önerileri
New practice recommendations on the management of required provisions and liquidity of participation banks in the context of macroeconomic indicators
ATİLLA ÜNLÜ